Enfoque de negociación de tendencia diversificada

Saludos comerciantes

He estado al acecho en este foro durante bastante tiempo y he estado analizando los pros y los contras de compartir mi enfoque comercial con todos los presentes.. La conclusión es que deseo colaborar con la comunidad ya que he visto algunas contribuciones muy valiosas en algunos de los hilos que he visitado., particularmente aquellos del campo de seguidores de tendencias que se han tomado el tiempo para difundir el júbilo que el comercio sostenible puede traer para ganarse la vida..

Estoy particularmente entusiasmado con la solidez de la estrategia conocida como Enfoque de Comercio de Tendencias Diversificadas o TDT, ya que he estado involucrado en el trading durante la mayor parte de mi vida, tanto en la operación de un fondo pequeño como en áreas de cumplimiento relacionadas con la gestión de fondos, y he visto y experimentado de primera mano muchas esperanzas falsas.. La experiencia me ha enseñado a evitar las Martingalas sin importar cómo estén cubiertas. (Yo era un adicto a la Martingala y una vez que lo eres, es increíblemente difícil salir) y también evito la piramidal agresiva en operaciones. Donde Martingales, la clave es una cosecha regular y la necesidad de asegurarse de asignarles solo un pequeño porcentaje de su capital comercial., Como nunca sabes cuando o incluso si ese día llegará, No importa lo inteligente que estructures tu progresión.. El mercado tiene esta desconcertante capacidad de detectar las debilidades de tu creación..

si me preguntaran, ¿Cuáles son los méritos de este enfoque y por qué esta estrategia merece atención?, entonces la respuesta simple es esta... y todos los traders de tendencias la han escuchado antes. Un solo instrumento puede experimentar sólo un pequeño número de tendencias significativas durante un período prolongado definido.. En un gráfico D1, tal vez tan poco como 2-4 veces al año... Un comerciante de tendencias quiere estar en estas tendencias ya que este es su pan de cada día... pero también quiere evitar o minimizar los comienzos en falso... así que para aumentar tu probabilidad de ganar, es necesario centrarse en tendencias sustanciales confirmadas, y mantén el control de tu dedo en el gatillo... y si tu vida depende de tu enfoque, desea controlar su comportamiento para evitar el exceso de operaciones tan pronto como detecte una tendencia. Para mejorar las probabilidades comerciales, reducir el flujo de caja irregular y diversificar el riesgo, también necesita vigilar una gran cantidad de instrumentos diversificados para poder permitirse el lujo de ser selectivo y elegir sólo aquellas operaciones que 'le piden a gritos que actúe'... y desea controlar estrictamente su riesgo para mantener tu en el juego, paga esas cuentas y mantén feliz a tu familia. Este enfoque busca abordar estos importantes problemas que enfrenta un comerciante de tendencias..

Advertencia!!! Si es nuevo en el juego del trading de tendencias, le sugiero encarecidamente que dedique un tiempo considerable a realizar pruebas retrospectivas., prueba directa, probar una cuenta demo en un solo instrumento antes de lanzarse a operar con múltiples instrumentos... y antes de siquiera pensar en lanzarla... no es que múltiples instrumentos presenten matices diferentes significativos... sino que es esencial entender cómo Comercia primero con las tendencias antes de intentar diversificar.. Administrar múltiples instrumentos solo agravará sus problemas si no domina las tendencias comerciales en un solo instrumento.. Tus manos volarán por todas partes, tus pantallas serán testigos de muecas de dolor y tortura... y tus mascotas se alejarán de ti. Este hilo no debería disuadirte de participar, pero te recomiendo encarecidamente que primero hagas las yardas difíciles y obtengas tu certificado... porque es muy posible que me insultes en publicaciones posteriores... y siempre puedo recomendarte de nuevo. a esta sección original del primer post, sin tener que decir te lo dije directamente.

