Diversifié Trend Trading approche

Commerçants de salutations

J’ai été un lurker sur ce discussion board pendant un sure temps et se sont penchés sur le professional et les inconvénients de partager mon approche commerciale avec tout le monde ici. Ligne de fond, c’est que je souhaite collaborer avec la Communauté, automotive j’ai vu quelques contributions très utiles dans certains des fils que j’ai visités, en particulier ceux de la tendance à la suite de camp qui ont épargné le temps de se propager à la jubilation que le commerce sturdy pour gagner sa vie peuvent apporter.

Je suis particulièrement excité par la robustesse de la stratégie dénommée l’approche de Buying and selling de tendance diversifié ou DTT, comme j’ai été impliqué dans le commerce pour la plus grande partie de ma vie tant dans l’exploitation d’un petit fonds et dans les zones de conformité relatif pour financer la gestion et qui ont vu et vécu de première fundamental beaucoup de fake espoirs. Expérience m’a appris à éviter de Martingale, peu importe remark ils sont couverts (j’étais un mordu de Martingale passé et une fois que vous êtes un, il est incroyablement difficile à retirer vous-même) et j’ai aussi éviter de non-cumul agressif dans les métiers. Sur les Martingales, la clé est une récolte régulière et la nécessité de s’assurer que vous allouez seulement un petit pourcentage de votre capital business envers eux, automotive vous ne savez jamais quand ou même si ce jour viendra, peu importe remark clever vous construction votre development. Le marché a cette capacité troublante à flairer les faiblesses de votre création.

Si on m’a demandé, quels sont les mérites de cette approche et pourquoi cette stratégie mérite aucune consideration, alors la réponse easy est le suivant... et commerçants de tendance ont tous entendu avant. Un instrument distinctive peut-être éprouver seulement un petit nombre de grandes tendances sur une période étendue définie. Sur un graphique de D1, peut-être aussi peu que 2 - 4 fois par an... Un commerçant de tendance veut être sur ces tendances, automotive il s’agit de l’accès à son ache et le beurre... mais ils veulent aussi éviter ou minimiser les fake départs.. .alors pour augmenter votre taux de victoire de probabilité, vous devez mettre l’accent sur les tendances confirmées de substance et garder le contrôle de votre doigt à ressort... et si votre vie dépend de votre approche, vous voulez contrôler votre comportement pour empêcher inadéquat dès que vous renifler une tendance. Afin d’améliorer le commerce probabilités, réduire les flux de trésorerie grumeleux et diversifier le risque, vous devez également surveiller sur un grand nombre d’devices diversifiés, donc vous pouvez vous permettre d’être sélectif dans le choix seulement ces métiers que « scream sur vous pour l’motion »... et vous souhaitez contrôler strictement vos risques pour vous garder dans le jeu, de payer les factures et de garder votre famille heureux. Cette approche vise à répondre à ces questions importantes rencontrées par un commerçant de tendance.

AVERTISSEMENT !!! Sivous êtes nouveau au jeu de tendance commerce alors je suggère fortement de vous passer longtemps backtesting, avant essai, expérimente un compte démo sur un seul instrument avant de vous lancez dans plusieurs instrument business... et avant même de penser d’aller vivre... que plusieurs devices constituent pas que toute différentes nuances importantes... mais plutôt qu’il est essentiel de comprendre remark le commerce des tendances tout d’abord avant d’essayer de diversifier. Gestion de multiples devices va seulement compliquer vos problèmes si vous ne parlez pas couramment chez buying and selling tendances sur un seul instrument. Vos mains s’envoleront partout, vos écrans témoigneront de grimaces de douleur et de la torture... et vos animaux de compagnie va être path clear d'entre vous. Ce fil ne devrait pas vous rebute participation mais je conseille fortement que vous faire les durs yards et gagnez votre certificat d’abord... pour vous pourriez très bien être jurant à moi en messages plus tard... et je peux toujours renvoyer vous à cet article unique du premier publish, sans avoir à le dire que je vous l’ai dit directement.

