Tendencia diversificada comercial enfoque

Proveedores saludos

He sido un lurker en este foro bastante tiempo y han estado estudiando los pros y los contras de compartir mi acercamiento comercial con todos los presentes. Es que deseo colaborar con la comunidad como he visto algunos aportes que vale la pena en algunos de los hilos que he visitado, sobre todo los de la tendencia tras el campamento que han escatimado el tiempo para difundir el júbilo comercio sostenible para ganarse la vida pueden traer.

Estoy particularmente emocionado con la solidez de la estrategia que se conoce como el enfoque de Trading de tendencia diversificada o TDT, como he estado involucrada en el comercio durante la mayor parte de mi vida en la operación de un pequeño fondo y en las áreas de cumplimiento relativas a la gestión de fondos y han visto y experimentado de primera mano un montón de falsas esperanzas. Experiencia me ha enseñado a evitar de martingala no importa cómo son cubiertos (era un adicto a martingala pasado y una vez que uno, es increíblemente duro sacar a sí mismo) y también evitar pirámide agresivo en comercios. En martingalas, la clave es una cosecha regular y la necesidad de asignar sólo un pequeño porcentaje de su capital comercial hacia ellos, como usted nunca sabe cuando o si ese día llega, no importa cómo inteligente estructura su progresión. El mercado tiene esta inquietante habilidad para detectar las debilidades en su creación.

Si me preguntaron, cuáles son los méritos de este enfoque y por qué esta estrategia merece atención, entonces la respuesta simple es esta... y comerciantes tendencia todos han oído antes. Un solo instrumento puede tener sólo un pequeño número de tendencias significativas sobre un período extendido definido. En un gráfico D1, quizás tan poco como 2 - 4 veces al año... Un comerciante de tendencia quiere ser sobre estas tendencias es su pan y mantequilla... pero también quieren evitar o minimizar falsos comienzos.. .so para aumentar su tasa de ganancias de probabilidad, necesita concentrarse en las tendencias confirmadas de sustancia, y mantener el control de su dedo en el gatillo... y si tu vida depende de su enfoque, que desea controlar su comportamiento para evitar overtrading tan pronto como usted oler una tendencia. Para mejorar las probabilidades de comercio, reducir la abultada liquidez y diversificar el riesgo, también debe vigilar a un gran número de instrumentos diversificados para que puedas ser selectivo en elegir sólo aquellos comercios 'grito hacia fuera a usted para la acción'... y desea controlar estrictamente el riesgo para mantenerte en el juego, pagar las cuentas y mantener feliz a su familia. Este enfoque pretende abordar estos temas importantes que enfrenta un operador de tendencia.

¡ADVERTENCIA! Sino son nuevos en el juego de tendencia trading entonces sugiero fuertemente gastas tiempo considerable backtesting, adelante pruebas, probando una cuenta demo en un único instrumento antes de iniciar en el comercio múltiples del instrumento... y antes de que siquiera pensar en ir directo... no múltiples instrumentos pose cualquier significativos matices diferentes... sino que es esencial para entender cómo las tendencias del comercio primero antes de intentar diversificar. Gestión de múltiples instrumentos va sólo para componer sus problemas si no habla con fluidez en el comercio las tendencias en un solo instrumento. Sus manos estarán volando por todas partes, las pantallas serán testigo muecas de dolor y tortura... y sus mascotas se manejo claro de ustedes. Este hilo no debe poner de participación pero te aconsejo fuertemente que usted yardas duras y obtener su certificado de primero... podría muy bien ser jurar me en posts más adelante... y puedo siempre refiero nuevamente a esta sección original del primer post, sin tener que decir que te lo dije directamente.

Nota sobre el uso de medidas de fuerza de la correlación y tendencia como filtros para la estrategia. A pesar de la potencia de estas herramientas de tendencia estrategias comerciales en general, tiendo a ignorar estos filtros como su inclusión reduce significativamente el número de operaciones disponibles. Reconozco la importancia de estas medidas si una estrecha gama de instrumentos de comercio, pero dada la naturaleza diversificada de esta estrategia, mi ventana concluye que no son necesarias... en el momento pero puede alterar en el futuro, esta estrategia es afilado con piedra (como se explica más adelante). Cuál es el factor crítico determinante como un filtro para esta estrategia es si existe o no una tendencia con el instrumento.

Tengo una tolerancia muy bajo riesgo y para ser perfectamente honesto con todos ustedes, no soy un trader muy bueno... sin embargo mi fuerza, en mi opinión por lo menos, se encuentra en el diseño de sistema de gestión y riesgo. He estado a través de muchas fases comerciales en mi vida en varios sistemas, incluyendo el trabajo con un programador en un host de EA, pero inevitablemente encontrar que cambian las condiciones en el mercado haciendo estos diferentes enfoques a la basura... lo que significa que estos enfoques no la prueba de la solidez que necesita un sistema verdaderamente robusto para todas las condiciones de mercado.

