Канал к оси Forex подход 2017

Приложения торговцы,

Как дань многих идей и знаний я собранных на этом форуме, я хотел бы поделиться подход, который служит мне хорошо. Впереди объяснения подхода, позвольте мне быть ясным: даже если я разработал / закодированы все необходимые инструменты самостоятельно, и они легко доступны, я не намерен делиться (ни поддержки) их, так что не стал спрашивать меня для них , Я бы вникал во все их соответствующие внутренние работы, так что если есть кто-то заинтересован в проведении подход, он должен быть легко воспроизвести их.

Торговый контекст
Я использую комбинацию расчетов регрессии по валютным парам и связанных с ними показателей , чтобы получить общее направленное смещение, где пара движется (= тренд). Я хорошо осведомлен о нестационарном характере временных рядов и сомнительной ценности статистических данных , полученных от них. Тем не менее, это всегда восприятие мы торгуем, и как таковые эти регрессионные каналы помогают мне построить шахту.

Я построил индикатор для каждого из 8 валютных индексов из бара нуля до 1440 на 60 мин графике а (= 3-х месяцев). Формула для индекса доллара США является хорошо известны: USD = ((USDCAD * * USDCHF USDJPY) / (AUDUSD * GBPUSD * NZDUSD * EURUSD)) ^ 1/8. Для индекса ауд это ауд = USD * AUDUSD, для хам = USD / USDCAD, и т.д.

Кроме того, он получает временный «оптимальный» (с точки зрения дисперсии) размера выборки (брусков) путем итерации. Это делается путем запуска линейных регрессий и отслеживании нормализованного коэффициента вариации NCV (т.е. (StdError / среднее) / (размер выборки - 1) ^ 1/2 над всеми 1440 выборками в индекс, начиная с минимум 72 (= 3 дней ). алго будет придерживаться размера выборки с наименьшей NCV. следствием этого является то, что каждый индекс валюты заканчивается индивидуально оптимизированного размера выборки, а не применяя ту же «смотреть-обратно период» через все из них.

Третий и последний шаг затем запустить ту же итерацию регрессий по торгуемым валютным парам и сравнить полученные уклоны с теми, соответствующими показателей - например CHFJPY смещения с ХСНОМ и уклонами JPY. Если все они совпадают, например JPY вверх (= сильный), CHF вниз (= слабый) и CHFJPY вниз, я только ищу, чтобы разместить заявки на продажу.

см вложения

Записи
для записей (и выходов) я выбираю прямой вперед индикатор поворота , показывающий уровни Pivot, S1-2 и R1-2. Вы можете разместить отложенные ордера на этих уровнях выше (в случае короткого смещения) или ниже (в случае длинного смещения) текущей цены, но они должны быть близки к зоне прямой наилучшего соответствия (LBF) или лучше в выдвижном тыловых зонах - т.е. выше LBF для трусов и наоборот для длинных позиций. В случае , если уровни входа не равномерно разнесены, я мог бы вручную следовать за предыдущий S / R для достижения этой цели. Я предпочитаю даже дистрибутивы , чтобы избежать положить слишком много веса на одном уровне в пределах канала.

Выход
Подобно записи, я выберу уровни шарнирные для выходов, а также. Соответствующие цели должны быть в / ниже LBF для трусов и наоборот для длинных позиций в зависимости от ваших кишок провести торги. После того , как общее положение (= роя заказов) в прибыли вы можете разместить стоп - лосс безубыточности, если вам нравится. Я обычно делаю это, когда я должен отойти от компьютера. Я не плестись индивидуальные заказы и стремятся закрыть рои в течение одной торговой сессии выгоду от более высоких остатков на следующей возможности.

Управление рисок
Регрессия и их стандартные ошибки дают мне разумную меру для партии проклейки - т.е. ошибки зОй 15 пипсов, капитала в 10000 и установку 0,5% приведет к 0,33 лотов или 3,30 долларов за пип на моем счете. Я не использую стопы , но в среднем в того же размера партии, потому что я торгую смещение канала с некоторой временной статистической значимости. Там нет сингулярной правды о направлении, но нечетная значимость уровней поворота, средняя цена на роя порядка и непрерывного воздействие риска. Если предположить , что вряд ли ситуацию в 6 сигмы хода (= огромный параллельный сдвиг в размере всего канала) от первой записи с более 5 возвращениями, вы бы столкнуться общий отрицательный поплавком 0,5% * (6 * 7) /2=10.5%. Так как я отслеживать каждый заказ индивидуален, что, когда я близко , что конкретный порядок с потерей 3%. Если не является Brexit или SNB типа события вынимать колышки продолжительно тектонические сдвиги, то, как правило , достаточно летучести разматывать рои в течение нескольких дней при макс. Я хотел бы подчеркнуть, что я сознательно торговать с большим риском , чем другие, потому что я в ней для обеспечения постоянного дохода.

Я буду рад ответить на ваши вопросы.

Изображения (нажмите, чтобы увеличить)