Notice concernant l’utilisation de mesures de pressure de corrélation et tendance comme filtre pour la stratégie. Malgré la puissance de ces outils pour la tendance des stratégies de buying and selling en général, j’ai tendance à ne pas tenir compte de ces filtres comme leur inclusion réduit considérablement le nombre de métiers disponibles. Je reconnais l’significance de ces mesures si négocient une gamme étroite des devices, mais étant donné la nature diversifiée de cette stratégie, mon backtest conclut qu’ils ne sont pas nécessaires... pour le second mais qu’il sont habilité à modifier à l’avenir cette stratégie est aiguisée (tel que discuté plus tard). Ce qui est le facteur déterminant comme filtre pour cette stratégie, c’est si oui ou non une tendance existe avec l’instrument.

J’ai une tolérance très faible risque, et pour être parfaitement honnête avec vous tous, je ne suis pas un très bon commerçant... mais ma drive, à mon avis du moins, réside dans la conception de système et de gestion des risques. J’ai vécu de nombreuses phases de négociation dans ma vie en regardant divers systèmes, notamment en travaillant avec un programmeur sur une foule d’EA, mais inévitablement trouver que des circumstances du marché changent ce qui rendrait ces différentes approches à la poubelle... ce qui signifie que ces approches a échoué au check de robustesse qu’un système véritablement robuste a besoin affronter toutes les circumstances du marché.

Étant donné que dans les prochaines années je sera de retour à la négociation à temps plein pour vivre sur que mon accent est mis sur le développement durables de systèmes de négociation qui se concentrent des revenus et la préservation du capital rendement... et nous sommes ici aujourd'hui.

Pour être clair, je n'ai pas encore commencé cette stratégie de buying and selling, que je n’ai pas suffisamment de capitaux disponible au second de commettre mon gagne-ache envers cette entreprise. En outre, malgré la fréquence business relativement faible, cette stratégie est pour une équipe qui sont prêts à fonctionner 24/5 en équipes. J’ai de mon côté pour obtenir cette fissuration tous si cette stratégie résiste aux scrutinisation intensive.

Ce que j’ai fait toutefois au cours de l’année écoulée est largement backtest et avant le tester au cours des dernières 688 jours commençant le 1er janvier 2013.

Des lignes directrices de la stratégie :