Nota sobre el uso de medidas de correlación y fuerza de tendencia como filtros para la estrategia. A pesar del poder de estas herramientas para las estrategias de comercio de tendencias en general, Tiendo a ignorar estos filtros ya que su inclusión reduce significativamente la cantidad de operaciones disponibles.. Reconozco la importancia de estas medidas si se opera con una gama limitada de instrumentos., pero dada la naturaleza diversificada de esta estrategia, mi backtest concluye que no son necesarios....por el momento pero puede cambiar en el futuro a medida que se perfeccione esta estrategia (como se discute más adelante). El determinante crítico como filtro para esta estrategia es si existe o no una tendencia con el instrumento..

Tengo una tolerancia al riesgo muy baja y para ser completamente honesto con todos ustedes., No soy un muy buen comerciante... sin embargo mi fuerza, En mi opinión al menos, radica en la gestión de riesgos y el diseño del sistema. He pasado por muchas fases comerciales en mi vida observando varios sistemas, incluido el trabajo con un programador en una gran cantidad de EA., pero inevitablemente encontramos que las condiciones en el mercado cambian, lo que hace que estos diferentes enfoques terminen en el basurero... lo que significa que estos enfoques no pasaron la prueba de robustez en el sentido de que un sistema verdaderamente robusto necesita resistir todas las condiciones del mercado..

Dado que en los próximos años regresaré al trading a tiempo completo para ganarme la vida, mi atención se ha centrado en el desarrollo de sistemas comerciales sostenibles que se centren en la preservación del capital y el rendimiento de los ingresos... y aquí estamos hoy..

Para ser claro, No he comenzado a operar con esta estrategia porque no tengo suficiente capital disponible en este momento para comprometer mi sustento en esta empresa.. Además, a pesar de la frecuencia comercial relativamente baja, Esta estrategia es para un equipo que esté preparado para operar. 24/5 por turnos. Tengo tiempo de mi parte para poner todo esto en marcha si esta estrategia resiste un escrutinio intensivo.

Sin embargo, lo que he hecho durante el último año es realizar extensas pruebas retrospectivas y directas durante el pasado. 688 días calendario comenzando 1 Enero 2013.

Algunas directrices para la Estrategia:

