Диверсифицированной тенденции торгуя подход

Трейдеры приветствия

Я был lurker на этом форуме на довольно некоторое время и были глядя на pro и con обмена мой торговый подход со всеми здесь. Суть в том, что я хотел бы сотрудничать с сообществом, как я видел, что может принести некоторые очень ценный вклад в некоторые из потоков, которые я посетил, особенно от тенденции после лагеря, которые приложили время для распространения радости что устойчивой торговли для жизни.

Я особенно рад с надежностью стратегии, называют диверсифицированным тенденция торговый подход или DTT, как я принимал участие в торговле для большей части моей жизни, как в работе небольшой фонд, так и в области соблюдения, касающимся финансирования управления и видел и испытал первых рук много ложных надежд. Опыт научил меня, чтобы избежать Мартингейл независимо от того, как они хеджирования (я был наркоманом прошлом Мартингейла и как только вы один, это невероятно трудно вытащить себя) и я также избежать агрессивным "pyramiding" в торгах. На мартингалов ключевым является регулярного урожая и необходимости убедиться, что вы только выделить небольшой процент вашего торгового капитала к ним, как вы просто не знаете, когда, или даже, если этот день прибудет, независимо от того, как умный, что структура вашего прогрессии. На рынке есть это нервирует способность нюхать недостатки в ваше творение.

Если меня спросили, каковы преимущества этого подхода, и почему эта стратегия заслуживают внимания, простой ответ это..., и тенденция трейдеры все слышали это раньше. Один инструмент могут возникнуть лишь небольшое количество значительных тенденций за определенный период длительного. На диаграмме D1, может быть как 2 - 4 раза в год... Тренд трейдер хочет быть на эти тенденции, поскольку это их хлеб и масло..., но они также хотят, чтобы избежать или минимизировать фальстартов.. .so увеличить ваш винрейт вероятность того, вам нужно сосредоточиться на подтвержденных тенденции вещества и сохранить контроль над вашей щелкающего пальца..., и если ваша жизнь зависит от вашего подхода, вы хотите контролировать ваше поведение, чтобы предотвратить overtrading как только вы нюхать тенденцию. Для улучшения торговли вероятностей, уменьшить кусковых денежный поток и диверсифицировать риск, вам также нужно следить за большое количество разнообразных инструментов, так что вы можете позволить себе быть избирательным в только выбор тех, кто торгует что «крик, вам действий»..., и вы хотите, чтобы строго контролировать свой риск, чтобы держать вас в игре, оплачивать эти счета и сохранить вашей семьи счастливы. Этот подход направлен на решения этих важных вопросов, с которыми сталкивается трейдер тренд.

Предупреждение!!! Если новичок в игре тенденции торгуя, то я настоятельно рекомендую, что вы тратите значительное время тестирования, форвард-тестирования, гусеничными демо-счет на одном инструменте перед запуском на несколько торговый инструмент... и прежде чем вы даже думать о будет жить... не что несколько инструментов создают любых значительных различные нюансы..., но скорее в том, что важно понять, как торговать тенденции сначала, прежде чем пытаться диверсификации. Управление несколькими инструментами только собирается усугубить ваши проблемы, если вы не владеют на торговых тенденций на одном инструменте. Ваши руки будут летать везде, ваши экраны будут свидетельствовать гримасы боли и пыток... и ваших домашних животных будет Руководящий очистить вас. Этот поток не должен положить вас участие, но я настоятельно советую вам сделать жесткий ярды и заработать ваш сертификат сначала..., вам может очень хорошо ругать меня в последующих постах..., и я всегда порекомендуем вам обратно на этот оригинальный раздел первый пост, без того, чтобы сказать, что я сказал вам это непосредственно.

Примечание по поводу использования корреляции и тенденция прочность мер как фильтры для стратегии. Несмотря на мощь этих инструментов для тенденция торговые стратегии в целом я, как правило, игнорируют эти фильтры, как их включение значительно уменьшает количество доступных профессий. Я признаю важность этих мер, если торговля узкий спектр инструментов, но учитывая диверсифицированный характер этой стратегии, моя backtest делает вывод о том, что они не являются необходимыми... на данный момент, но может измениться в будущем, поскольку эта стратегия является отточенные (как это обсуждается ниже). Важнейшим фактором, определяющим как фильтр для этой стратегии является существует тенденция с инструментом.

У меня очень низкий риск терпимости и чтобы быть абсолютно честным с вами, я не очень хороший торговец... Однако моя сила, на мой взгляд, по крайней мере, заключается в риск менеджмента и дизайн системы. Я прошли через много торговых этапов в моей жизни, глядя на различных систем, включая работу с программистом на множество EA, но неизбежно найти, что условия на рынке изменить, тем самым делая эти различные подходы в мусорную корзину... означает, что эти подходы не тест надежности в том, что действительно прочной системы необходимо Погода всех рыночных условиях.

