Enfoque Forex de canal a pivote 2017

Como tributo a las muchas ideas y puntos de vista que recopilé en este foro., Me gustaría compartir un enfoque que me está siendo útil.. Antes de explicar el enfoque, Déjame ser claro: a pesar de que he desarrollado/codificado todas las herramientas necesarias por mí mismo y están fácilmente disponibles, no tengo intención de compartir (ni apoyo) a ellos, so don't bother asking me for them. I'd be going into all their relevant inner workings, Entonces, si hay alguien interesado en seguir el enfoque., debería ser fácil reproducirlos.

Contexto comercial
Estoy usando una combinación de cálculos de regresión sobre pares de divisas e índices relacionados para obtener un sesgo direccional general., hacia donde se dirige la pareja (=tendencia). Soy muy consciente del carácter no estacionario de las series temporales y del valor cuestionable de las estadísticas derivadas de ellas.. Sin embargo, siempre es una percepción que estamos negociando, y como tal esos canales de regresión me ayudan a construir el mío..

Construí un indicador para cada uno de los 8 índices de divisas desde la barra cero hasta 1440 en un 60 gráfico mínimo (= 3 meses). La fórmula del índice USD es bien conocida.: dólares = ((USDCAD*USDCHF*USDJPY)/ (AUDUSD*GBPUSD*NZDUSD*EURUSD))^1/8. Para el índice aud es aud=usd*AUDUSD, para cad=USD/USDCAD, etc..

It further derives the temporary "optimal" (en términos de varianza) tamaño de la muestra (de bares) por iteración. Esto se hace ejecutando regresiones lineales y rastreando el coeficiente de variación normalizado NCV. (es decir. (Error estándar/media) / (Sample size - 1)^1/2 sobre todo el 1440 muestras por índice comenzando con un mínimo de 72 (= 3 días). El algoritmo se atendrá al tamaño de muestra con el NCV más pequeño.. The consequence is that each currency index ends up with an individually optimized sample size rather than applying the same "look-back period" across all of them.

The third and last step is then to run the same iterations of regressions across the traded currency pairs and compare the resulting biases with the ones of the relevant indices - p.ej. Sesgo CHFJPY con sesgos CHF y JPY. Si todos se alinean, p.ej. yen subió (=fuerte), CHF abajo (=débil) y CHFJPY bajaron, Solo buscaría realizar pedidos de venta..

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Entradas
Para entradas (y sale) Elijo un indicador de pivote sencillo que muestra Pivote, Niveles S1-2 y R1-2. Puede realizar órdenes pendientes en los niveles superiores (en caso de un sesgo corto) o por debajo (en caso de un sesgo largo) precio actual, pero deberían estar cerca de la línea de mejor ajuste (LBF) or better in pull-back zones - es decir. por encima de LBF para cortos y viceversa para largos. En caso de que los niveles de entrada no estén espaciados uniformemente, Podría seguir manualmente el S/R anterior para lograrlo.. Prefiero distribuciones uniformes para evitar poner demasiado peso en un nivel dentro de un canal..

salidas
Similar a las entradas, Elegiré los niveles de pivote para las salidas., también. Los objetivos relevantes deben estar en o por debajo del LBF para cortos y viceversa para largos, dependiendo de sus agallas para mantener las operaciones.. Una vez que la posición general (= enjambre de pedidos) tiene ganancias, puede colocar un stop loss de equilibrio, Si te gusta. normalmente hago esto, cuando tengo que alejarme de la computadora. I don't trail individual orders and aim to close swarms during one trading session to benefit from higher balances for the next opportunity.

Gestión de riesgos
The regressions and their standard errors give me a reasonable gauge for lot sizing - es decir. un error estándar de 15 pepitas, una capital de 10,000 y una configuración de 0.5% resultaría en 0.33 lotes o 3.30 dólares por pip en mi cuenta. I don't use stops but average-in with the same lot size, porque estoy operando con un sesgo de canal con cierta relevancia estadística temporal. No existe una verdad singular sobre la dirección., pero la extraña relevancia de los niveles de pivote, el precio medio de un enjambre de órdenes y la exposición continua al riesgo. Suponiendo la improbable situación de un 6 movimiento sigma (=el enorme cambio paralelo en el tamaño de todo un canal) desde la primera entrada con 5 más reingresos, you'd be facing an overall negative float of 0.5%*(6*7)/2=10,5%. Ya que hago un seguimiento de cada pedido individualmente, that's when I'd close that particular order with a loss of 3%. A menos que haya un evento tipo Brexit o SNB con cambios tectónicos duraderos., Por lo general, hay suficiente volatilidad para deshacer los enjambres en unos pocos días al máximo.. I'd like to stress here, that I'm deliberately trading with more risk than others, because I'm in it to generate continuous income.

I'd be glad to answer your questions.