1. Bien évidemment différentes stratégies de buying and selling conviennent à des personnalités différentes. Cette stratégie peut faire appel à ceux qui recherchent une tendance stratégie sauvegardée avec une approche de gestion solide risque de buying and selling.
2. J’utilise IG Markets comme ma plateforme préférée par opposition à MT4 en raison de l’wonderful package deal dressant une carte avancé sous réserve que les mentions d’aide dans la gestion d’un portefeuille diversifié, ainsi que la vaste gamme de produits qui IG offre qui peuvent être négociées de paires de devises aux indices et matières premières. La stratégie est actuellement configurée pour surveiller activement les 24 produits et une interface graphique conviviale avec des alertes de buying and selling complètes est indispensable. Il fonctionne bien sur MT4 mais peut devenir une douleur dans le cou lorsque la vitesse d’exécution est nécessaire... mais bien sûr, c’est votre choix. J’ai juste pensé que je voudrais mentionner ce que j’utilise.
3. Je n’ai pas été réussi à développer une EA pour cette stratégie automotive la détermination de la tendance n’est pas à cost de calendrier qui rend difficile la programmation. Prise de décision importante doit être niveaux D1, W1 et M1, peut-être il y a là-bas un individu talentueux qui voudrez peut-être voir si ils peuvent convertir en une évaluation environnementale.
5. Ainsi, temps de la tendance est votre ami automotive chaque barre de development diminue votre facteur de perte. Le canal de l’écart-sort est utilisé pour gérer le commerce en tout temps.
6. Ma tolérance au risque maximal est de 0,5 % de risque par le commerce, mais cela n’empêche pas d’autres de magnifier ce montant si elles sont prêtes à frapper pour un ratio plus élevé de risque : récompense. Par exemple, un risque de 1,0 % par commerce doubles retourne mais également s’attendre à un doublement associée à des paramètres de risque associés tels que la réduction des effectifs. Je pense en fait que cette approche pouvait gérer un peu agressif de gestion du risque donc, basé sur les résultats actuels, un risque de 1,00 % par transaction serait considéré comme parfaitement acceptable automotive il est peu possible que vous tenir éveillé avec des sueurs froides.
7. Pour la TNT j’utilise un graphique journalier pour déterminer si une tendance est en place avec un canal de déviation normal (1,0 std dev) pour confirmer la tendance et c’est signification et puis j’ai rendez-vous à l’échéancier de H1 pour redessiner la tendance de l’entrée en vigueur de la D1 level à nouveau en utilisant un canal de déviation commonplace de 1,0 écarts-sort et ensuite attendre pour une évasion de Donchian , ou sauter à immédiatement si elle vient de se produire en utilisant un Donchian période forty sur le H1. Je sais que je ne dépense pas beaucoup temps à discuter des niveaux de help et de résistance qui est une situation essentielle pour le commerce de la tendance, mais c’est là le Donchian entre en jeu en visuellement confirmant qu’au moins à courtroom terme, suite à une violation, vous va être la cotation de ciel bleu. Identification de help et de résistance est une étape clé dans votre analyse sur le calendrier de D1 dans l’identification des factors d’entrée et les périodes de congestion, mais je ne pense pas que j’ai besoin d’aller dans ce beaucoup dans ce fil qu’il sont a beaucoup d’autres threads qui font un meilleur travail de cela.
8. À (ou juste avant) en petits groupes de la Donchian calendrier H1, redessiner immédiatement le canal de déviation commonplace depuis le début de la tendance (en D1) à la barre qui précède immédiatement la barre de saisie. Le canal de l’écart-sort inférieur ou supérieur (dépend de la course de tendance) détermine votre distance d’arrêt preliminary = R.
9. Si j’ai réaliser 2.5R revenue j’ai redessiner la tendance sur les délais de H1 en utilisant un canal de déviation normal de 0,5 écarts-varieties pour confiner les limites de la tendance et s’assurer que pas trop beaucoup de revenue est enlevé de la desk avant une sortie.
10. Notez que cette stratégie n’est pas chercher les hauts et les bas d’une tendance et a tendance à exécuter lorsque la tendance est bien établie et n’atteint jamais le potentiel de revenue maximal.
11. À l’aide de ces règles, vous vous assurerez que vous êtes toujours dans le sens de la tendance de tous les jours.
12. Notez que je n’utilise pas prix motion signaux tels que les barres de broche, engloutissant les patrons and so forth. J’ai simplement utiliser l’évasion de Donchian sur H1 pour garder les choses simples pour moi. Ceci est nécessaire automotive j’ai regarder un giant portefeuille et ne peut pas se permettre d’être trop détaillé dans mon évaluation de la tendance.
13. Aussi comme je n’utilise pas de motifs d’motion traditionnels prix j’utilise donc un diagramme à barres par opposition aux tableaux de chandelier pour garder les choses propre, prise de décisions rapide et ne pas laisser mon cerveau à substituer à la method.
14. Notez que j’ai utiliser le canal de déviation commonplace pour définir une tendance et ne pas utiliser la méthodologie de définition tendance classique d’une séquence d’anticyclones ou dépressions. La raison en est qu’un canal de déviation commonplace est défini à l’aide de l’ensemble des données plutôt que de dire les factors 3 ou plus dans une tendance. La base de cette méthodologie, c’est que je cherche des modèles tendance cohérente dans l’ensemble de la période entière que j’utilise. Cela m’aide à valider ces mouvements tendances de nature plus régulière par opposition à ces mouvements de tendance qui pourrait être biaisée par quelques bars dans le jeu. En outre, l’utilisation de la voie de déviation commonplace supprime discrétion humaine qui est souvent présente dans le dessin des tendances. Par exemple, donner le même graphique pour tout le monde et ils tirent fréquemment des lignes de tendance différente. Cela est évité par le biais de la méthode de canal de déviation normal si vous dessinez les canaux depuis le level le plus bas dans la tendance vers le level culminant dans la tendance. Une autre raison le canal std dev, c’est que je l’utilise comme un outil de régression linéaire pour définir la pente de la tendance.
15. Lorsque dans un métier, toujours redessiner votre canal de déviation normal quand un nouveau sommet est prévu (pour longtemps) ou un nouveau creux fait (pour une courte). Il est essentiel que, lorsque de nouvelles données sont ajoutées, le canal de déviation commonplace est redessiné qu’il gère le risque sur votre commerce qu’il progresse.
16. Notez que l’utilisation de la voie de déviation commonplace agit efficacement comme une mesure de volatilité tendance comme un ATR. Par exemple, volatilité avant entrée se traduira par un giant canal de dev std avant d’entrer. Ainsi, votre R sera giant de réduire la taille de votre place à votre niveau de tolérance au risque.
17. Les pertes sont une réalité donc attendre d’eux. Heureusement, cette stratégie strictement gère ces pertes et par les tentatives de diversification pour réduire rabattements, afin que la stratégie de prendre soin d’eux... n’essayez pas de deviner deuxième. Il suffit de garder dans votre esprit que vous seulement le commerce des tendances marquées sur un laps de temps plus lengthy terme afin de l’élan de facteurs fondamentaux sont le plus susceptibles de conduire ces mouvements par opposition au comportement sur le marché au hasard. Nous avons jamais prédire l’avenir et simplement sauter à bord de la tendance actuelle quotidienne... jusqu'à ce que bien sûr il se plie.

