डायवर्सिफाइड ट्रेंड ट्रेडिंग दृष्टिकोण

नमस्ते व्यापारियों

I have been a lurker on this forum for quite a while and have been looking at the pro's and con's of sharing my trading approach with everyone here. लब्बोलुआब यह है कि मैं समुदाय के साथ सहयोग करना चाहता हूं क्योंकि मैंने जिन कुछ थ्रेड्स का दौरा किया है उनमें कुछ बहुत ही सार्थक योगदान देखा है।, विशेष रूप से ट्रेंड फॉलोइंग कैंप के वे लोग जिन्होंने उस खुशी को फैलाने के लिए समय निकाला है जो जीवनयापन के लिए टिकाऊ व्यापार ला सकता है.

मैं डायवर्सिफाइड ट्रेंड ट्रेडिंग दृष्टिकोण या नामक रणनीति की मजबूती से विशेष रूप से उत्साहित हूं डीटीटी, चूँकि मैं अपने जीवन के अधिकांश समय एक छोटे फंड के संचालन और फंड प्रबंधन से संबंधित अनुपालन के क्षेत्रों में व्यापार में शामिल रहा हूँ और मैंने बहुत सी झूठी आशाएँ देखी और अनुभव की हैं।. Experience has taught me to avoid Martingale's no matter how they are hedged (मैं पहले मार्टिंगेल का आदी था और एक बार आप भी एक हो चुके हैं, अपने आप को बाहर निकालना अविश्वसनीय रूप से कठिन है) और मैं व्यापार में आक्रामक पिरामिडिंग से भी बचता हूं. कहाँ मार्टिंगेल्स, कुंजी एक नियमित फसल है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप अपनी व्यापार पूंजी का केवल एक छोटा प्रतिशत ही उनके लिए आवंटित करें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि वह दिन कब आएगा या आएगा भी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी प्रगति की संरचना कितनी चतुराई से करते हैं. बाज़ार में आपकी रचना की कमज़ोरियों को सूंघने की अद्भुत क्षमता है.

अगर मुझसे पूछा गया, इस दृष्टिकोण की खूबियाँ क्या हैं और यह रणनीति क्यों ध्यान देने योग्य है, then the simple response is this.....and trend traders have all heard it before. एक एकल उपकरण एक परिभाषित विस्तारित अवधि में केवल कुछ ही महत्वपूर्ण रुझानों का अनुभव कर सकता है. D1 चार्ट पर, शायद उतना ही कम 2-4 times a year......A trend trader wants to be on these trends as this is his/her bread and butter......but they also want to avoid or minimise false starts .......so to increase your probability win rate, आपको पदार्थ के पुष्ट रुझानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, and keep control of your trigger finger.......and if your living is dependent on your approach, जैसे ही आप किसी प्रवृत्ति को महसूस करते हैं, आप ओवरट्रेडिंग को रोकने के लिए अपने व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते हैं। व्यापार संभावनाओं में सुधार करने के लिए, ढेलेदार नकदी प्रवाह को कम करें और जोखिम में विविधता लाएं, you also need to keep watch over a large number of diversified instruments so you can afford to be selective in only choosing those trades that 'scream out to you for action'......and you want to strictly control your risk to keep you in the game, उन बिलों का भुगतान करें और अपने परिवार को खुश रखें. यह दृष्टिकोण एक ट्रेंड ट्रेडर के सामने आने वाले इन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना चाहता है.

चेतावनी!!! यदि आप ट्रेंड ट्रेडिंग के खेल में नए हैं तो मेरा दृढ़ता से सुझाव है कि आप बैकटेस्टिंग में काफी समय व्यतीत करें, आगे का परीक्षण, trialling a demo account on a single instrument before you launch into multiple instrument trading..and before you even think of going live..not that multiple instruments pose any significant different nuances....but rather that it is essential to understand how to trade trends first before you attempt to diversify. यदि आप एक ही उपकरण पर ट्रेडिंग के रुझान में पारंगत नहीं हैं तो कई उपकरणों का प्रबंधन करना आपकी समस्याओं को और बढ़ा देगा. आपके हाथ हर जगह उड़ते रहेंगे, your screens will bear witness to grimaces of pain and torture....and your pets will be steering clear of you. This thread should not put you off participation but I strongly advise that you do the hard yards and earn your certificate first....for you could very well be swearing at me in later posts....and I can always refer you back to this original section of the first post, मैंने बिना कहे ही सीधे-सीधे कह दिया.

