多樣化的趨勢交易方式

問候貿易商

I have been a lurker on this forum for quite a while and have been looking at the pro's and con's of sharing my trading approach with everyone here. 最重要的是，我希望與社區合作，因為我在我訪問過的一些線程中看到了一些非常有價值的貢獻, 特別是那些來自趨勢跟踪陣營的人，他們抽出時間傳播可持續貿易為生帶來的歡樂.

我對被稱為多元化趨勢交易方法或的策略的穩健性感到特別興奮 數碼地面電視, 因為我一生中的大部分時間都在參與交易，無論是在小型基金的運營還是與基金管理相關的合規領域，並且親眼目睹並經歷了許多虛假的希望. Experience has taught me to avoid Martingale's no matter how they are hedged (我曾經是馬丁格爾癮君子，一旦你也是其中之一, 把自己拉出來是非常困難的) 我也避免激進的金字塔式交易. 馬丁格爾斯在哪裡, 關鍵是定期收穫，並且需要確保您只將一小部分貿易資本分配給他們, 因為你永遠不知道那一天何時或是否會到來, 無論你如何巧妙地構建你的進程. 市場有一種令人不安的能力，可以嗅出你的創作中的弱點.

如果有人問我, 這種方法有什麼優點以及為什麼這種策略值得關注, then the simple response is this.....and trend traders have all heard it before. 單一工具在規定的較長時間內可能僅經歷少量的重要趨勢. 在 D1 圖表上, 也許少至 2-4 times a year......A trend trader wants to be on these trends as this is his/her bread and butter......but they also want to avoid or minimise false starts .......so to increase your probability win rate, 你需要關注已確認的實質性趨勢, and keep control of your trigger finger.......and if your living is dependent on your approach, 您希望在嗅到趨勢後立即控制自己的行為以防止過度交易。以提高交易概率, 減少不穩定的現金流並分散風險, you also need to keep watch over a large number of diversified instruments so you can afford to be selective in only choosing those trades that 'scream out to you for action'......and you want to strictly control your risk to keep you in the game, 支付賬單並讓您的家人幸福. 這種方法旨在解決趨勢交易者面臨的這些重要問題.

警告!!! 如果您是趨勢交易遊戲的新手，那麼我強烈建議您花大量時間進行回測, 前向測試, trialling a demo account on a single instrument before you launch into multiple instrument trading..and before you even think of going live..not that multiple instruments pose any significant different nuances....but rather that it is essential to understand how to trade trends first before you attempt to diversify. 如果您不熟悉單一工具的交易趨勢，管理多個工具只會讓您的問題變得更加複雜. 你的雙手將飛向各處, your screens will bear witness to grimaces of pain and torture....and your pets will be steering clear of you. This thread should not put you off participation but I strongly advise that you do the hard yards and earn your certificate first....for you could very well be swearing at me in later posts....and I can always refer you back to this original section of the first post, 不用說我直接告訴你了.

關於使用相關性和趨勢強度度量作為策略過濾器的注意事項. 儘管這些工具對於趨勢交易策略總體來說很強大, 我傾向於忽略這些過濾器，因為它們的包含會顯著減少可用交易的數量. 如果交易的工具範圍較窄，我認識到這些措施的重要性, 但考慮到這一策略的多元化性質, my backtest concludes that they are not necessary....at the moment but 隨著這一策略的磨練，未來可能會改變 (正如稍後討論的). 作為該策略過濾器的關鍵決定因素是該工具是否存在趨勢.

老實說，我的風險承受能力非常低, I am not a very good trader.....however my strength, 至少在我看來, 關鍵在於風險管理和製度設計. I have been through many trading phases in my life looking at various systems including working with a programmer on a host of EA's, but inevitably find that conditions in the market change thereby rendering these different approaches to the dustbin...meaning that these approaches failed the robustness test in that a truly robust system needs to weather all market conditions.

Given that in the next few years I will be returning to full-time trading for a living my focus has been on the development of sustainable trading systems that focus on capital preservation and income yield....and here we are today.