1. Obviamente, diferentes estrategias comerciales se adaptan a diferentes personalidades.. Esta estrategia puede resultar atractiva para quienes buscan una estrategia comercial de tendencias respaldada por un sólido enfoque de gestión de riesgos..
2. yo suelo Mercados IG como mi plataforma preferida en lugar de MT4 debido al excelente paquete de gráficos avanzados proporcionado que ayuda a administrar una cartera diversificada, además de la amplia gama de productos que ofrece IG y que se pueden negociar desde pares de divisas hasta índices y materias primas.. La estrategia está actualmente configurada para monitorear activamente 24 productos y una interfaz de gráficos fácil de usar con alertas comerciales integrales es esencial. Funciona bien en MT4, pero puede convertirse en un dolor de cabeza cuando se requiere velocidad de ejecución... pero, por supuesto, es tu elección.. Solo pensé en mencionar lo que uso..
3. No he tenido éxito en desarrollar un EA para esta estrategia ya que la determinación de la tendencia no depende del período de tiempo, lo que dificulta la programación.. Es necesario tomar decisiones importantes en D1, Niveles W1 y M1 Tal vez haya una persona talentosa que quiera ver si puede convertir esto en un EA.. Mi sensación es que este enfoque sólo será semiautomático en el mejor de los casos, dada la naturaleza discrecional de la determinación de tendencias junto con la naturaleza mecanicista de la gestión comercial..
4. A pesar de mi falta de éxito en el desarrollo de un EA para esto, He eliminado la discreción humana en H1 TF siempre que sea posible..
5. Siempre se coloca una parada inicial en cada operación, pero inmediatamente después de la ejecución de la parada., El canal de desviación estándar se convierte en su mecanismo de salida, por lo que rara vez llega a su parada inicial.. Como resultado, El tiempo en tendencia es tu amigo ya que cada barra de progresión reduce tu factor de pérdida.. El canal de desviación estándar se utiliza para gestionar la operación en todo momento..
6. Mi máxima tolerancia al riesgo es 0.5% riesgo por operación, pero esto no impide que otros magnifiquen esta cantidad si están dispuestos a atacar por un riesgo mayor.:relación de recompensa. Por ejemplo, a 1.0% El riesgo por operación duplica los rendimientos, pero también se espera una duplicación asociada de los parámetros de riesgo asociados, como la reducción.. De hecho, creo que este enfoque podría manejar una gestión de riesgos un poco agresiva, por lo que en base a los resultados actuales, a 1.00% El riesgo por operación se consideraría perfectamente aceptable, ya que es poco probable que le mantenga despierto con sudores fríos..
7. Para la TDT utilizo un gráfico diario para determinar si existe una tendencia con un canal de desviación estándar. (1.0 desarrolladores estándar) para confirmar la tendencia y su significado, y luego voy al período de tiempo H1 para volver a dibujar la tendencia desde el punto de inicio D1 nuevamente usando un canal de desviación estándar de 1.0 desarrolladores estándar, y luego esperar una ruptura de Donchian, o saltar inmediatamente si acaba de ocurrir usando un 40 período Donchian en la H1. Sé que no paso mucho tiempo discutiendo los niveles de soporte y resistencia, lo cual es un requisito clave para el comercio de tendencias., pero aquí es donde entra en juego el Donchian al confirmar visualmente que al menos en el corto plazo, tras una infracción, estarás negociando en el cielo azul. La identificación de soporte y resistencia es un paso clave en su análisis en el marco temporal D1 para identificar puntos de entrada y períodos de congestión., pero no creo que sea necesario profundizar tanto en este hilo ya que hay muchos otros hilos que hacen un mejor trabajo al respecto..
8. Al (o justo antes) ruptura del Donchian en el primer semestre, Vuelva a dibujar inmediatamente el canal de desviación estándar desde el comienzo de la tendencia. (en D1) a la barra inmediatamente anterior a la barra de entrada. El canal de desviación estándar inferior o superior (dependiente de la dirección de la tendencia) determina la distancia de parada inicial = R.
9. Si logro una ganancia de 2.5R, vuelvo a dibujar la tendencia en el marco temporal H1 usando un canal de desviación estándar de 0.5 desviaciones estandar para limitar aún más los límites de la tendencia y garantizar que no se retiren demasiadas ganancias de la mesa antes de una salida.
10. Tenga en cuenta que esta estrategia no selecciona los altibajos de una tendencia y tiende a ejecutarse cuando la tendencia está bien establecida y nunca alcanza el máximo potencial de ganancias..
11. Usando estas reglas te asegurarás de estar siempre en la dirección de la tendencia diaria..
12. Tenga en cuenta que no utilizo señales de acción del precio, como barras de pin., patrones envolventes, etc.. Simplemente uso la ruptura de Donchian en H1 para simplificarme las cosas.. Esto es necesario porque observo una cartera grande y no puedo darme el lujo de ser demasiado detallado en mi evaluación de tendencias..
13. Además, como no estoy usando patrones tradicionales de acción del precio, utilizo un gráfico de barras en lugar de gráficos de velas japonesas para mantener las cosas limpias., Tomar decisiones rápidamente y evitar que mi cerebro anule la técnica..
14. Tenga en cuenta que utilizo el canal de desviación estándar para definir una tendencia y no uso la metodología clásica de definición de tendencia de una secuencia de máximos o mínimos.. La razón de esto es que un canal de desviación estándar se define utilizando todo el conjunto de datos en lugar de decir 3 o más puntos en una tendencia. La base de esta metodología es que busco patrones de tendencia consistentes en todo el período de tiempo que estoy usando.. Esto me ayuda a validar aquellos movimientos de tendencia de naturaleza más regular en comparación con aquellos movimientos de tendencia que pueden estar sesgados por unas pocas barras en el conjunto.. Además, el uso del canal de desviación estándar elimina la discreción humana que a menudo está presente al dibujar tendencias.. Por ejemplo, Da el mismo gráfico a diferentes personas y con frecuencia dibujan diferentes líneas de tendencia.. Esto se evita mediante el método del canal de desviación estándar siempre que dibuje los canales desde el punto más bajo de la tendencia hasta el punto más alto de la tendencia.. Otra razón por la que el canal std dev es que lo uso como herramienta de regresión lineal para definir la pendiente de la tendencia..
15. Cuando en un comercio, siempre vuelva a dibujar su canal de desviación estándar cuando se alcance un nuevo máximo (por un largo) o se hace un nuevo mínimo (por un corto). Es esencial que cuando se agreguen nuevos datos, El canal de desviación estándar se vuelve a dibujar ya que esto gestiona el riesgo en su operación a medida que avanza..
16. Tenga en cuenta que el uso del canal de desviación estándar actúa efectivamente como una medida de volatilidad de tendencia como un ATR.. Por ejemplo, la volatilidad antes de la entrada dará como resultado un amplio canal de desarrollo estándar antes de la entrada.. Como resultado, su R será amplia, lo que reducirá el tamaño de su posición según su nivel de tolerancia al riesgo..
17. Las pérdidas son una realidad de la vida, así que espérelas.. Afortunadamente, esta estrategia gestiona estrictamente esas pérdidas y, mediante la diversificación, intenta reducir las reducciones., así que deja que la estrategia se encargue de ellos... no intentes dudar. Solo tenga en cuenta que solo opera con tendencias fuertes en un período de tiempo más largo, por lo que lo más probable es que el impulso de los factores fundamentales impulse estos movimientos en lugar del comportamiento aleatorio del mercado.. Nunca predecimos el futuro y simplemente nos sumamos a la tendencia diaria actual... hasta que, por supuesto, se dobla..

