- marzo 27, 2019
- publicado por: Equipo Wiki de Forex
- Categoría: Sistema de comercio de divisas
v2v sistema dinámico de compra y venta para MT4
※ heiken ashi ( JA ) Barras de valor común ( orden de busca y captura )
☛ Heiken Ashi basado principalmente en Worth Motion Channel (PAC) y
☛ Línea de valor común (HA-APB bajo + HA-APB excesivo)/2
☛ Fusionado con el modo MTF.
☛ Utilizando un algoritmo sin retrasos
☛ Con Suavizado/Filtro Jurik y Comunes de Desplazamiento Escalado por Desviación (DSMA)
↓
✜ El Precioe Canal de movimiento (PAC)
─ Ruta general de suministros cerca del Worth.
─ Revela intervalos de consolidación.
─ Revela intervalos de volatilidad.
─ Puede usarse como meta de salida o
─ Úselo como un Cese de pérdida final
※ Comunidad neuronal ─ Cambio de casco común (HMA) & Comunes de desplazamiento escalados por desviación (DSMA)
☛ Hace uso del algoritmo HMA, sin embargo, esta es una variación de retraso bajo a retraso cero y luego.... fusionado con el siguiente:
↓
☛ Filtros Jurik/Suavizado y variedades MA personalizadas
☛ Mezclado con algoritmo común de cambio de escala de desviación
☛ Superior & mejores componentes (Más alto & Cálculo de APB)
✦ El botón presente el valor abierto previsto típico
※ Largo & Común de desplazamiento escalado de desviación rápida (DSMA)
Muy parecido a los indicadores GUPPY en lo que respecta a los valores MA y la forma en que se utilizan..
☛ Con Suavizado/Filtro Jurik
☛ Utilizando el algoritmo común de cambio de casco sin retraso
※ FIBS DE PIVOTE más
☛ Este indicador está hecho y fusionado modelo por v2v
☛ Algunas características/opciones se basan principalmente en - Indicador de todos los pivotes de Igor en TrendLabaratory
☛ Pivot Fibonacci SOLAMENTE ─ Anual, Trimestral, Mes a mes, Semanalmente, Cada día, y H4
☛ Con opciones para navegar utilizando el botón de cambio de marco de tiempo v2v
☛ Conducta de cambio de retención de estado/sesión abierta dinámica
☛ Las clases futuras y la sesión anterior varían
☛ Pivot Fibs pip distancia desde Pivot Base Worth (p.ej. Típico, Presente Abierto... y así sucesivamente.)
☛ Semanal Excesivo & rangos bajos
☛ PVP = Línea de valor de cantidad máxima (línea de sombra amarilla predeterminada). Eso se basa principalmente en el perfil de cantidad (sin las barras de cantidad)
☛ Fijaciones de divisas ─ Reparación de Frankfurt y CME ─ guías de fijación fx
☛ La sesión de campo único ( cada día <=H4, semanalmente >H4, mes a mes >=W1 )
☛ Sesión abierta (Sídney - tokio - Londres - Nueva York). Es posible que desee ajustar en consecuencia la hora del servidor de su distribuidor. (hora del gráfico) ─ para guías de tiempo de sesión
☛ Sistema de comercio abierto todos los días (PUNTOS) Metodología de Dean Malone ─ usar inicialmente el valor base Present Open, sin embargo, este indicador también se puede trazar con un cálculo de valor base de Pivot diferente (p.ej. Típico, Cerrar antes, etcétera.). Aviso... hace uso del Alto & Línea de mayor grado en la parte trasera solo con grado DOTS prolongado.
☛ Común Variar (Cada día-Semanalmente-Mes-a-mes) información del sprint >>> n-días(en este momento varían), Más temprano, Distancia de valor semanal y actual a ADR, AWR & RAM excesiva & Bajo
- ADR (Común Todos los días Varían)
- AWR (Variación semanal común)
- RAM (Variación común de mes a mes)
- Con opciones, el punto medio varía utilizando Pivots (presente) y JcJ (presente o anterior)
Rangos de fibrilación pivote:
- R1 = R38
- R2 = R61
- R3 = R100
Valor base de pivote: Típico (por defecto)
Valor base de pivote = (Excesivo anterior + Anterior Bajo + Cerrar antes) / 3
Variar = Antes excesivo - Mínimo anterior
R38 = Variar * 0.382 + Valor base de pivote
※ VWAP fusionado por v2v
¿Qué hay de nuevo con este indicador VWAP??
☛ Hace uso de Common Vary ( ADR/AWR/AMR ) y
☛ Común Verdadero Varía ( ATR ) valores para Desviación VWAP desplazada.