Dado que en los próximos años volverá a cotización a tiempo completo para vivir en que mi enfoque ha sido en el desarrollo de sistemas sostenibles de comercio que se centran ingresos y preservación de capital rendimiento... y aquí estamos hoy.

Para ser claro, no he comenzado esta estrategia de comercio ya que carecen de suficiente capital disponible en el momento de comprometer mi vida a esta empresa. Además, a pesar de la frecuencia relativamente baja de comercio, esta estrategia es para un equipo que están preparados para funcionar 24/5 en turnos. Tengo tiempo por mi parte para obtener este agrietamiento todos si esta estrategia se pone de pie para scrutinisation intensivo.

Lo que he hecho sin embargo a lo largo del último año es ampliamente backtest y adelante a prueba durante los últimos 688 días comenzar el 01 de enero de 2013.

Algunas pautas para la estrategia:

1. Obviamente diferentes estrategias adaptan a diferentes personalidades. Esta estrategia puede apelar a aquellos que buscan una tendencia comercial estrategia de copia de seguridad con un enfoque de gestión del riesgo sólida.
2. Usar mercados de IG como mi plataforma preferida en comparación con MT4 debido al excelente paquete gráficos avanzado que ayuda en la gestión de una cartera diversificada, además de la amplia gama de productos con IG puede negociarse de pares de divisas para índices y materias primas. La estrategia está actualmente configurada para monitorear activamente los 24 productos y una amigable interfaz gráficos con alertas de comercio globales es esencial. Funciona bien en MT4 pero puede convertirse en un dolor en el cuello cuando la velocidad de ejecución es necesario... pero por supuesto es su opción. Sólo pensé que quisiera mencionar lo que uso.
3. No he tenido éxito desarrollando una EA para esta estrategia como la determinación de la tendencia no es dependiente del tiempo que hace difícil la programación. Importante toma de decisiones debe hacerse en el D1, W1 M1 e tal vez es un talentoso individuo ahí que pudo desear para ver si puede convertir en un EA.
5. Como resultado, tiempo en tendencia es tu amiga como cada barra de progresión reduce su factor de pérdida. El canal de desviación estándar se utiliza para gestionar el comercio en todo momento.
6. Mi tolerancia al riesgo máximo es 0,5% riesgo por comercio pero esto no impide otros magnificando esta cantidad si están dispuestos a la huelga para un cociente más alto de riesgo: recompensa. Por ejemplo, devuelve un 1.0% de riesgo por dobles de comercio sino también esperar una duplicación asociadas de parámetros de riesgo asociado como la reducción. Realmente creo que este enfoque podía manejar un poco agresivo de gestión de riesgos así que basado en los resultados actuales, sería considerado un riesgo de 1.00% por comercio como perfectamente aceptable ya que es poco probable que mantenerte despierto con sudores fríos.
7. Para la TDT de usar un gráfico diario para determinar si una tendencia es en lugar de un canal de desviación estándar (1,0 std dev) para confirmar la tendencia y es significado y luego ir al plazo de la H1 a dibujar la tendencia desde el comienzo de D1 punto otra vez usando un canal de desviación estándar de 1,0 std dev y luego espere un Donchian breakout , o saltar en inmediatamente si sólo se ha producido usando un 40 Donchian período H1. Sé que no pasa mucho tiempo discutiendo niveles de soporte y resistencia que es un requisito clave para el comercio de tendencia, pero esto es donde la Donchian visualmente confirmando que al menos en el corto plazo, tras una violación, se ser la negociación de cielo azul. Identificación de soportes y resistencias es un paso clave en su análisis en el plazo de D1 en la identificación de puntos de entrada y los períodos de congestión, pero no creo que deba ir en esto tanto en este hilo ya que hay muchos otros hilos que hacen un mejor trabajo de este.
8. (O justo antes) desglose de Donchian en plazo H1, inmediatamente volver a dibujar el canal de desviación desde el comienzo de la tendencia (en D1) a la barra inmediatamente anterior a la barra de entrada. El canal de desviación estándar superior o inferior (depende de la dirección de la tendencia) determina la distancia de parada inicial = R.
9. Si logro 2.5R beneficio redibujar la tendencia en el período H1 utilizando un canal de desviación estándar de 0,5 desviaciones estándar para limitar los límites de la tendencia y asegurar no demasiado beneficio se saca de la mesa antes de una salida.
10. Tenga en cuenta que esta estrategia no tomar los altibajos de una tendencia y tiende a ejecutar cuando la tendencia está bien establecida y nunca alcanza el potencial de beneficio máximo.
11. Usando estas reglas te asegurarás que estás siempre en la dirección de la tendencia diaria.
12. Tenga en cuenta que yo no uso precio acción señales tales como barras del pin, que envuelve patrones etcetera. Simplemente utilizo el Donchian breakout en H1 para mantener las cosas simples para mí. Esto es necesario ya que ver una cartera grande y no puede ser demasiado detallado en mi evaluación de tendencia.
13. También como no estoy usando patrones de la acción de precio tradicionales por lo tanto utilizo un gráfico de barras en lugar de gráficos de candlestick para mantener las cosas limpias, toma de decisiones rápida y evitar que mi cerebro invalidar la técnica.
14. Tenga en cuenta que utilizar el canal de desviación para definir una tendencia y no utilice la metodología de definición de la tendencia clásica de una secuencia de máximos o mínimos. La razón de esto es que un canal de desviación estándar se define mediante el conjunto de datos en lugar de decir 3 o más puntos en una tendencia. La base de esta metodología es que estoy buscando patrones de tendencia constante en el tiempo todo que estoy usando. Esto me ayuda a validar los movimientos de las tendencias de naturaleza más regular en contraposición a los movimientos de tendencia que pueden estar sesgados por unas barras en el conjunto. Además el uso del canal de desviación estándar elimina el criterio humano que a menudo está presente en la elaboración de tendencias. Por ejemplo, dar la misma carta a diferentes personas y frecuentemente dibujan líneas de tendencia diferentes. Esto se evita mediante el método de canales de desviación estándar siempre dibujar los canales desde el punto más bajo de la tendencia hasta el punto más alto en la tendencia. Otra razón el canal dev std es que la utilizo como una herramienta de regresión para definir la pendiente de la tendencia.
15. Cuando en un comercio, dibujar siempre el canal de desviación estándar cuando se hace un alta nueva (por mucho) o una nueva baja se hace (para pocos). Es esencial que cuando se agregan nuevos datos, el canal de desviación se vuelve a dibujar como este administra el riesgo en sus operaciones a medida que progresa.
16. Tenga en cuenta que el uso del canal de desviación estándar actúa efectivamente como una medida de volatilidad tendencia como una ATR. Por ejemplo volatilidad antes de la entrada dará como resultado un amplio canal de dev std antes de la entrada. Como resultado, su R será amplia reducir el tamaño de su posición para su nivel de tolerancia al riesgo.
17. Las pérdidas son parte de la vida por lo que les esperan. Afortunadamente esta estrategia estrictamente administra esas pérdidas y a través de los intentos de diversificación para reducir disposiciones, por lo que la estrategia de cuidar de ellos... no intente segunda conjetura. Simplemente ten en tu mente que sólo comercio fuertes tendencias en un plazo de término más largo para el impulso de factores fundamentales suelen conducir estos movimientos a diferencia de comportamiento del mercado al azar. No predecir el futuro y simplemente saltar a bordo de la actual tendencia diaria... hasta que por supuesto se dobla.