Учитывая, что в ближайшие несколько лет я будет возвращаться дневной торговли на жизнь, которые мое внимание было на развитие устойчивых торговых систем, направленных на сохранение капитала и дохода дают..., и мы здесь сегодня.

Чтобы было ясно, я не начаты торговые этой стратегии, как мне не хватает достаточного капитала доступны на данный момент совершить мои средства к существованию на этом предприятии. Кроме того несмотря на относительно низкий торговли частоты, эта стратегия является для команды, которые готовы работать 24/5 посменно. У меня есть время на моей стороне, чтобы получить это все трещин, если эта стратегия стоит до интенсивного scrutinisation.

Что я сделал за прошедший год или около того же широко backtest и вперед, протестировать его в последние 688 календарных дней, начиная с 1 января 2013.

Некоторые рекомендации по стратегии:

1. Очевидно, что различные торговые стратегии подходят разные личности. Эта стратегия может призвать тех, кто ищет тенденция торговая стратегия резервного копирования с твердого управления рисками.
2. Я использую IG Markets как мой предпочтительный платформы MT4 в отличие от благодаря отличным расширенный пакет графиков, при том условии, что помогает в управлении диверсифицированный портфель, плюс широкий спектр продуктов, которые предлагает IG, которые могут быть обменены от валютных пар для индексов и товаров. Стратегия в настоящее время настроен для активного мониторинга 24 товаров и дружественный пользователю интерфейс диаграмм с всеобъемлющей торговой оповещения имеет важное значение. Он хорошо работает на MT4, но может стать боль в шее, когда скорость исполнения требуется..., но, конечно, это ваш выбор. Я просто думал, что я хотел бы упомянуть, что я использую.
3. Я не был успешным, разработке EA для этой стратегии, как определение тренда не иждивенца сроки, что затрудняет программирование. Необходимо быть значительных решений уровня D1, W1 и М1, возможно есть талантливый человек там, возможно, захотите посмотреть, если они могут преобразовать это в Эксперте.
5. В результате время тенденция является вашим другом, как каждый бар прогрессии уменьшает ваш коэффициент потерь. Стандартное отклонение канал используется для управления торговли на все времена.
6. Мой максимальный риск допуск составляет 0,5% риска на одну сделку, но это не остановить других от увеличительное эта сумма, если они готовы на забастовку на более высокий коэффициент риска: вознаграждение. Например, возвращает 1,0% риска в торговле удваивается, но также ожидать связанного удвоение параметров связанного с ними риска, таких как сокращения. Я действительно чувствую, что этот подход может обрабатывать немного агрессивный риск-менеджмента, так на основе текущих результатов, 1.00% риска на одну сделку будет рассматриваться как вполне приемлемо, поскольку маловероятно держать вас проснуться с холодный пот.
7. Для DTT, я использую ежедневно диаграммы для определения если тенденция в месте с канала стандартного отклонения (1.0 std dev) для подтверждения тренда и это значение, а затем я иду таймфрейм H1 для перерисовки тенденция от начала D1 точки снова, используя стандартное отклонение канал 1.0 std dev, а затем ждать прорыва Дончиана , или прыгать в немедленно, если это только что произошло с использованием 40 периода Дончиана на H1. Я знаю, что я не тратить много времени, обсуждая уровни поддержки и сопротивления, который является ключевым требованием для trend торговая, но это где Дончиана вступает в игру, визуально, подтвердив, что по крайней мере в краткосрочной перспективе, после нарушения, вы будете торговать в голубое небо. Определение поддержки и сопротивления является ключевым шагом в вашем анализе на таймфрейме D1 в выявлении точек входа и периодов заторов, но я не думаю, что мне нужно идти в это много в этой теме, как много других потоков, которые делают это лучше.
8. После (или как раз перед) прорыв Дончиана на таймфрейм H1, немедленно перерисовывает канала стандартного отклонения от начала тренда (на D1) в бар непосредственно предшествующей строке ввода. Канал нижняя или верхняя стандартное отклонение (в зависимости от направления тренда) определяет ваш первоначальный стоп расстояние = р.
9. Если я достигаю 2.5R прибыли ли перерисовывать тренд на таймфрейм H1, используя стандартное отклонение канал 0,5 стандартных отклонений далее ограничить тенденция границ и обеспечить не слишком много прибыль снимается таблицы перед выходом.
10. Обратите внимание, что эта стратегия не выбрать взлеты и падения тенденции и стремится выполнять, когда тенденция хорошо известна и никогда не достигает максимальной прибыли потенциал.
11. С помощью этих правил будет убедитесь, что вы всегда находитесь в направлении ежедневно тренда.
12. Обратите внимание, что я не использую цена действий сигналов, таких как ПИН баров, охватили шаблоны и т.д. Я просто использовать Дончиана прорыв на H1 держать вещи простыми для меня. Это необходимо, как смотреть большой портфель и не может позволить себе быть слишком подробно в моей оценки тенденций.
13. Также, как я не использую традиционные цена действий шаблоны поэтому я использовать гистограмму отличие от свечей держать вещи чистыми, решений быстро и избежать давая мой мозг переопределить метод.
14. Обратите внимание, что я использую канала стандартного отклонения для определения тенденции и не использовать классический тренд методологии определения последовательности максимумов или минимумов. Причина этого заключается, что канал стандартного отклонения определяется с помощью весь набор данных, в отличие от сказать 3 или больше очков в тенденцию. В основу этой методологии является, что я ищу моделей устойчивая тенденция через весь сроки, которые я использую. Это помогает мне, чтобы проверить эти тенденции движется более регулярного характера в отличие от тех тенденция ходы, которые могут быть предвзятым, несколько баров в наборе. Кроме того использование канала стандартного отклонения удаляет человека усмотрению, который часто присутствует в рисунок тенденций. Например, дать одной диаграммы для разных людей, и они часто рисовать линии, различные тенденции. Это избегается через метод канал стандартного отклонения, если вы рисуете каналы от самой низкой точки в тенденции к самой высокой точке в тенденции. Еще одна причина std dev канала является, что я использую его как инструмент линейной регрессии, чтобы определить наклон тренда.
15. Когда в торговле, всегда переоформить свой канал стандартного отклонения, когда новый высокий (долгое) или новый низким следует (для краткости). Важно, что при добавлении новых данных, канал стандартного отклонения перерисовывается как это управляет риском на вашей торговли, как она прогрессирует.
16. Обратите внимание, что использование канала стандартного отклонения эффективно действует как мера волатильности тенденция как ATR. К примеру нестабильности до вступления приведет к широким std dev канала до вступления. В результате ваш R будет широкий сократить ваш размер положения для вашего уровня толерантности к риску.
17. Потери являются фактом жизни, так что ожидать от них. К счастью эта стратегия строго управляет эти потери и путем диверсификации попытки уменьшить просадок, так пусть стратегия заботиться о них... не пытаться второго угадать. Просто имейте в виду только торговли сильные тенденции на более длительный срок срок, чтобы импульс от фундаментальных факторов скорее вождения этих движений в отличие от случайных рыночного поведения. Мы никогда не предсказать будущее и просто прыгать на борту тренду ежедневно..., пока конечно она наклоняется.