☛ Línea de valor común = (Excesivo + Bajo) /2
☛ Contiene la característica de gestión de ritmo de reemplazo de v2v.
☑ Conclusiones clave:
☛ Un VWAP en ascenso, y/o el valor por encima de la línea VWAP, significa que el valor podría reflejar una transferencia de tendencia alcista o aparentemente un sentimiento alcista.
☛ Un VWAP en ascenso, y/o el valor debajo de la línea VWAP, significa que el valor podría reflejar una transferencia de tendencia bajista o aparentemente un sentimiento bajista.
☛ Los repuntes con un VWAP decreciente se manejan como rebotes que pueden fallar.
☛ Sea más consciente del camino actual del VWAP.. mayor que el valor de la sesión de cierre, ya sea por encima o por debajo del VWAP, dentro de una sesión o dos (p.ej. asiático, Euro o EE. UU.. sesión).
☛ Como toda Ayuda & Resistencia o Proveer & Grado de demanda, cuanto más son examinados, el extra aparentemente que podría fallar.
☛ No dependa de VWAP únicamente para encontrar un patrón, ya que solo exhibe un histórico común, y nunca lo que está ocurriendo ahora o tarde o temprano.
☛ Los compradores pueden usar VWAP para evaluar el valor que pagaron por un instrumento/seguridad durante una sesión seleccionada (p.ej. Asia/Europa/Nueva York, todos los días... y así sucesivamente.), si el valor al que compraron es mayor que el VWAP, entonces podrían haber pagado de más. Si es más bajo que VWAP, luego compraron acciones a un gran valor.
☛ El VWAP comenzó como un software para comprar y vender acciones/inventario en la configuración diaria únicamente. Sin embargo, En estos casos, ha habido otros compradores o comerciantes que comenzaron a usar este extra últimamente con dispositivos monetarios como Forex Futures o pares de divisas, ya que algunos de los algoritmos populares comenzaron a optimizar este software para combinarlo con sus técnicas o algoritmos de compraventa..
☛ Los comerciantes y los analistas usan el VWAP para eliminar el ruido que ocurre a lo largo de una sesión seleccionada para permitirles medir a qué costos los consumidores y vendedores están realmente comprando y vendiendo.
El VWAP brinda a los comerciantes la percepción de cómo se negocia un instrumento/seguridad ese día y determina, para algunos, un gran valor por el cual comprar o promocionar.
✦ Si el valor está por debajo del VWAP... y el valor se está recuperando nuevamente en el VWAP, entonces podría actuar como resistencia.
✦ Si el valor está por encima del VWAP... y el retroceso del valor en el VWAP, entonces podría actuar como ayuda.
✦ Esperamos que el mercado comience a recibir una transferencia y que rebote un par de veces fuera del VWAP. Tan pronto como eso ocurra, ya sabes que el mercado se ha dirigido al VWAP (consultando un gráfico de 5 a 30 minutos).
✦ Cuando el valor intenta interrumpir por encima o por debajo de la línea VWAP, a menudo puede haber una batalla entre consumidores y vendedores. Si el valor intenta interrumpir por encima o por debajo del nivel VWAP varias veces durante el día, Los comerciantes y analistas pueden ver que es un buen valor tanto para comprar como para promocionar.. Sin embargo, a algunos comerciantes a corto plazo les gusta esperar un lado para perder la batalla y ambos se prolongan en una ruptura por encima del VWAP o rápidamente en una ruptura por debajo del VWAP.
☑ Limitaciones de la utilización del valor común ponderado por cantidad (VWAP)
Mientras que algunos establecimientos podrían favorecer la compra cuando el valor de un seguro está por debajo del VWAP, o promocionar cuando esté arriba, VWAP simplemente no es el único tema en el que pensar. En fuertes tendencias alcistas, el valor podría proceder a maniobrar aumentado durante muchos días, sin caer bajo el VWAP en ningún aspecto, o solo a veces. Después, listo para que el valor caiga bajo VWAP puede implicar una alternativa perdida si los costos aumentan rápidamente.
☑ Diferentes metodologías de compra y venta de VWAP
Con las limitaciones anteriores, Puede utilizar otros métodos de compra y venta VWAP que utilizan otros comerciantes para minimizar las oportunidades perdidas e incluso mejor.. una configuración de riesgo excesivo.
✦ Método MIDAS del Dr.. Pablo Levine
Usa el método VWAP de Jperl (Si no me equivoco, su nombre es Jerry Perl), junto con el indicador de perfil de cantidad.