रणनीति के लिए फ़िल्टर के रूप में सहसंबंध और प्रवृत्ति शक्ति उपायों के उपयोग के संबंध में नोट. सामान्य तौर पर ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए इन उपकरणों की शक्ति के बावजूद, मैं इन फ़िल्टरों की उपेक्षा करता हूँ क्योंकि इनके शामिल होने से उपलब्ध ट्रेडों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है. यदि मैं उपकरणों की एक संकीर्ण श्रृंखला का व्यापार करता हूं तो मैं इन उपायों के महत्व को पहचानता हूं, लेकिन इस रणनीति की विविधतापूर्ण प्रकृति को देखते हुए, my backtest concludes that they are not necessary....at the moment but इस रणनीति के विकसित होने पर भविष्य में बदलाव हो सकता है (जैसा कि बाद में चर्चा की गई). इस रणनीति के लिए फ़िल्टर के रूप में महत्वपूर्ण निर्धारक यह है कि उपकरण के साथ कोई प्रवृत्ति मौजूद है या नहीं.

मुझमें जोखिम सहन करने की क्षमता बहुत कम है और ईमानदारी से कहूं तो आप सभी के साथ, I am not a very good trader.....however my strength, कम से कम मेरी राय में, जोखिम प्रबंधन और सिस्टम डिज़ाइन में निहित है. I have been through many trading phases in my life looking at various systems including working with a programmer on a host of EA's, but inevitably find that conditions in the market change thereby rendering these different approaches to the dustbin...meaning that these approaches failed the robustness test in that a truly robust system needs to weather all market conditions.

Given that in the next few years I will be returning to full-time trading for a living my focus has been on the development of sustainable trading systems that focus on capital preservation and income yield....and here we are today.

स्पष्ट होना, मैंने इस रणनीति पर व्यापार शुरू नहीं किया है क्योंकि इस उद्यम के प्रति अपनी आजीविका समर्पित करने के लिए मेरे पास इस समय पर्याप्त उपलब्ध पूंजी नहीं है. आगे, अपेक्षाकृत कम व्यापार आवृत्ति के बावजूद, यह रणनीति उस टीम के लिए है जो संचालन के लिए तैयार है 24/5 पाली में. यदि यह रणनीति गहन जांच पर खरी उतरती है तो मेरे पास यह सब समझने का समय है.

हालाँकि, मैंने पिछले लगभग एक वर्ष में बड़े पैमाने पर बैकटेस्ट और फ़ॉरवर्ड टेस्ट किया है 688 कैलेंडर दिन शुरू हो रहे हैं 1 जनवरी 2013.

रणनीति के लिए कुछ दिशानिर्देश:

1. जाहिर तौर पर अलग-अलग ट्रेडिंग रणनीतियाँ अलग-अलग व्यक्तित्वों के लिए उपयुक्त होती हैं. यह रणनीति उन लोगों को पसंद आ सकती है जो एक ठोस जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति की तलाश कर रहे हैं.
2. मैं उपयोग करता हूं आईजी बाजार उत्कृष्ट उन्नत चार्टिंग पैकेज के कारण MT4 के विपरीत मेरा पसंदीदा प्लेटफ़ॉर्म है जो एक विविध पोर्टफोलियो के प्रबंधन में सहायता करता है, साथ ही आईजी द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों की विशाल श्रृंखला जिनका मुद्रा जोड़े से लेकर सूचकांकों और वस्तुओं तक कारोबार किया जा सकता है. रणनीति को वर्तमान में सक्रिय रूप से निगरानी करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है 24 उत्पादों और व्यापक ट्रेडिंग अलर्ट के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल चार्टिंग इंटरफ़ेस आवश्यक है. It works well on MT4 but can become a pain in the neck when speed of execution is required....but of course it is your choice. मैंने बस सोचा कि मैं जो उपयोग करता हूं उसका उल्लेख करूंगा.
3. मैं इस रणनीति के लिए ईए विकसित करने में सफल नहीं रहा हूं क्योंकि प्रवृत्ति का निर्धारण समय-सीमा पर निर्भर नहीं है जो प्रोग्रामिंग को कठिन बनाता है. D1 पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है, W1 और M1 स्तर हो सकता है कि वहाँ कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जो यह देखना चाहता हो कि क्या वे इसे EA में परिवर्तित कर सकते हैं. मेरी भावना यह है कि व्यापार प्रबंधन की यंत्रवत प्रकृति के साथ प्रवृत्ति निर्धारण की विवेकाधीन प्रकृति को देखते हुए यह दृष्टिकोण केवल अर्ध-स्वचालित ही होगा।.
4. इसके लिए ईए विकसित करने में मेरी सफलता की कमी के बावजूद, जहाँ संभव हो मैंने H1 TF पर मानवीय विवेक को हटा दिया है.
5. प्रत्येक व्यापार पर हमेशा एक प्रारंभिक स्टॉप लगाया जाता है, लेकिन स्टॉप निष्पादन के तुरंत बाद, मानक विचलन चैनल आपका निकास तंत्र बन जाता है इसलिए आप शायद ही कभी अपने प्रारंभिक पड़ाव पर पहुँचते हैं. नतीजतन, प्रवृत्ति में समय आपका मित्र है क्योंकि प्रगति की प्रत्येक पट्टी आपके हानि कारक को कम करती है. मानक विचलन चैनल का उपयोग हर समय व्यापार को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है.
6. मेरी अधिकतम जोखिम सहनशीलता है 0.5% प्रति व्यापार जोखिम लेकिन यह दूसरों को इस राशि को बढ़ाने से नहीं रोकता है यदि वे उच्च जोखिम के लिए तैयार हैं:इनाम अनुपात. उदाहरण के लिए, ए 1.0% प्रति व्यापार जोखिम दोगुना रिटर्न देता है, लेकिन ड्रॉडाउन जैसे संबंधित जोखिम मापदंडों के भी दोगुना होने की उम्मीद है. मुझे वास्तव में लगता है कि वर्तमान परिणामों के आधार पर यह दृष्टिकोण कुछ हद तक आक्रामक जोखिम प्रबंधन को संभाल सकता है, ए 1.00% प्रति व्यापार जोखिम पूरी तरह से स्वीकार्य माना जाएगा क्योंकि यह आपको ठंडे पसीने के साथ जगाए रखने की संभावना नहीं है.
7. डीटीटी के लिए मैं यह निर्धारित करने के लिए दैनिक चार्ट का उपयोग करता हूं कि मानक विचलन चैनल के साथ कोई रुझान है या नहीं (1.0 std dev's) to confirm the trend and it's significance, और फिर मैं मानक विचलन चैनल का उपयोग करके फिर से D1 प्रारंभ बिंदु से प्रवृत्ति को फिर से निकालने के लिए H1 समय-सीमा पर जाता हूं 1.0 std dev's, और फिर डोनचियन ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करें, या अगर यह अभी-अभी घटित हुआ है तो तुरंत इसमें कूद पड़ें इसका उपयोग करना 40 H1 पर डोनचियन अवधि. I know I don't spend much time discussing support and resistance levels which is a key requirement for trend trading, लेकिन यही वह जगह है जहां डोनचियन कम से कम अल्पावधि में स्पष्ट रूप से पुष्टि करके खेल में आता है, उल्लंघन के बाद, आप नीले आकाश में व्यापार कर रहे होंगे. प्रवेश बिंदुओं और भीड़भाड़ की अवधि की पहचान करने में D1 समय सीमा पर आपके विश्लेषण में समर्थन और प्रतिरोध की पहचान एक महत्वपूर्ण कदम है, but I don't think I need to go into this much in this thread as there are many other threads that do a better job of this.