Si este enfoque te parece interesante, te doy la bienvenida a este hilo.. Al igual que con las advertencias estándar en otros hilos., esto es solo para miembros interesados, que deseen aprender o contribuir positivamente.

No voy a publicar resultados de backtest (ok, mentí... consulte la publicación 13) ya que es un ejercicio inútil dado que no se han producido operaciones reales. Esta será una tarea para aquellos que deseen operar con esta estrategia ellos mismos.. A pesar de esto sin embargo, de mis propios resultados de pruebas, No puedo estar más feliz y creo que quienes se involucren también llegarán a esta conclusión..

Lo que puedo decirte sin embargo es esto. Sobre el último 688 días del calendario, solo ha habido 450 oportunidades comerciales en toda la cartera, lo que le da una idea de que la estrategia es bastante selectiva en sus entradas, principalmente debido a la condición de que debe existir una tendencia diaria de buena calidad antes de que se señale una entrada comercial.. Para aquellos a los que les falta paciencia para esperar estas oportunidades., Esta estrategia puede no ser para ti..

Si está satisfecho con todo esto, en breve comenzaré a publicar algunos gráficos para que todo funcione..

Saludos

Copérnico

Nota para los lectores
Durante el transcurso de este hilo, el enfoque se ha ido ajustando dinámicamente para responder a las condiciones del mercado y se han realizado adiciones estratégicas para potenciar los resultados de rendimiento.. Este enfoque descrito anteriormente, al que me refiero como enfoque de negociación de tendencias diversificadas TDT representa el módulo central de esta técnica y es un requisito previo necesario para comprender completamente este enfoque antes de pasar a las adiciones de comercio de tendencias de supercarga que se pueden encontrar más adelante en el hilo..

1. Publicaciones 1 a 230 relacionarse con lo básico DDT acercarse;
2. Publicaciones 231 en adelante se relacionan con una variante sobrealimentada llamada enfoque de comercio de tendencias diversificado mejorado de EDTT​. Los detalles completos sobre el EDTT se encuentran en correo 231.
3. Preste especial atención a correo 360 adelante relativo a una recapitulación metodológica de la EDTTI. línearojafred ha compilado amablemente esto resumir en un pdf para una fácil referencia.

​Desafortunadamente, entender este enfoque en su totalidad, necesitas leer un poco para las publicaciones. 1 a 230 Todavía son obligatorios para comprender y obtener un certificado de principiante antes de que pueda avanzar a las variantes sobrealimentadas.. Este hilo no es un viaje gratuito para un comerciante y exige un poco de esfuerzo por parte de los lectores si desean participar o negociar con este enfoque.. Hay muchos matices que deben entenderse antes de dedicar el dinero que tanto le costó ganar a esta técnica.. Les deseo a todos lo mejor, pero por favor haz tu tarea primero.