Canale-to-perno Forex Approach 2017

commercianti Compagni,

In omaggio alle tante idee e intuizioni che ho raccolto da questo forum, mi piacerebbe condividere un approccio che mi sta servendo bene. Davanti a spiegare l'approccio, voglio essere chiaro: anche se ho sviluppato / codificare tutti gli strumenti necessari per me e sono facilmente disponibili, non intendo condividere (e non il supporto) di loro, quindi non preoccupatevi mi chiede per loro . Sarei andando in tutte le loro rilevanti funzionamento interno, quindi se c'è qualcuno interessato a perseguire l'approccio, dovrebbe essere facile da riprodurre loro.

Negoziazione Context
Sto usando una combinazione di calcoli di regressione su coppie di valute e relativi indici di ottenere una polarizzazione direzionale generale, dove la coppia è voce (= tendenza). Sono ben consapevole del carattere non stazionario di serie temporali e il valore discutibile di statistiche che ne derivano. Tuttavia, è sempre una percezione che stiamo trading, e come aiutare tali quei canali di regressione me costruire la mia.

Ho costruito un indicatore per ciascuno degli 8 indici di valuta da barra di zero a 1440 su un grafico 60 분 (= 3 mesi). La formula per l'indice USD è nota: usd = ((USDCAD * * USDCHF USDJPY) / (명예로운 * * GBPUSD NZDUSD * EURUSD)) ^ 1/8. Per l'indice aud è aud = usd * 명예로운, per cad = usd / USDCAD, 등.

Deriva ulteriormente il “ottimale” temporaneo (in termini di varianza) dimensione del campione (barre) di iterazione. Ciò avviene eseguendo regressioni lineari e inseguimento della coefficiente normalizzato di variazione NCV (cioè (stderror / 미디어) / (dimensione del campione - 1) ^ 1/2 su tutti i 1440 campioni per indice partire da un minimo di 72 (= 3 giorni ). L'algo continuerò con la dimensione del campione con il più piccolo NCV. la conseguenza è che ogni indice moneta finisce con un campione ottimizzato singolarmente piuttosto che applicare lo stesso “periodo di look-back” tra tutti loro.

La terza ed ultima fase è quindi di eseguire le stesse iterazioni regressioni attraverso le coppie di valute scambiate e confronta le distorsioni risultanti con quelle dei relativi indici - es polarizzazione CHFJPY con CHF e JPY pregiudizi. Se tutti allineati, ad esempio JPY su (= forte), CHF giù (= debole) e CHFJPY giù, vorrei solo cercando di collocare ordini di vendita.

vedi gli allegati

Voci
Per entrate e le uscite () prendo un indicatore perno straight-forward mostrando livelli pivot, S1-2 e R1-2. È possibile inserire ordini pendenti su quei livelli sopra (in caso di corto bias) o al di sotto (in caso di una lunga bias) prezzo corrente, ma dovrebbero essere sia vicino alla linea di best-fit (LBF) o superiore nelle zone di pull-back - cioè superiori LBF per pantaloncini e viceversa per lunghi. Nel caso in cui i livelli di ingresso non sono distanziati in modo uniforme, ho potuto seguire manualmente precedente S / R per raggiungere questo obiettivo. Io preferisco anche distribuzioni per evitare di mettere troppo peso su un livello all'interno di un canale.

Esce
simili alle voci, io scegliere i livelli di articolazione per le uscite, pure. Gli obiettivi competenti dovrebbero essere alla / al di sotto della LBF per pantaloncini e viceversa per anela a seconda delle vostre budella per contenere i mestieri. Una volta che la posizione complessiva (= sciame degli ordini) è in profitto si può inserire uno stop loss pareggio, se ti piace. Io di solito fare questo, quando devo fare un passo lontano dal computer. Non Trail singoli ordini e mirano a chiudere sciami durante una sessione di negoziazione di beneficiare di saldi più elevati per la prossima occasione.

Gestione del rischio
Le regressioni e le loro errori standard dammi un indicatore ragionevole per il lotto dimensionamento - cioè un errore di std di 15 핍, un capitale di 10.000 e una regolazione dello 0,5% si tradurrebbe in 0,33 lotti o 3,30 dollari per pip sul mio conto. Io non uso fermate ma nella media-in con la stessa dimensione del lotto, perché sto commercio di una distorsione del canale con una certa rilevanza statistica temporanea. Non c'è verità singolare sulla direzione, ma la rilevanza dispari di livelli di pivot, il prezzo medio di uno sciame ordine e l'esposizione al rischio continuo. Assumendo la situazione improbabile di un movimento 6 sigma (= l'enorme movimento parallelo della dimensione di un intero canale) dalla prima voce con 5 più rientri, si sarebbe affrontare un galleggiante negativo complessivo del 0,5% * (6 * 7) /2=10.5%. Dal momento che a monitorare ogni ordine individualmente, in quel momento che mi piacerebbe chiudere quel particolare ordine con una perdita del 3%. A meno che non v'è un Brexit o SNB tipo di evento unpeg con durata di spostamenti tettonici, non v'è di solito abbastanza volatilità per rilassarsi gli sciami entro un paio di giorni al massimo. Mi piacerebbe sottolineare qui, che ho volutamente trading con maggiore rischio di altri, perché io sono in esso di generare reddito continuo.

Sarei felice di rispondere alle vostre domande.

Immagini allegate (clicca per ingrandire)