Otros usan el método anclado (típicamente utilizando dos indicadores VWAP) mediante el cual ancló el VWAP basándose principalmente en la última transferencia importante o basándose principalmente en períodos (sesión de Nueva York, sesión de Londres, Sesión asiática...)
※ Zonas dinámicas de comerciantes ( TDZ )
Este indicador es una variación de TDI denominada Zonas dinámicas de comerciantes (TDZ)
✔ Funciones fusionadas & opciones bajo:
☛ Zonas Dinámicas por Leo ZamanskyPhd. y David Stendahl
☛ filtro Jurik - sección, alisado y
☛ RSI-Índice de poder de desarrollo (RSX) por Mark Jurik.
☛ Superior & mejores componentes (Más alto & Cálculo de APB)
☛ Hace uso de Hull MA (por Allan Hull) sin embargo, esta es una variación de Low lag a zero-lag
☛ Con el cambio común en escala de desviación de Ehler (DSMA)
☛ Divergencia - Común & divergencia oculta (exhibiciones contenidas en la ventana indicadora únicamente)
☛ Ritmo de trabajo o administración de reemplazo: reemplace en una barra nueva o use la administración del temporizador
☛ Buen modo MTF - La función de velocidad de actualización simplemente no está activada en el modo MTF
☛ Aconsejable TF: H4 & D1 TF
☛ Ahora, mayor uso con el indicador de volúmenes en el gráfico importante - Realmente útil para activar/reemplazar el movimiento del indicador.
✔ Zonas Dinámicas ─ El indicador de Zona Dinámica se define mejor describiendo la forma en que resuelve un problema comercial estándar.
La inversión excesiva emplea el uso de osciladores para aprovechar los desarrollos negociables disponibles en el mercado.. Este tipo de inversión sigue un tipo de lógica bastante simple.: ingresar al mercado únicamente cuando un oscilador se ha movido muy por encima o por debajo de los rangos de compra y venta convencionales. Sin embargo, estos métodos de impulso de indicador, carecen de la flexibilidad para evolucionar con el mercado porque usan zonas de compra y venta fijas. Los comerciantes generalmente usan un conjunto de zonas de compra y venta para un mercado alcista y zonas considerablemente diferentes para un mercado bajista.
Aquí radica la cuestión. Tan pronto como los comerciantes comiencen a introducir sus opiniones de mercado en las ecuaciones de compra y venta, alterando las zonas, niegan la naturaleza mecánica del sistema. El objetivo es tener un sistema que defina automáticamente sus propias zonas de compra y venta y así comerciar de forma rentable en cualquier mercado. -- toro o oso. Las zonas dinámicas brindan una respuesta al problema de las zonas de compra y promoción aceleradas para cualquier sistema de indicadores impulsados..
✔ Filtros Jurik, Sección, y alisado
Este modelo TDI hace uso de JMA. (Jurik Análisis Desplazamiento Común) cálculo de secciones y suavizados. ¿Ha observado alguna vez cómo la transferencia de promedios agrega cierto retraso (demora) a tus alertas? ... especialmente cuando las brechas de precios suben o bajan en una gran transferencia, y estás listo para que tu transferencia común se ponga al día? no esperes mas! JMA elimina este inconveniente para siempre y te ofrece lo mejor de ambos mundos.: bajo retraso y cepas fáciles.
Idealmente, prefiere una señal filtrada para que sea fácil y sin demoras. Lag causa retrasos en sus operaciones, y el retraso creciente en sus indicadores generalmente conduce a una disminución de las ganancias. En diferentes frases, los que llegan tarde reciben lo que queda en el escritorio una vez que la fiesta ya ha comenzado. La sincronización mejorada y la suavidad del JMA te sorprenderán..
JMA es un rastreador adaptativo fuerte que puede facilitar la recopilación de datos de tiempo con un retraso muy pequeño, sin sobreimpulsos y sin oscilaciones. El algoritmo es seguro y evita las complejidades de las redes neuronales. JMA ofrece la eficiencia integral perfecta para la suavidad, exactitud, y puntualidad.
✔ Cambio de casco común
Hay muchas formas de transferencia de promedios, probablemente el más primario sea el Easy Shifting Common (SMA). De todos los promedios de transferencia, el valor de SMA es probablemente el más rezagado. Los promedios variables exponenciales y ponderados se han desarrollado para hacer frente a este retraso al insertar un énfasis adicional en el conocimiento más moderno.. El cambio de casco común (HMA), desarrollado por Allan Hull, es un común de transferencia particularmente rápido y fácil. La verdad es, el HMA casi elimina el retraso por completo y logra mejorar el suavizado al mismo tiempo.
