منظم پورٹ فولیو تنوع – ڈیٹا مائننگ کا تصور

ہک اپ تصویر

یہ تجزیہ دھاگہ ہمیں ڈیٹا مائننگ کی دنیا میں لے جاتا ہے اور ایک ایسی حکمت عملی کی کھوج کرتا ہے جو مختلف طریقوں کے پورٹ فولیو کو مرتب کرنے کی کوشش کرتا ہے جو مارکیٹ کے مختلف حالات میں تشریف لے جانے کی صلاحیت کے لحاظ سے مضبوط ہو سکتا ہے اور اس کے پاس ایک مانیٹر دستاویز ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ کنارے.

اس کورس کا مقصد اجتماعی طور پر غیر متعلقہ طریقوں کا ایک مضبوط خطرے سے بھرا پورٹ فولیو رکھنا ہے جو کہ سرمایہ کی بنیاد میں کافی حد تک استعمال کیے بغیر غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر سکتا ہے تاہم جب مارکیٹ کے حالات ضرورت سے زیادہ بدل جاتے ہیں تو انتہائی موثر منافع حاصل کرنے کے لیے پوزیشن میں ہوتے ہیں۔.

یہ تھریڈ اس تھریڈ کا سسٹر تھریڈ ہے جس کا عنوان ہے 'متنوع ترقی کی خرید و فروخت کی حکمت عملی' اور اس تھریڈ میں بیان کردہ پورٹ فولیو کے قواعد کو بہتر بناتا ہے جبکہ ان کا استعمال افادیت کے مکمل طور پر منظم طریقہ کار میں کرتا ہے اور معلومات کی کان کنی کی حکمت عملیوں کو ایک بنیاد کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مارکیٹ کی معلومات خود بولتی ہے اور یہ کہ منحنی خطوط کے مطابق نتائج کا رجحان یا انسانی تعصبات سے موضوعی ڈیزائن کے خدشات کو ننگے کم سے کم تک محفوظ کیا جاتا ہے۔.

مزید یہ کہ یہ تھریڈ ایک تجزیہ کار اور خیال کا ثبوت ہے۔. یہ ایک رہائشی تجزیہ وینچر ہے جس کی میں تقریباً جانچ کر سکتا ہوں۔ 2 قیام کے سال آگے کے حالات میں ٹہلتے ہیں۔.

عام دھاگے کے رہنما خطوط لاگو ہوتے ہیں۔. میں فرض کرتا ہوں کہ افراد اپنی نیپیوں سے باہر ہیں۔, اپنی انا کو ایک دوسرے دھاگے میں کھڑا کر دیا ہے۔, تھریڈ کے میزبان کے مشکور ہیں جو آزادانہ طور پر تجزیہ اور تصورات کا اشتراک کر رہے ہیں, مزاحیہ ہے اور حقیقی طور پر تعمیری اور اچھے شراکت دار ہیں۔.

لہذا ایک آغاز بنانے اور وینچر کا اعلی سطحی نظارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔.

طریقوں کے کل پورٹ فولیو کے ذریعہ ہم مضبوطی کے بارے میں کیا مطلب کریں گے۔?

طریقوں کے کل پورٹ فولیو میں طریقہ کار کی شراکت کے ذریعے مضبوطی پورٹ فولیو کی عمومی تعمیری کارکردگی اور اضافی سپلائی کی اس کی صلاحیت کو نقصان دہ طور پر مجروح کیے بغیر مختلف مارکیٹ کے حالات کے وسیع پیمانے پر زندہ رہنے کے لیے ایک تکنیک کی طاقت کی آئینہ دار تصویر ہے۔ عام پورٹ فولیو میں تعمیری شراکت. مختصراً, ہم جس چیز کی تلاش کر رہے ہیں وہ وہ طریقے ہیں جو عام پورٹ فولیو میں ایک متوازن خطرے کے لحاظ سے تعاون فراہم کرتے ہیں.

میرا یہاں مطلب یہ ہے کہ پورٹ فولیو کے مضبوط ہونے کے لیے یہ ضروری ہے۔:

1. زندگی بھر کی واپسی کے لیے بنیادی تعمیری تعاون فراہم کریں۔, جو آپ کے پورے پورٹ فولیو کے لیے اجتماعی طور پر جواب حاصل کرنے کی طاقت سے منسوب ہے جس میں ہمیشہ تعمیری رفتار ہوتی ہے۔. ہم سب جانتے ہیں کہ مارکیٹ کے مختلف حالات کے تحت بالکل مختلف طریقے اپنی زیادہ کارکردگی اور کم کارکردگی کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔. ہم بعد میں ایک ایسا جواب چاہتے ہیں جو پورٹ فولیو میں مکمل تعمیری شراکت کے قابل بنائے.... اور ایسا ہونے کے لیے, ہم ایسے طریقے چاہتے ہیں جو فطرت میں غیر مربوط ہو سکیں;

2. اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی تکنیک کا تعاون کرنے والا کسی بھی مخصوص وقت یا کسی بھی مخصوص مارکیٹ کی صورت حال میں عام پورٹ فولیو پر غیر مناسب کارکردگی کو پیش نہیں کرتا ہے تاکہ کسی بھی وقت کی حد میں پورٹ فولیو کی کارکردگی کو غیر ضروری طور پر متحرک کیا جا سکے۔. آخر میں مارکیٹ کی انکولی نوعیت دی, ہو سکتا ہے کہ آپ حالات کی خاکہ نگاری کرنا چاہیں جہاں آپ 'فلپ آف' طریقے اختیار کرتے ہیں جو عام پورٹ فولیو کی کارکردگی کو غیر ضروری طور پر گھسیٹ سکتے ہیں۔. ایسا کرنے کے لیے ہمیں خطرے کے وزن والے بینچ مارکس قائم کرنے ہوں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان طریقوں کو کب 'فلپ آف' کرنا ہے جو عام پورٹ فولیو کے کم سے کم کارکردگی کے معیارات پر پورا نہیں اترتے۔.

