Cómo calcular la correlación GAP 3 Pares con Backtest Manual

Esta vez compartiré cómo hacer backtest. 3 correlación de pares, porque todo el mundo sabe que no es posible hacer un backtest 3 pares utilizando MT4.

¿Qué deberíamos hacer para hacer backtesting??
Estamos de acuerdo en que la vela alcista es constructiva (+) mientras que la vela bajista es destructiva (-)

Suppose we're going to open a promote purchase (BSB) that's with a purchase pairA place promote pairB purchase pair C then we will calculate

GAP with the method GAP = A - B + C

now we'll attempt to calculate the largest GAP for 3 pares de euros / Dólar estadounidense, EUR / yenes y usd / CHF en marzo 2019. para el documento, este GAP se calcula a partir de marzo 1 a 29 so it isn't simply GAP every day. Exploto TF cada día para calcular el máximo-mínimo.

Ahora la imagen de arriba es la brecha más grande en marzo, que es 1500 factores (150 pepitas) Así que abrimos BSB en marzo. 1, luego a través del octavo obtendremos un ingreso de 1500 factores, todo lo contrario si abrimos SBS en marzo 1 entonces también podemos flotar menos 1500 factores. Con esta evaluación, en marzo 8, Los ingresos potenciales que produciremos podrían ser muy enormes., entonces si abrimos SBS en marzo 8, luego, cuando GAP regrese a 0 we'll get a revenue of 1500 puntos también.

Esperemos que sea útil

Para simplificar la evaluación, obtenga Excel para los cálculos.