需要明確的是, 我還沒有開始交易這個策略，因為我目前缺乏足夠的可用資金來將我的生計投入到這個項目中. 此外, 儘管交易頻率相對較低, 該策略適用於準備好運營的團隊 24/5 輪班. 如果這個策略經得起嚴格審查，我有時間來解決這一切.

然而，在過去一年左右的時間裡，我所做的是廣泛的回溯測試和前向測試。 688 日曆天數開始 1 一月 2013.

該戰略的一些指導方針:

1. 顯然不同的交易策略適合不同的性格. 該策略可能會吸引那些尋求以可靠的風險管理方法為後盾的趨勢交易策略的人.
2. 我用 IG市場 與 MT4 相比，它是我的首選平台，因為它提供了出色的高級圖表包，有助於管理多元化的投資組合, 加上 IG 提供的大量產品，可進行從貨幣對到指數和商品的交易. 該策略目前配置為主動監控 24 產品和用戶友好的圖表界面以及全面的交易警報至關重要. It works well on MT4 but can become a pain in the neck when speed of execution is required....but of course it is your choice. 我只是想我會提到我使用的東西.
3. 我尚未成功地為此策略開發 EA，因為趨勢的確定不依賴於時間範圍，這使得編程變得困難. 需要在 D1 做出重大決策, W1 和 M1 級別 也許有一個有才華的人可能想看看他們是否可以將其轉換為 EA. 我的感覺是，鑑於趨勢確定的自由裁量性質和交易管理的機械性質，這種方法最多只能是半自動化的.
4. 儘管我在為此開發 EA 方面沒有取得成功, 我已經盡可能消除了 H1 TF 的人為判斷力.
5. 每次交易總是設置初始止損，但在止損執行後立即設置, 標準偏差通道成為您的退出機制，因此您很少會達到初始止損點. 因此, 趨勢時間是您的朋友，因為每條進展都會減少您的損失因子. 標準差通道用於隨時管理交易.
6. 我的最大風險承受能力是 0.5% 每筆交易的風險，但這並不能阻止其他人放大這個金額，如果他們準備採取更高的風險:獎勵比例. 例如, A 1.0% 每筆交易的風險使回報翻倍，但也預期相關風險參數（例如回撤）也相應翻倍. 實際上，我認為這種方法可以處理一些激進的風險管理，因此根據當前的結果, A 1.00% 每筆交易的風險被認為是完全可以接受的，因為它不太可能讓您驚出一身冷汗.
7. 對於 DTT，我使用日線圖來確定趨勢是否與標準差通道一致 (1.0 std dev's) to confirm the trend and it's significance, 然後我轉到 H1 時間範圍，使用標準差通道再次從 D1 起點重新繪製趨勢 1.0 std dev's, 然後等待唐奇安突破, 或者如果剛剛發生則立即介入 用一個 40 唐奇安時期 H1. I know I don't spend much time discussing support and resistance levels which is a key requirement for trend trading, 但這就是唐奇安發揮作用的地方，它通過視覺確認至少在短期內, 違規後, 您將在藍天下進行交易. 識別支撐位和阻力位是您分析 D1 時間框架以確定入場點和擁塞時段的關鍵步驟, but I don't think I need to go into this much in this thread as there are many other threads that do a better job of this.
8. 之上 (或者就在之前) H1 時間範圍內唐奇安線的突破, 從趨勢開始立即重新繪製標準差通道 (在 D1) 到緊鄰入口欄之前的欄. 下標準差通道或上標準差通道 (取決於趨勢方向) 確定您的初始停止距離 = R.
9. 如果我實現 2.5R 利潤，我會使用標準差通道重新繪製 H1 時間範圍內的趨勢 0.5 標準偏差 進一步限制趨勢邊界並確保退出前不會帶走太多利潤.
10. 請注意，該策略不會選擇趨勢的高點和低點，並且傾向於在趨勢已確立且永遠無法實現最大利潤潛力時執行.
11. 使用這些規則，您將確保始終遵循每日趨勢的方向.
12. 請注意，我不使用價格行為信號，例如 pin bar, 吞沒形態等. 我只是使用 H1 上的唐奇安突破來讓事情變得簡單. 這是必要的，因為我關注大量投資組合，並且無法在趨勢評估中提供過於詳細的信息.
13. 此外，由於我不使用傳統的價格行為模式，因此我使用條形圖而不是燭台圖來保持簡潔, 快速做出決定，避免讓我的大腦凌駕於技術之上.
14. 請注意，我使用標準差通道來定義趨勢，而不使用一系列高點或低點的經典趨勢定義方法. 原因是標準偏差通道是使用整個數據集定義的，而不是說 3 或趨勢中的多個點. 這種方法的基礎是我正在尋找在我使用的整個時間範圍內一致的趨勢模式. 這有助於我驗證那些更規律的趨勢走勢，而不是那些可能因集合中的幾個柱線而產生偏差的趨勢走勢. 此外，標準偏差通道的使用消除了繪製趨勢時經常出現的人為判斷力. 例如, 把同一張圖表給不同的人，他們經常畫出不同的趨勢線. 如果您從趨勢中的最低點到趨勢中的最高點繪製通道，則可以通過標準偏差通道方法來避免這種情況. 使用 std dev 通道的另一個原因是我將其用作線性回歸工具來定義趨勢的斜率.
15. 當進行交易時, 當出現新高時，始終重新繪製標準偏差通道 (很長一段時間) 或創出新低 (短暫地). 添加新數據時至關重要, 標準差通道被重新繪製，因為這可以管理您交易進展的風險.
16. 請注意，使用標準差通道可以有效地充當趨勢波動率衡量指標，如 ATR. 例如，進入之前的波動將導致進入之前的標准開發通道較寬. 因此，您的 R 將會變寬，根據您的風險承受能力減少您的頭寸規模.
17. 損失是生活中的一個事實，所以要做好準備. 幸運的是，該策略嚴格管理這些損失，並通過多元化嘗試減少回撤, so let the strategy take care of them.....do not attempt to second guess. 請記住，您只在較長時間範圍內交易強勁趨勢，因此基本面因素的動力最有可能推動這些走勢，而不是隨機的市場行為. We never predict the future and simply jump on board the current daily trend......until of course it bends.

