Диверсифицированный подход к торговле по тренду

Приветствую трейдеров

I have been a lurker on this forum for quite a while and have been looking at the pro's and con's of sharing my trading approach with everyone here. Суть в том, что я хочу сотрудничать с сообществом, так как я видел очень ценные материалы в некоторых темах, которые я посетил., особенно те из лагеря, следующие за трендом, которые не пожалели времени, чтобы распространить ликование, которое может принести устойчивая торговля для заработка.

Я особенно воодушевлен надежностью стратегии, известной как диверсифицированный подход к торговле по тренду или ДТТ, поскольку я занимался трейдингом большую часть своей жизни как в управлении небольшим фондом, так и в областях соблюдения требований, связанных с управлением фондами, и видел и испытал на собственном опыте много ложных надежд.. Experience has taught me to avoid Martingale's no matter how they are hedged (Я был в прошлом наркоманом Мартингейла, и когда ты станешь им, невероятно трудно вытащить себя) и я также избегаю агрессивного пирамидирования сделок. Где мартингалы, ключом является регулярный урожай и необходимость гарантировать, что вы выделяете на них лишь небольшой процент своего торгового капитала., так как вы просто никогда не знаете, когда или даже если этот день наступит, независимо от того, насколько умно вы структурируете свой прогресс. У рынка есть эта нервирующая способность вынюхивать слабые места в вашем творении..

Если бы меня спросили, в чем достоинства этого подхода и почему эта стратегия заслуживает внимания, then the simple response is this.....and trend traders have all heard it before. На одном инструменте может наблюдаться лишь небольшое количество значимых трендов в течение определенного продолжительного периода.. На графике D1, может быть, так мало, как 2-4 times a year......A trend trader wants to be on these trends as this is his/her bread and butter......but they also want to avoid or minimise false starts .......so to increase your probability win rate, вам нужно сосредоточиться на подтвержденных тенденциях содержания, and keep control of your trigger finger.......and if your living is dependent on your approach, вы хотите контролировать свое поведение, чтобы предотвратить переторговку, как только вы почувствуете тренд. Чтобы улучшить вероятность торговли, сократить неравномерный денежный поток и диверсифицировать риски, you also need to keep watch over a large number of diversified instruments so you can afford to be selective in only choosing those trades that 'scream out to you for action'......and you want to strictly control your risk to keep you in the game, оплатить эти счета и сделать вашу семью счастливой. Этот подход направлен на решение этих важных проблем, с которыми сталкивается трендовый трейдер..

Предупреждение!!! Если вы новичок в торговле по тренду, я настоятельно рекомендую вам потратить значительное время на тестирование на истории., форвардное тестирование, trialling a demo account on a single instrument before you launch into multiple instrument trading..and before you even think of going live..not that multiple instruments pose any significant different nuances....but rather that it is essential to understand how to trade trends first before you attempt to diversify. Управление несколькими инструментами только усугубит ваши проблемы, если вы не разбираетесь в торговых трендах на одном инструменте.. Ваши руки будут летать повсюду, your screens will bear witness to grimaces of pain and torture....and your pets will be steering clear of you. This thread should not put you off participation but I strongly advise that you do the hard yards and earn your certificate first....for you could very well be swearing at me in later posts....and I can always refer you back to this original section of the first post, без лишних слов я сказал тебе так прямо.

Примечание относительно использования показателей корреляции и силы тренда в качестве фильтров для стратегии.. Несмотря на всю мощь этих инструментов для стратегий торговли по тренду в целом, Я склонен игнорировать эти фильтры, так как их включение значительно уменьшает количество доступных сделок.. Я понимаю важность этих мер при торговле узким набором инструментов., но учитывая диверсифицированный характер этой стратегии, my backtest concludes that they are not necessary....at the moment but может измениться в будущем, поскольку эта стратегия оттачивается (как обсуждалось позже). Что является критическим определяющим фактором в качестве фильтра для этой стратегии, так это наличие или отсутствие тренда с инструментом..

У меня очень низкая толерантность к риску, и, честно говоря, со всеми вами, I am not a very good trader.....however my strength, на мой взгляд по крайней мере, заключается в управлении рисками и проектировании системы. I have been through many trading phases in my life looking at various systems including working with a programmer on a host of EA's, but inevitably find that conditions in the market change thereby rendering these different approaches to the dustbin...meaning that these approaches failed the robustness test in that a truly robust system needs to weather all market conditions.

Given that in the next few years I will be returning to full-time trading for a living my focus has been on the development of sustainable trading systems that focus on capital preservation and income yield....and here we are today.

Чтобы быть ясным, Я не начал торговать по этой стратегии, так как в данный момент у меня нет достаточного капитала, чтобы посвятить свои средства к существованию этому предприятию.. Более того, несмотря на относительно низкую частоту торговли, эта стратегия для команды, которая готова работать 24/5 посменно. У меня есть время на то, чтобы все это взломать, если эта стратегия выдержит тщательную проверку..