8. ऊपर (या ठीक पहले) H1 समय सीमा पर डोनचियन का ब्रेकआउट, प्रवृत्ति की शुरुआत से मानक विचलन चैनल को तुरंत फिर से तैयार करें (D1 पर) प्रवेश पट्टी से ठीक पहले वाली पट्टी पर. निचला या ऊपरी मानक विचलन चैनल (प्रवृत्ति की दिशा पर निर्भर) आपकी प्रारंभिक स्टॉप दूरी = R निर्धारित करता है.
9. यदि मैं 2.5आर लाभ प्राप्त करता हूं तो मैं मानक विचलन चैनल का उपयोग करके एच1 समय सीमा पर प्रवृत्ति को फिर से तैयार करता हूं 0.5 मानक विचलन प्रवृत्ति की सीमाओं को और अधिक सीमित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाहर निकलने से पहले तालिका से बहुत अधिक लाभ न लिया जाए.
10. ध्यान दें कि यह रणनीति किसी प्रवृत्ति के उतार-चढ़ाव को नहीं चुनती है और प्रवृत्ति अच्छी तरह से स्थापित होने पर ही क्रियान्वित होती है और कभी भी अधिकतम लाभ क्षमता हासिल नहीं कर पाती है।.
11. इन नियमों का उपयोग करके आप सुनिश्चित करेंगे कि आप हमेशा दैनिक प्रवृत्ति की दिशा में हैं.
12. ध्यान दें कि मैं पिन बार जैसे मूल्य कार्रवाई संकेतों का उपयोग नहीं करता, निगलने के पैटर्न आदि. मैं अपने लिए चीजों को सरल बनाए रखने के लिए पहली छमाही में डोनचियन ब्रेकआउट का उपयोग करता हूं. यह आवश्यक है क्योंकि मैं एक बड़ा पोर्टफोलियो देखता हूं और अपने रुझान मूल्यांकन में बहुत अधिक विस्तार नहीं कर सकता.
13. इसके अलावा, मैं पारंपरिक मूल्य कार्रवाई पैटर्न का उपयोग नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं चीजों को साफ रखने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट के विपरीत बार चार्ट का उपयोग करता हूं, तेजी से निर्णय लेना और अपने मस्तिष्क को तकनीक पर हावी होने देने से बचना.
14. ध्यान दें कि मैं किसी प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए मानक विचलन चैनल का उपयोग करता हूं और उच्च या निम्न के अनुक्रम की क्लासिक प्रवृत्ति परिभाषा पद्धति का उपयोग नहीं करता हूं. इसका कारण यह है कि एक मानक विचलन चैनल को कहने के विपरीत संपूर्ण डेटा सेट का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है 3 या किसी प्रवृत्ति में अधिक अंक. इस पद्धति का आधार यह है कि मैं अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली संपूर्ण समय-सीमा में सुसंगत प्रवृत्ति पैटर्न की तलाश कर रहा हूं. इससे मुझे अधिक नियमित प्रकृति के उन रुझानों की चालों को मान्य करने में मदद मिलती है, उन प्रवृत्ति चालों के विपरीत जो सेट में कुछ बार द्वारा पक्षपाती हो सकती हैं. इसके अलावा मानक विचलन चैनल का उपयोग मानवीय विवेक को हटा देता है जो अक्सर रुझानों को चित्रित करने में मौजूद होता है. उदाहरण के लिए, अलग-अलग लोगों को एक ही चार्ट दें और वे अक्सर अलग-अलग प्रवृत्ति रेखाएँ खींचते हैं. मानक विचलन चैनल विधि के माध्यम से इससे बचा जा सकता है, बशर्ते आप चैनल को प्रवृत्ति के निम्नतम बिंदु से प्रवृत्ति के उच्चतम बिंदु तक खींचते हों।. एसटीडी डेव चैनल का एक अन्य कारण यह है कि मैं इसे प्रवृत्ति के ढलान को परिभाषित करने के लिए एक रैखिक प्रतिगमन उपकरण के रूप में उपयोग करता हूं.
15. जब किसी व्यापार में हों, जब कोई नई ऊंचाई बनाई जाती है तो हमेशा अपने मानक विचलन चैनल को फिर से बनाएं (एक लंबे समय के लिए) या एक नया निम्न बनाया गया है (थोड़े समय के लिए). यह आवश्यक है कि जब नया डेटा जोड़ा जाए, मानक विचलन चैनल को फिर से तैयार किया गया है क्योंकि यह आपके व्यापार के आगे बढ़ने पर जोखिम का प्रबंधन करता है.
16. ध्यान दें कि मानक विचलन चैनल का उपयोग प्रभावी रूप से एटीआर की तरह प्रवृत्ति अस्थिरता माप के रूप में कार्य करता है. उदाहरण के लिए प्रवेश से पहले अस्थिरता के परिणामस्वरूप प्रवेश से पहले एक विस्तृत एसटीडी डेव चैनल होगा. परिणामस्वरूप आपका आर आपके जोखिम सहनशीलता के स्तर के लिए आपकी स्थिति के आकार को कम कर देगा.
17. नुकसान जीवन का एक तथ्य है इसलिए उनसे अपेक्षा रखें. सौभाग्य से यह रणनीति सख्ती से उन नुकसानों का प्रबंधन करती है और विविधीकरण के माध्यम से गिरावट को कम करने का प्रयास करती है, so let the strategy take care of them.....do not attempt to second guess. बस अपने दिमाग में रखें कि आप लंबी अवधि की समय सीमा पर केवल मजबूत रुझानों का व्यापार करते हैं, इसलिए यादृच्छिक बाजार व्यवहार के विपरीत मौलिक कारकों की गति इन गतिविधियों को चलाने की संभावना रखती है।. We never predict the future and simply jump on board the current daily trend......until of course it bends.