اگر آپ اس ضرورت پر غور سے غور کریں۔, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تکنیک کی شراکت ہونی چاہئے۔:
1. پورٹ فولیو کے استحکام کے ساتھ غیر منسلک رہیں. اضافی نے آپ کے پورٹ فولیو کو متعین تکنیکوں کے ذریعے متنوع بنا دیا۔, طویل عرصے تک زندہ رہنے کے لیے آپ کے پورٹ فولیو کی بہتر صلاحیت;
2. عام پورٹ فولیو کو ایک چھوٹا سا کنارہ فراہم کریں۔. ایسا ہونے کے لیے, ہر تکنیک کو مارکیٹ کے مختلف حالات کی ایک صف میں اپنے اپنے طور پر ڈھیر ہونا چاہئے اور یہ کہ عام تکنیک کی واپسی کے اتار چڑھاؤ کو تعمیری رفتار کی ضرورت ہوگی۔;
3. ڈرا ڈاؤن ہونے پر عام پورٹ فولیو کو غیر ضروری طور پر متاثر نہ کریں۔. ایسا ہونے کے لیے, کسی ایک تکنیک کے لیے استعمال ہونے والی آپ کی جگہ کا سائز پورٹ فولیو میں مکمل طور پر خطرے سے بھرا تعاون ہے اور اس کا عکس ہونا ضروری ہے اور ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب آپ کو کسی ایسے منتخب شراکت دار کے لیے ایک دن کا نام دینا پڑے گا جو طویل مدتی کارکردگی کو پورا نہ کرے۔ بینچ مارکس.

تو ہم پورٹ فولیو میں شامل کرنے کے لیے مضبوط طریقوں کا فیصلہ کیسے کریں گے۔?

جوہر میں ہم فراہم کرنے والے طریقوں کی تلاش کر رہے ہیں۔:
1. بہت ساری معلومات کے طور پر ہم اس تکنیک کو پھینکنے کے قابل ہیں کے طور پر شاندار خطرے کے وزن والے کارکردگی کے میٹرکس.... جو یہ دعوی کرنے کا ایک اور نقطہ نظر ہے کہ مارکیٹ کے حالات میں واقعی وسیع مختلف حالتوں میں تکنیک کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی ضرورت ہوگی۔. اس معلوماتی کان کنی کے منصوبے کے لیے ہم پری GFC سے لے کر آج تک حاصل کی جانے والی معلومات کو استعمال کر سکتے ہیں۔.
2. مضبوط تکنیک کے پیرامیٹرز (متغیرات) جو کہ منحنی خطوط سے مماثل نہیں ہیں تاہم اعتدال سے ظاہر کرتے ہیں کہ خود عمومی تکنیک (منتخب کردہ شخص کے متغیرات کے مقابلے) مارکیٹ کے مختلف حالات کے لیے مضبوط بنیادی ہدف کے اختیارات ہیں۔. ہم گندم سے بھوسے کو نکالنے کے لیے تکنیک پیرامیٹرز کی سخت مانٹی کارلو ٹیسٹنگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔.
3. مضبوط کارکردگی ان کے آبائی پلیٹ فارم پر پیٹرن کی مدت سے باہر ہوتی ہے جتنا کہ ان کے قیام پر عمل درآمد.

یہ وہی ہے جو ہم پورٹ فولیو ڈگری پر مخصوص افراد کے طریقوں کو مرتب کرنے کے عمومی نتائج کے ذریعہ تلاش کر رہے ہیں۔.

ہک اپ تصویر (بڑا کرنے کے لیے کلک کریں۔)

آپ جو سمجھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ خوبصورت باقاعدہ غیر خطرناک وکر متضاد طریقوں سے اخذ نہیں کیا گیا ہے۔ (مثال کے طور پر. رجوع کا مطلب, گرڈ خرید و فروخت یا مارٹنگیل مختلف حالتیں۔) تاہم متبادل کے طور پر مختلف طریقوں کی ایک صف پر مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک کی واپسی کی زیادہ خطرناک تقسیم ہوتی ہے۔. کلیدی چٹنی اس طریقے میں مضمر ہے جس طرح سے آپ ان اختیارات کو مرتب کرتے ہیں تاکہ مخصوص تکمیلی نتیجہ فراہم کیا جاسکے.

جیسے ہی یہ حاصل ہوتا ہے۔, اس کے بعد آپ کو اس کو حاصل کرنے کے لیے جگہ کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے ساتھ ہر جواب کو دھمکی دینا چاہیے۔.

ہک اپ تصویر (بڑا کرنے کے لیے کلک کریں۔)

یہ غیر پکا ہوا پورٹ فولیو سے بالکل مختلف نظر نہیں آئے گا۔?....تاہم وہاں رگڑنا پڑا ہے..........

ہک اپ تصویر (بڑا کرنے کے لیے کلک کریں۔)

تو مختصراً.... یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو برداشت کی ضرورت ہے اور آپ شاید یہ جاننا چاہیں گے کہ خطرے کا وزن کیا ہے۔. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم خوردہ خرید و فروخت کی دنیا کو چھوڑ کر پورٹ فولیو انتظامیہ کی مشکوک دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔.

چیئرز