Однако то, что я сделал за последний год или около того, — это тщательное тестирование на исторических данных и форвард-тестирование за прошедшее время. 688 календарные дни, начинающиеся 1 январь 2013.

Некоторые рекомендации по Стратегии:

1. Очевидно, что разные торговые стратегии подходят разным личностям.. Эта стратегия может понравиться тем, кто ищет стратегию торговли по тренду, подкрепленную надежным подходом к управлению рисками..
2. я использую ИГ Маркеты как моя предпочтительная платформа, в отличие от MT4, благодаря превосходному расширенному пакету графиков, который помогает управлять диверсифицированным портфелем., плюс широкий спектр продуктов, которые предлагает IG, которыми можно торговать, от валютных пар до индексов и товаров.. В настоящее время стратегия настроена на активный мониторинг 24 продуктов и удобного графического интерфейса с подробными торговыми оповещениями.. It works well on MT4 but can become a pain in the neck when speed of execution is required....but of course it is your choice. Я просто подумал, что упомяну, что я использую.
3. Мне не удалось разработать советник для этой стратегии, так как определение тренда не зависит от таймфрейма, что затрудняет программирование.. Важные решения должны быть приняты на D1, Уровни W1 и M1 Может быть, есть талантливый человек, который захочет посмотреть, смогут ли они превратить это в советника.. Я чувствую, что этот подход будет в лучшем случае полуавтоматическим, учитывая дискреционный характер определения тренда с механистическим характером управления сделкой..
4. Несмотря на мои неудачи в разработке советника для этого, Я удалил человеческое усмотрение в H1 TF, где это возможно..
5. Начальный стоп всегда размещается в каждой сделке, но сразу после исполнения стопа., канал стандартного отклонения становится вашим механизмом выхода, поэтому вы редко достигаете своего первоначального стопа. Как результат, время в тренде - ваш друг, поскольку каждый бар прогрессии снижает ваш фактор потерь. Канал стандартного отклонения используется для постоянного управления сделкой..
6. Моя максимальная толерантность к риску 0.5% риск на сделку, но это не мешает другим увеличивать эту сумму, если они готовы пойти на более высокий риск:коэффициент вознаграждения. Например, а 1.0% риск на сделку удваивает доходность, но также ожидается связанное с этим удвоение соответствующих параметров риска, таких как просадка. Я на самом деле чувствую, что этот подход может справиться с немного агрессивным управлением рисками, поэтому, основываясь на текущих результатах, а 1.00% риск на сделку будет считаться вполне приемлемым, поскольку он вряд ли заставит вас просыпаться в холодном поту..
7. Для DTT я использую дневной график, чтобы определить наличие тренда с каналом стандартного отклонения. (1.0 std dev's) to confirm the trend and it's significance, а затем я перехожу к таймфрейму H1, чтобы снова перерисовать тренд с точки начала D1, используя канал стандартного отклонения 1.0 std dev's, а потом ждать прорыва Дончиана, или немедленно прыгайте, если это произошло только что используя 40 период Дончиан на H1. I know I don't spend much time discussing support and resistance levels which is a key requirement for trend trading, но именно здесь Дончиан вступает в игру, визуально подтверждая, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, после нарушения, вы будете торговать в голубом небе. Идентификация поддержки и сопротивления является ключевым шагом в вашем анализе на таймфрейме D1 при определении точек входа и периодов заторов., but I don't think I need to go into this much in this thread as there are many other threads that do a better job of this.
8. На (или незадолго до) пробой Дончиана на таймфрейме Н1, немедленно перерисовать канал стандартного отклонения от начала тренда (на D1) к бару, непосредственно предшествующему бару входа. Нижний или верхний канал стандартного отклонения (зависит от направления тренда) определяет ваш начальный тормозной путь = R.
9. Если я получаю прибыль 2,5R, я перерисовываю тренд на таймфрейме H1, используя канал стандартного отклонения 0.5 Стандартное отклонение чтобы еще больше ограничить границы тренда и гарантировать, что не будет снято слишком много прибыли со стола перед выходом.
10. Обратите внимание, что эта стратегия не выбирает максимумы и минимумы тренда и имеет тенденцию выполняться, когда тренд хорошо установлен, и никогда не достигает максимальной потенциальной прибыли..
11. Используя эти правила, вы всегда будете в направлении дневного тренда..
12. Обратите внимание, что я не использую сигналы ценового действия, такие как пин-бары., поглощающие узоры и т. д.. Я просто использую прорыв Дончиана на H1, чтобы упростить задачу.. Это необходимо, так как я наблюдаю за большим портфелем и не могу позволить себе быть слишком подробным в своей оценке тренда..
13. Кроме того, поскольку я не использую традиционные паттерны ценового действия, я использую гистограмму, а не свечной график, чтобы все было чисто., принимать решения быстро и не позволять моему мозгу отвергать технику.
14. Обратите внимание, что я использую канал стандартного отклонения для определения тренда и не использую классическую методологию определения тренда последовательности максимумов или минимумов.. Причина этого в том, что канал стандартного отклонения определяется с использованием всего набора данных, а не, скажем, 3 или более точек в тренде. Основой этой методологии является то, что я ищу последовательные модели тренда на всем используемом таймфрейме.. Это помогает мне проверять те трендовые движения, которые имеют более регулярный характер, в отличие от тех трендовых движений, которые могут быть смещены несколькими барами в наборе.. Кроме того, использование канала стандартного отклонения устраняет человеческое усмотрение, которое часто присутствует при построении трендов.. Например, дайте один и тот же график разным людям, и они часто рисуют разные линии тренда. Этого можно избежать с помощью метода канала стандартного отклонения при условии, что вы рисуете каналы от самой низкой точки тренда до самой высокой точки тренда.. Еще одна причина, по которой канал std dev заключается в том, что я использую его как инструмент линейной регрессии для определения наклона тренда..
15. Когда в торговле, всегда перерисовывайте свой канал стандартного отклонения при достижении нового максимума (надолго) или сделан новый минимум (на короткое время). Важно, чтобы при добавлении новых данных, канал стандартного отклонения перерисовывается, так как это позволяет управлять риском вашей сделки по мере ее развития.
16. Обратите внимание, что использование канала стандартного отклонения эффективно действует как мера волатильности тренда, как и ATR.. Например, волатильность перед входом приведет к широкому стандартному каналу разработки перед входом.. В результате ваш R будет широким, уменьшая размер вашей позиции для вашего уровня толерантности к риску..
17. Потери - это факт жизни, поэтому ожидайте их. К счастью, эта стратегия строго управляет этими потерями и с помощью диверсификации пытается уменьшить просадки., so let the strategy take care of them.....do not attempt to second guess. Просто имейте в виду, что вы торгуете только с сильными трендами на более долгосрочном временном интервале, поэтому импульс от фундаментальных факторов, скорее всего, управляет этими движениями, а не случайным поведением рынка.. We never predict the future and simply jump on board the current daily trend......until of course it bends.