यदि यह दृष्टिकोण आपको दिलचस्प लगता है तो मैं इस सूत्र में आपका स्वागत करता हूं. जैसा कि अन्य धागों पर मानक चेतावनियों के साथ होता है, यह केवल इच्छुक सदस्यों के लिए है, जो सीखना या सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं.

मैं बैकटेस्ट परिणाम पोस्ट नहीं करने जा रहा हूं (ok I lied...refer to Post 13) चूँकि यह एक निरर्थक अभ्यास है क्योंकि कोई लाइव ट्रेडिंग नहीं हुई है. यह उन लोगों के लिए एक कार्य होगा जो स्वयं इस रणनीति का व्यापार करना चाहते हैं. हालाँकि इसके बावजूद, मेरे अपने परीक्षण परिणामों से, मैं इससे अधिक खुश नहीं हो सकता और मुझे लगता है कि जो लोग इसमें शामिल होंगे वे भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे.

हालाँकि मैं आपको जो बता सकता हूँ वह यह है. अंतिम तक 688 पंचांग दिवस, केवल वहाँ रहे हैं 450 पूरे पोर्टफोलियो में व्यापार के अवसर आपको यह अंदाजा देते हैं कि रणनीति अपनी प्रविष्टियों में काफी चयनात्मक है, अर्थात् इस शर्त के कारण कि व्यापार प्रविष्टि के संकेत से पहले एक अच्छी गुणवत्ता वाले दैनिक रुझान की आवश्यकता होती है।. उन लोगों के लिए जिनके पास इन अवसरों की प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है, हो सकता है कि यह रणनीति आपके लिए न हो.

यदि आप इस सब से खुश हैं तो मैं जल्द ही चीजों को समझने के लिए कुछ चार्ट पोस्ट करना शुरू करूंगा.

सम्मान

कोपरनिकस

पाठकों के लिए नोट
इस थ्रेड के दौरान बाजार की स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए दृष्टिकोण को गतिशील रूप से समायोजित किया गया है और प्रदर्शन परिणामों को सुपरचार्ज करने के लिए रणनीति में बदलाव किए गए हैं।. यह दृष्टिकोण ऊपर वर्णित है जिसे मैं विविध रुझान ट्रेडिंग दृष्टिकोण के रूप में संदर्भित करता हूं डीटीटी इस तकनीक के मुख्य मॉड्यूल का प्रतिनिधित्व करता है और सुपरचार्जिंग ट्रेंड ट्रेडिंग परिवर्धन पर आगे बढ़ने से पहले इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझना एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता है जिसे बाद में थ्रेड में पाया जा सकता है।.

1. पदों 1 को 230 बुनियादी से संबंधित डीडीटी दृष्टिकोण;
2. पदों 231 इसके बाद एक सुपरचार्ज्ड वेरिएंट से संबंधित है जिसे एन्हांस्ड डायवर्सिफाइड ट्रेंड ट्रेडिंग दृष्टिकोण कहा जाता है ईडीटीटी​. EDTT के संबंध में व्यापक विवरण यहां पाए गए हैं डाक 231.
3. पर विशेष ध्यान दें डाक 360 से आगे EDTTI के एक पद्धतिगत पुनर्कथन से संबंधित. रेडलाइनफ़्रेड कृपया इसे संकलित किया है एक पीडीएफ में पुनर्कथन करें आसान संदर्भ के लिए.

​दुर्भाग्य से इस दृष्टिकोण को इसकी संपूर्णता में समझना, आपको पोस्ट के लिए थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है 1 को 230 are still compuslory for understanding and get's you a beginers certificate before you can advance to supercharged variants. यह थ्रेड किसी व्यापारी के लिए मुफ़्त यात्रा नहीं है और यदि पाठक इस दृष्टिकोण में भाग लेना या व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है।. ऐसी कई बारीकियाँ हैं जिन्हें इस तकनीक में अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले समझना चाहिए. मैं आप सभी के अच्छे होने की कामना करता हूं, लेकिन कृपया पहले अपना होमवर्क कर लें.