- 4월 17, 2017
- 게시자: 외환 위키 팀
- 범주: 거래 시스템 위키
التجار، أيتها المواطنات،
بمثابة تحية إلى العديد من الأفكار والرؤى جمعت من هذا المنتدى، أود أن تشترك في النهج الذي يقضي معي بشكل جيد. قبل شرح النهج، دعوني أكون واضحا: على الرغم من أنني قد وضعت / ترميز جميع الأدوات اللازمة لوحدي وأنها متاحة بسهولة، وأنا لا أنوي أن يشارك (ولا الدعم) لهم، حتى لا يكلف نفسه عناء يطلب مني لهم . سأكون الخوض في جميع الأعمال الداخلية ذات الصلة، وذلك إذا كان هناك أي شخص ترغب في متابعة هذا النهج، ينبغي أن يكون من السهل إعادة إنتاجها.
التداول السياق
أنا باستخدام مزيج من العمليات الحسابية الانحدار على أزواج العملات والمؤشرات ذات الصلة للحصول على تحيز اتجاه العام، حيث أن الزوج يتجه (= الاتجاه). وأنا أدرك تماما من الطابع غير ثابتة من السلاسل الزمنية وقيمة مشكوك فيها الإحصاءات المستمدة منها. ومع ذلك، هو دائما تصور نحن التداول، وكما تساعد مثل تلك القنوات الانحدار لي بناء المنجم.
لقد بنيت مؤشرا لكل من مؤشرات العملة 8 من شريط الصفر إلى 1440 على الرسم البياني 60 دقيقة (= 3 أشهر). صيغة لمؤشر الدولار معروفة: USD = ((USDCAD * * USDCHF USDJPY) / (명예로운 * * GBPUSD NZDUSD * EURUSD)) ^ 1/8. لمؤشر الدولار الأسترالي هو AUD = USD * AUDUSD، لنذل = دولار أمريكي / USDCAD، الخ
انها تستمد كذلك "الأمثل" مؤقت (من حيث التباين) حجم العينة (قضبان) من خلال التكرار. ويتم ذلك عن طريق تشغيل الانحدار الخطي وتتبع معامل تطبيع الاختلاف NCV (أي (StdError / متوسط) / (حجم العينة - 1) ^ 1/2 على كل 1440 عينة في مؤشر بدء مع حد أدنى من 72 (= 3 أيام ). إن البرودة؛ الصقيع العصا مع حجم العينة مع أصغر NCV. والنتيجة هي أن كل مؤشر العملة ينتهي مع حجم العينة الأمثل بشكل فردي بدلا من تطبيق نفس "فترة ننظر الى الوراء" عبر كل منهم.
الخطوة الثالثة والأخيرة هي لتشغيل نفس التكرارات من انحدارات عبر أزواج العملات المتداولة ومقارنة التحيز الناتج مع تلك من المؤشرات ذات الصلة - على سبيل المثال التحيز CHFJPY مع CHF والتحيز JPY. إذا كانت كل محاذاة، على سبيل المثال JPY ارتفع (= قوي)، CHF أسفل (= ضعيف) وCHFJPY أسفل، وأود أن تبحث فقط لوضع أوامر البيع.
انظر المرفقات
مقالات
للمقالات (ومخارج) I اختيار مؤشر محور مباشرة إلى الأمام تظهر مستويات المحورية، S1-2 وR1-2. يمكنك وضع أوامر معلقة على تلك المستويات فوق (في حالة وجود تحيز قصيرة) أو أقل (في حالة وجود تحيز الطويل) السعر الحالي، ولكن ينبغي أن تكون إما قريبة من خط من بين أفضل تناسب (LBF) أو أفضل في مناطق سحب الظهير - أي فوق LBF للأفلام القصيرة والعكس بالعكس لصفقات الشراء. في حال لم يتم متباعدة بشكل متساو مستويات الدخول، وأنا قد اتبع يدويا S السابق / R لتحقيق ذلك. أنا أفضل حتى توزيعات لتجنب وضع الكثير من الوزن على مستوى واحد داخل القناة.
يخرج
على غرار مداخل، سأختار المستويات المحورية للمخارج، كذلك. ينبغي أن تكون الأهداف ذات الصلة على / تحت LBF للأفلام القصيرة والعكس بالعكس لصفقات الشراء اعتمادا على الشجاعة لعقد الصفقات. وبمجرد أن الموقف العام (= سرب من أوامر) في الربح يمكنك وضع وقف الخسارة التعادل، إذا أردت. وعادة ما تفعل ذلك، عندما يكون لدي الابتعاد عن جهاز الكمبيوتر. أنا لا يتخلف أوامر الفردية وتهدف إلى إغلاق أسراب خلال جلسة تداول واحدة للاستفادة من ارتفاع أرصدة لإتاحة الفرصة القادمة.
إدارة المخاطر
وانحدارات وأخطائهم القياسية تعطيني قياس معقول لالكثير التحجيم - أي خطأ الأمراض المنقولة جنسيا 15 نقطة، برأس مال قدره 10000 ووضع 0.5٪ سيؤدي إلى 0.33 عقود أو 3.30 دولار للنقطة على حسابي. أنا لا أستعمل توقف ولكن المتوسط في مع نفس حجم الكثير، لأنني التداول تحيز القناة مع بعض الأهمية الإحصائية مؤقتة. ليس هناك حقيقة فريدة حول الاتجاه، ولكن أهمية ونيف من المستويات المحورية، وبلغ متوسط سعر سرب النظام والتعرض لمخاطر مستمرة. على افتراض أن الوضع غير المحتمل وجود حركة 6 سيجما (= تحول مواز ضخم في حجم قناة بأكملها) من الإدخال الأول مع 5 المزيد من إعادة إدخالات، تريد ان تكون تواجه تعويم السلبي العام من 0.5٪ * (6 * 7) /2=10.5٪. منذ أن تتبع كل أمر على حدة، وذلك عندما كنت إغلاق هذا ترتيب معين مع خسارة قدرها 3٪. ما لم يكن هناك Brexit أو البنك المركزي السويسري أزال الوتد من نوع الحدث دائم التحولات التكتونية، وعادة ما يكون هناك ما يكفي من التذبذب للاسترخاء أسراب في غضون بضعة أيام كحد أقصى. أود أن أؤكد هنا، أنني التداول عمدا مع المزيد من المخاطر أكثر من غيرها، لأنني في ذلك لتوليد الدخل المستمر.