Con TDZ indicador mezclado con Hull MA variación con filtros Jurik, y sección & alisado que al final elimina el rezago.
✔ RSI-Índice de poder de desarrollo (RSX)
RSI es un indicador técnico de gran prestigio porque tiene en cuenta el ritmo del mercado, camino, y uniformidad del patrón. Sin embargo, su desventaja ampliamente criticada es su ruidoso (nervioso) mirar. El RSX conserva todas las opciones útiles de RSI, sin embargo, con una excepción vital: el ruido se ha ido sin retraso añadido.
✔ Filtro horizontal vertical (ondas métricas)
Filtro horizontal vertical (ondas métricas) fue creado por Adam White para determinar las tendencias y los mercados en rango. VHF mide la extensión del patrón de ejercicio, al igual que ADX dentro del sistema de movimiento direccional. Los indicadores de desarrollo se pueden emplear en mercados de tendencia y los indicadores de impulso en mercados de rango..
✔ Comunes de desplazamiento a escala de desviación (DSMA)
El nuevo DSMA creado por John Ehlers y presentado en la edición de julio 2018 tema de la revista TASC. El DSMA es un método de suavizado de información que actúa como un común de transferencia exponencial con un coeficiente de suavizado dinámico.. El coeficiente de suavizado está actualizado mecánicamente en función principalmente de la magnitud de los ajustes de valor.. Dentro del común de desplazamiento escalado por desviación, la desviación habitual de la implicación se elige para que sea la medida de esta magnitud. El indicador resultante proporciona una suavización sustancial de los datos incluso cuando los cambios de valor son pequeños mientras se adapta rápidamente a esos cambios..
✔ RSI & RSX haDelta
haDelta es un método sencillo inicialmente desarrollado e impreso por el Sr.. y valcu. La idea detrás de haDelta es cuantificar velas HA. Al hacer esto, uno puede medir el impulso y esto es esencial mientras usa haDelta para reversiones. Mide la distinción entre HA Shut y HA Open. Advertencia: Sensibilidad excesiva si se usa.
✔ Divergencia - Común & divergencia oculta
☛ No opere únicamente con divergencia.. Es posible que tengas que validar esto con tu propia ventaja comercial confirmada..
※ Volúmenes en el indicador de gráfico importante
Este indicador es un modelo fusionado de los siguientes indicadores.. modelo preliminar de volúmenes en el gráfico principal por mladen y Paul Hayes Indicador de volatilidad Scalper transferido desde la plataforma cTrader.
Funciones fusionadas añadidas & opciones:
☛ volúmenes & alertas de volatilidad con valores electivos definidos por el usuario.
☛ Acercar/alejar con ajuste automático para barras de cantidad y ubicación
☛ barras de cantidad estándar automatizadas basadas principalmente en todos los días, semanal y anual con valores electivos definidos por el usuario
☛ espesor de barras de cantidad autoajustado
☛ con un cambio de navegación oculto para cubrir/mostrar barras de cantidad y
☛ se agregó más información de sonido de alerta .wav
La mayoría de estos indicadores requieren el indicador Cantidad en gráfico importante, por lo que actúa como el medio de gestión mundial. (encendido & APAGADO). Lo siento, eso es lo que es, diseñado para trabajar entre sí. Como por ejemplo el indicador TDZ.. el número en el gráfico importante activa el proceso de actualización una vez que la volatilidad aumenta en función del último pip promedio (p.ej. de tres barras anteriores ─ establecer TF o instancia vela de 1 minuto). Y esto además de la clásica puesta en marcha del tiempo fijado en minutos o en una barra nueva.
☝ Si el sistema/indicadores v2v no parecen funcionar en su acabado o si no funciona, Simplemente continúe, ya que en realidad hay miles de métodos/indicadores diferentes en el mercado. . . . Y es posible que esto no esté preparado para ti o simplemente no sea para ti.!
✌ En la forma de usar el sistema con éxito, confiará en usted mismo en los comentarios más entusiastas. (o mayor experiencia), debida diligencia, comprensión, y prerrogativa. Por lo tanto, Puede que esto no sea muy útil para los novatos.. especialmente cuando se utiliza el VWAP & Indicador TDZ, y mucho más con Pivot Fibs plus.