如果您對這種方法感興趣，那麼我歡迎您來到這個帖子. 與其他線程上的標準警告一樣, 這僅適用於感興趣的會員, 希望學習或積極貢獻的人.

我不會發布回測結果 (ok I lied...refer to Post 13) 因為沒有發生任何實時交易，這是毫無意義的行為. 對於那些希望自己交易該策略的人來說，這將是一項任務. 儘管如此, 從我自己的測試結果來看, 我高興極了，我想參與其中的人也會得出這樣的結論.

然而我可以告訴你的是. 在過去 688 日曆日, 曾經只有 450 整個投資組合中的交易機會，這讓您知道該策略在入場時是相當有選擇性的，即因為在發出交易入場信號之前需要具備良好質量的每日趨勢. 對於那些缺乏耐心等待這些機會的人, 這個策略可能不適合你.

如果您對這一切感到滿意，那麼我很快就會開始發布一些圖表來解決問題.

問候

哥白尼

讀者須知
在本主題的過程中，該方法一直在動態調整以響應市場條件，並添加策略以增強性能結果. 上面描述的這種方法我稱之為多元化趨勢交易方法 數碼地面電視 代表該技術的核心模塊，在轉向增強趨勢交易附加內容之前，這是充分理解該方法的必要先決條件，這些附加內容可以在線程的後面找到.

1. 帖子 1 到 230 與基本的有關 滴滴涕 方法;
2. 帖子 231 此後涉及一種稱為增強型多元化趨勢交易方法的增壓變體 乙二胺四乙酸的. 有關 EDTT 的全面詳細信息請參見 郵政 231.
3. 特別注意 郵政 360 向前 與 EDTTI 方法回顧相關. 紅線弗雷德 好心編譯了這個 重述成pdf 方便參考.

的不幸的是要完全理解這種方法, 你需要閱讀一些帖子 1 到 230 are still compuslory for understanding and get's you a beginers certificate before you can advance to supercharged variants. 對於交易者來說，該主題並不是免費的，如果讀者希望參與或交易這種方法，則需要付出一些努力. 在將辛苦賺來的錢投入到這項技術之前，必須了解許多細微差別. 祝你一切順利, 但請先做好功課.