Zona dinámica de comerciantes

※ Zona dinámica de operadores (TDZ) ※

Este indicador es una variación de TDI que ahora se conoce como Zona dinámica de comerciantes (TDZ) por v2v.

✔ Capacidades y opciones fusionadas en:

☛ Dynamic Zones por Leo Zamansky Phd. y David Stendahl
☛ Filtro Jurik - parte, suavizado y
☛ RSI-Development Energy Index (RSX) de Mark Jurik.
☛ Momentum, y Vertical Horrizontal Filter (VHF - Adaptive) de Adam White
☛ Sistema más alto y más grande (cálculo superior y APB)
☛ Hace uso de Hull MA (por Allan Hull), sin embargo, esta es una variación de Low lag a Zero lag
☛ Divergencia: divergencia común y oculta (revela solo contenido en la ventana del indicador)
☛ Suavizado y menor ruido

✔ Zonas dinámicas:

El indicador de Zona dinámica se define mejor al describir la forma en que resuelve un inconveniente típico de compra y venta.
Las inversiones excesivas emplean el uso de osciladores para usar tendencias comerciables. Esta forma de inversión sigue un tipo de lógica bastante simple: ingresar únicamente al mercado cuando un oscilador se ha movido muy por encima o por debajo de los rangos convencionales de compra y venta. Sin embargo, estos indicadores impulsaron programas, carecen del poder de evolucionar con el mercado como resultado de que usan compras fijas y promueven zonas. Los operadores a veces usan un conjunto de compras y promocionan zonas para un mercado alcista y zonas totalmente diferentes para un mercado bajista.
Aquí radica el problema. Tan pronto como los comerciantes comienzan a introducir sus opiniones de mercado en las ecuaciones de compra y venta, al alterar las zonas, niegan la naturaleza mecánica del sistema. El objetivo es tener un sistema de esquema mecánico de su compra personal y promover zonas y, por lo tanto, el comercio rentable en cualquier mercado - toro o oso. Las zonas dinámicas brindan una respuesta al problema de la compra ajustada y promueven zonas para cualquier programa impulsado por indicadores.

✔ Filtros Jurik, parte y suavizado

Este modelo de TDI hace uso de la parte de JMA (Jurik Analysis Transferring Common) y el cálculo de suavizado.
¿Alguna vez ha observado cómo la transferencia de promedios agrega algún retraso (retraso) a sus alertas? ... sobre todo cuando vale la pena subir o bajar en una transferencia gigante, y estás listo para la transferencia común para ponerte al día? ¡No esperes más! JMA elimina este inconveniente interminablemente y le ofrece lo mejor de cada mundo: bajo retraso y rastros limpios.
Lo ideal es que prefiera un letrero filtrado para que esté limpio y sin lag. Lag provoca retrasos en sus operaciones, y el aumento del retraso en sus indicadores a veces terminan en disminución de ganancias. En diferentes frases, los que llegan tarde obtienen lo que queda en el escritorio después de que la fiesta ya ha comenzado. El tiempo y la suavidad mejorados de la JMA te asombrarán.
JMA es un rastreador adaptativo fuerte que puede limpiar el conocimiento de la secuencia de tiempo con un retraso muy pequeño, sin rebasamientos ni oscilaciones. El algoritmo es seguro y evita las complejidades de las redes neuronales. JMA ofrece lo mejor a través de la eficiencia para suavidad, precisión y puntualidad.

✔ Casco Transferencia Común

Hay varias formas de promedios de transferencia, esencialmente el más fundamental es el Easy Transferring Common (SMA). De todos los promedios de transferencia, los rezagos de SMA valen esencialmente más. Los promedios de transferencia exponenciales y ponderados se han desarrollado para manejar este retraso al insertar un énfasis adicional en el conocimiento más reciente. El Hull Transferring Common (HMA Transferring Common, HMA), desarrollado por Allan Hull, es una transferencia particularmente rápida y limpia común. En verdad, el HMA casi elimina el retraso por completo y logra mejorar el suavizado en el mismo momento.

PERO ... este indicador TDZ mezcló la variación MA del casco con los filtros Jurik, y suavizó y alisó la parte que al final elimina el retraso.

✔ RSI-Development Energy Index (RSX)

RSI es un indicador técnico muy hablado, como resultado de que tiene en cuenta el ritmo de mercado, la ruta y la uniformidad de desarrollo. Sin embargo, su desventaja ampliamente criticada es su aspecto ruidoso (nervioso). El RSX conserva todas las opciones útiles de RSI, sin embargo, con una excepción vital: el ruido se ha ido sin retraso adicional.

✔ Filtro horizontal vertical (VHF)

☛ El filtro vertical horizontal (VHF) fue creado por Adam White para determinar los mercados de tendencias y rangos. VHF mide el grado de ejercicio de desarrollo, al igual que ADX dentro del sistema de movimiento direccional. Los indicadores de desarrollo se pueden utilizar en los mercados en tendencia y en los indicadores de impulso en los mercados de alcance.

✔ Impulso

El indicador "기세" es otro miembro del hogar "Oscilador" de indicadores técnicos. El creador del indicador Momentum es desconocido, sin embargo, Martin Pring ha escrito mucho sobre el indicador. Hace un intento de medir el impulso detrás de las acciones valiosas para el par de divisas subyacente en un marco de tiempo.

✔ Divergencia: divergencia común y oculta

☛ No haga negocios con la divergencia solo ... Podría tener que validar esto con su margen de compra y venta confirmado personal.
☛ No puedo presentar ningún tipo de ayuda como la codificación (junto con el código de suministro) y el servicio de resolución de problemas. Por ahora, puedes simplemente modificar la configuración a tu gusto.

☢ Por cierto, no hay ninguna garantía de que estos indicadores funcionen por completo o sin errores. Por lo tanto, use a su amenaza personal; No me responsabilizo legalmente por lesiones del sistema, pérdidas monetarias e incluso por la falta de vida.

TDZ RSI:

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TDZ RSX:

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