Si este planteamiento suena interesante para usted entonces invitamos a que a este hilo. Como con advertencias estándar en otros hilos, esto es para sólo para los miembros interesados, que deseen aprender o contribuir positivamente.

No voy a publicar los resultados de backtest (ok mentí... vea Post 13) ya que es un ejercicio inútil no dado que vivo de comercio ha ocurrido. Se trata de una tarea para aquellos que desean operar esta estrategia sí. A pesar de esto sin embargo, de mis propios resultados de las pruebas, no podía estar más feliz y creo que los que se involucran también llegará a esta conclusión.

Sin embargo lo que puedo decir es esto. En los últimos días 688 calendario, ha habido solamente oportunidades comerciales 450 a través de la cartera que le da una idea de que la estrategia es bastante selectiva en sus entradas es decir, debido a la condición de que una tendencia diaria de buena calidad debe estar en lugar antes de una entrada comercial está señalada. Para quienes no tienen la paciencia para esperar a estas oportunidades, esta estrategia no puede ser para usted.

Si estás contento con todo esto entonces poco comenzaré publicando unas cartas para que las cosas se agrieta.

Saludos

Copérnico

Nota a los lectores
Durante el curso de este hilo que el enfoque ha sido ajustar dinámicamente para responder al mercado condiciones y estrategia adiciones han intentado potencie resultados. Este enfoque descrito arriba me refiero a como el diversificado tendencia Trading enfoque TDT representa el módulo de base a esta técnica y es un requisito previo necesario para entender este enfoque antes de pasar a sobrealimentación tendencia trading adiciones que encontrará más adelante en el hilo.

1. Mensajes 1 a 230 se relacionan con el enfoque básico de DDT;
2. Mensajes 231 adelante se refieren a una variante sobrealimentada llamada el enfoque mejorado diversificado tendencia Trading de EDTT. Información completa sobre el EDTT se encuentra de entrada 231.
3. Preste especial atención a 360 adelante relacionarse con un Resumen metodológico de la EDTTI.