Торговые мифы и немного форекс-математики

=== Притча об опасности:коэффициенты вознаграждения ===

Я полагаю, что все люди, которые начинают изучать рынки, возможно, слышали одну банальность.:

"Solely open trades with excessive rewards and low dangers!"

Что это значит? Это означает, что вы должны входить в сделку только в том случае, если ваша заранее определенная призовая цель находится дальше от вашего входа, чем этап выхода.. Звучит неплохо, не так? я имею в виду, you'll at all times win greater than you lose. Безопасно?!

Конечно нет! Let's analyze it.

Хотя это может быть не полный факт, let's think about that the market is random, то есть. you haven't any thought on the place/when to enter and which path your commerce ought to have (купить или продвигать). Таким образом, мы думаем о том, что в каждый предельный срок, вероятно, всегда будет 50 % likelihood that the subsequent prize will likely be above or beneath our present prize (or that there's an equal likelihood for the subsequent candlestick to be both inexperienced or crimson). In such a situation prize may be regarded as a random stroll. And as for random walks like this there's at all times and equal likelihood to both attain level A above the present prize or reaching level B beneath the present prize so long as A and B are equi-distant to our present prize.

Тем не менее, the chance:reward platitude suggests to make use of a excessive reward to danger ratio (РР), например. 2:1, 3:1, и так далее. We are going to now simply observe what occurs if we use a 2:1 РР. Однако, the identical logic is relevant to different RRs, слишком.

Beneath you'll be able to see an image of a possible purchase commerce you can enter:

Подключенное изображение (нажмите, чтобы увеличить)

Левая половина, а), демонстрирует вашу установку. Assume that you simply'd enter on the open of the candle marked with an arrow. Смелая горизонталь (черный) traces представляет ваш входной приз, выходной приз SL, и приз за гол TP (который в два раза дальше от входа, чем от выхода). Moreover I've drawn a skinny horizontal line (я) которая представляет собой промежуточную линию, которая находится на таком же расстоянии от открытого приза, как и SL.

Поскольку теперь мы знаем эти диапазоны, лежащие между последующим этапом увеличения/уменьшения, мы будем моделировать нашу торговлю дискретным методом: Каждый раз, когда приз попадает/разбивает одну линию, оно имеет 50 % вероятность достижения последующей большей или последующей стадии снижения. Это доказано в б).

After we enter the commerce we've got an equal likelihood of both reaching i or SL. If we've got reached SL our commerce was misplaced, if the prize has reached i it might both go as much as TP (our goal) or retrace again to the entry stage. Every and each state of affairs that may occur so long as our commerce survives may be seen within the resolution tree b). As soon as we all know the prize historical past, we will calculate its chance by multiplying all (0.5) chances alongside the perimeters from our entry (uppermost level within the resolution tree) in direction of the result.

We've got already noticed that (с 2:1 reward to danger ratio) we've got an opportunity of 50 % ("=" 0.5) for shedding the commerce (prize goes straight ahead to the SL stage). Тем не менее, our first time we might win (prize reaches TP with out retracing in direction of a decrease stage; the one "ТП" within the tree) has a probabilty of 0.5 * 0.5 "=" 0.25 "=" 25 %. Though there are additional attainable situations (например. reaching SL or TP after retracing a couple of occasions) the ratio of the chances for a win/loss will not change anymore.

What have we discovered to date? (with regard of our 2:1 RR setup?)

1. With a RR of 2:1 you'll be able to win 2 models of cash whilst you solely danger 1 unit of your cash every commerce.
2. With a RR of 2:1 you'll lose twice (2 случаи) as a lot as you'll win.

Так, there appears to be an inherent trade-off: In case you change the RR from 1:1 to x:1 (the place x > 1) you'll win extra once you win however you'll lose extra usually. A excessive RR won't ever offer you a bonus (or an edge) в покупке и продаже!

И из этих вопросов мы дополнительно увидим {который} easy grid buying and selling technique the place you purchase/promote/shut your commerce everytime prize crosses a stage won't ever be a profitable system alone.

Однако большой запрос:

Как мы можем преодолеть компромисс между полученным количеством (пункты/деньги) и удачная акция?

Достижимо ли это только с преимуществом, которое сдвигает успешный шанс в нашу пользу??

Любые решения/обсуждения/вклады очень приветствуются.