Если этот подход кажется вам интересным, то я приветствую вас в этой теме.. Как и стандартные предупреждения в других темах, это только для заинтересованных участников, которые хотят учиться или внести положительный вклад.

Я не буду публиковать результаты бэктеста (ok I lied...refer to Post 13) поскольку это бессмысленное занятие, учитывая, что в реальном времени торгов не было. Это будет задание для тех, кто хочет сам торговать по этой стратегии.. Несмотря на это однако, по моим собственным результатам тестирования, Я не мог быть счастливее, и я думаю, что те, кто примет участие, тоже придут к такому выводу..

Что я могу сказать вам, однако, это. За последний 688 календарные дни, было только 450 торговые возможности по всему портфелю, что дает вам представление о том, что стратегия довольно избирательна в своих входах, а именно из-за условия, что дневной тренд хорошего качества должен быть на месте, прежде чем будет подан сигнал о входе в сделку.. Для тех, кому не хватает терпения ждать этих возможностей, эта стратегия может быть не для вас.

Если вы довольны всем этим, то я скоро начну публиковать несколько графиков, чтобы все пошло на поправку..

С уважением

Коперник

Примечание для читателей
В ходе этой ветки подход динамически корректировался в соответствии с рыночными условиями, и были внесены дополнения в стратегию для повышения результатов деятельности.. Этот подход, описанный выше, я называю диверсифицированным подходом к торговле по тренду. ДТТ представляет собой основной модуль этой техники, и это необходимое предварительное условие для полного понимания этого подхода, прежде чем переходить к наддуву торговых дополнений по тренду, которые можно найти позже в теме..

1. Сообщения 1 к 230 относятся к основному ДДТ подход;
2. Сообщения 231 и далее относятся к усиленному варианту, который называется подходом Enhanced Diversified Trend Trading. ЭДТТ​. Подробную информацию о EDTT можно найти на почта 231.
3. Обратите особое внимание на почта 360 вперед относящийся к методологическому обзору EDTTI. RedLineФред любезно составил это резюмировать в pdf для удобства.

​К сожалению, чтобы понять этот подход в целом, вам нужно немного почитать сообщения 1 к 230 are still compuslory for understanding and get's you a beginers certificate before you can advance to supercharged variants. Эта ветка не является бесплатной для трейдера и требует некоторых усилий со стороны читателей, если они хотят участвовать или торговать этим подходом.. Есть много нюансов, которые необходимо понять, прежде чем вкладывать свои с трудом заработанные деньги в эту технику.. Я желаю вам всего хорошего, но, пожалуйста, сначала сделайте домашнее задание.