Если этот подход кажется интересным для вас тогда я приветствую вас в этот поток. Как с стандартных предупреждений на другие потоки, это интересно только для членов, которые хотят выучить или позитивно.

Я не собираюсь публиковать результаты тестирования (ОК я лгал... ссылаться на пост 13) произошла как это бессмысленно упражнение, учитывая не торговать. Это будет задачей для тех, кто желает эта стратегия торговли сами. Несмотря на это однако от моих собственных результатов тестирования, я не мог быть счастливее, и я думаю, что кто-то связываться также будет прийти к этому выводу.

Однако, является то, что я могу сказать вам это. Течение последних 688 календарных дней там были только 450 торговых возможностей портфеля, которая дает вам идею, что стратегия является довольно избирательно в записи его именно благодаря при условии, что хорошее качество ежедневных тенденция должна быть на месте до сигнализирует запись торговли. Для тех, кто не хватает терпения ждать эти возможности эта стратегия не может быть для вас.

Если вы счастливы с все это затем вскоре начну вывешивать несколько диаграмм, чтобы получить вещи трещин.

С уважением

Коперник

Примечание для читателей
В ходе этого потока, которые подход динамически регулируя реагировать на рыночные условия и дополнения стратегии были предприняты наддува результаты производительности. Этот подход, описанный выше, которые я имею в виду как DTT диверсифицированной подход торговые тенденция представляет основной модуль этот метод и он является необходимой предпосылкой в полной мере понять этот подход до переезда на наддувом тенденции торгуя дополнений, которые могут быть найдены позднее в потоке.

1. 1 к 230 должностей относятся к основной подход ДДТ;
2. Сообщения 231 года связаны с наддувом вариант называется более диверсифицированной Trend Торговая подход EDTТ. Подробные сведения о EDTT находятся на пост 231.
3. Обратите особое внимание на пост 360 года, касающимся методологических повторение EDTTI.