Si cette approche semble intéressante de vous alors je vous accueillent dans ce fil. Comme avec les avertissements requirements sur d’autres threads, c’est pour les membres intéressés seulement, qui souhaitent apprendre ou apporter une contribution constructive.

Je ne vais pas poster backtest résultats (OK, j’ai menti... consultez le Publish thirteen) automotive c’est un exercice inutile étant donné aucun commerce direct s’est produite. Ce sera une tâche pour ceux qui souhaitent faire commerce cette stratégie eux-mêmes. Malgré cela, cependant, de mes propres résultats, je ne pourrais pas être plus heureux et je pense que ceux qui s’impliquent viendra également à cette conclusion.

Ce que je peux vous dire cependant est la suivante. Pendant les derniers jours de 688 calendrier, il y a eu seulement 450 débouchés dans l’ensemble du portefeuille qui vous donne une idée que la stratégie est assez sélective dans ses entrées notamment en raison de la situation qu’une tendance de tous les jours de bonne qualité doit être en place avant une entrée d’échange est signalée. Pour ceux qui n’ont pas la endurance d’attendre pour ces events, cette stratégie ne peut pas être pour vous.

Si vous êtes heureux avec tout cela alors je vais commencer prochainement poster quelques graphiques pour faire craquer les choses.

Cordialement

Copernic

Observe aux lecteurs
Au cours de ce thread, que l’approche a été ajustant dynamiquement afin de répondre au marché des circumstances et des ajouts de stratégie ont pour suralimenter les résultats du rendement. Cette approche décrite au-dessus duquel j’appellerai la Diversified Development Buying and selling approche TNT représente le module de base à cette method et c’est une situation préalable nécessaire pour bien comprendre cette approche avant de passer à suralimentation development buying and selling ajouts qui se trouve plus loin dans le thread.

1. Messages 1 à 230 concernent l’approche fondamentale de DDT ;
2. Postes 231 partir se rapportent à une variante suralimentée appelée l’approche améliorée diversifié Development Buying and selling d’EDTT. Des détails complets concernant le EDTT sont trouvent sur poste 231.
3. Une consideration particulière d’afficher 360 partir kinfolk à un récapitulatif méthodologique de la EDTTI.