☄ Idealmente... Esta estrategia es mejor para usar a partir de H4 o se mejora con una estrategia de seguimiento de Desarrollo. Es posible que utilice este método con el indicador de perfil de Cantidad/Mercado, aunque el indicador Pivot Fibs plus ya tiene el PVP. (Valor de la cantidad máxima ) ─sin las barras de cantidad horizontales. Habiendo afirmado que, este método se puede utilizar con un período de tiempo más bajo (M30 & H1). Más aún cuando se usa el indicador VWAP ; )─ Pero eso no es todo! Los comerciantes de swing pueden utilizar los rangos o zonas flotantes dinámicas de la TDZ (banda excesiva & bajo con punto medio) que actualizará una vista OB/S ─idéntica al TDI común, Se recomienda su uso a partir del cuarto semestre o más.. Oh, esperar! cuero cabelludo? El Heiken Ashi - Barras de valor común (orden de busca y captura) con el canal Worth Motion (PAC) podría actuar como las cerezas en la prima o la guinda del pastel cuando se trata de la técnica de Scalping.
Total, Si no piensa en toda o parte de la información anterior.... Simplemente use el indicador Neural Network HMA-DSMA, que requiere un poco de reflexión, pero uno debe estar armado con instinto experto. ; )─
★ El objetivo es tener una resolución bien informada antes de entrar directamente en un comercio.. De este modo, Estoy utilizando este método tan pronto como percibo mi parcialidad o comprensión básica y mis conocimientos pasados. (p.ej. sentimiento, cualitativo & evaluación cuantitativa... y así sucesivamente).
El uso de este método podría ayudarme a determinar los factores de inflexión de valor factibles, confluencia de patrones, y/o construcción de gráficos para una correcta o bien definida (adrede) factores de entrada y salida.
✍ Aviso a uno mismo: “Mientras que ninguna metodología funciona en cada ocasión . . . Nunca había visto algo tan consistente” ─ idéntico a este método ; )─
☀ Es posible que estés de acuerdo o en desacuerdo.. ; )- Sin embargo, a continuación se enumeran las razones por las que los comerciantes no logran tener éxito en la compra y venta.. #Whytradersfail ─por Hannover
☛ Sin ventaja metodológica confirmada
☛ Falta de comprensión y experiencia
☛ Sin plan de compra y venta
☛ No aceptar las pérdidas (causas métodos de restauración, pérdidas abiertas irrecuperables, venganza compra y venta)
☛ Mala o inexistente administración de peligros (es decir. especializándose en el retorno sobre todo lo demás)
☛ Hacer selecciones basadas principalmente en P/L en lugar de oportunidades de mercado/conducta (especializada en el efectivo, bastante que el método)
☛ Subcapitalización (causa la codicia, sobre compra y venta, apalancamiento excesivo) -- [NOTA: según muchos corredores, esta es la causa más común de falla]
☛ Dependencia excesiva de la administración de efectivo (junto con conceptos como coberturas del mismo par, canastas, rejillas, promediando imprudentemente, variantes de martingala)
☛ Complacencia: una falta de respeto por el mercado
☛ Pereza: buscando un atajo de color por número a la riqueza (es decir. aprovechar el dinero en efectivo en el menor tiempo posible con el menor esfuerzo)
☛ Cumplimiento de "$250 a $100,000 en 6 meses" nociones amables
☛ Adhesión a los mitos de compraventa
☛ Falta de autodisciplina
☛ Falta de persistencia
☛ Falta de resiliencia (incapaz de rebotar de nuevo después de las pérdidas)
☛ Falta de compostura/nervio (miedo a "sacar el gatillo")
☛ Falta de resistencia (detener demasiado rápido)
☛ Falta de dedicación (no colocar dentro del número requerido de horas de examen)
☛ Falta de comprensión de la importancia de la validez estadística, y el carácter de la fluctuación estadística
☛ No llevar un diario
☛ Exceso de confianza en métodos automatizados (EA)
☛ Exceso de confianza en la evaluación técnica (utilizando instrumentos que "No funcionan")
☛ Salir demasiado pronto (debería tomar mayores intercambios de RR)
☛ Salir demasiado tarde (debería tomar operaciones de RR decrecientes)
☛ Sesgo retrospectivo
☛ Sesgo de afirmación
☛ Apofenia
☛ Curva convirtiéndose
☛ Métodos que verifican rentablemente, sin embargo, no se basará en las ineficiencias reales del mercado
☛ La aleatoriedad del movimiento del valor
☛ Dejar que el ruido exterior tenga un efecto en la toma de resolución
☛ Subestimar el impacto de los precios de los concesionarios
☛ Subestimación de la cantidad de experiencia que se requiere
☛ Ser engañado por su distribuidor
☛ Aspiradoras de liquidez ( a.ok.a. “accidentes repentino” ) y diferente “cisne negro” ocasiones.
☢ No hay garantías de que todos estos indicadores compartidos aquí funcionen perfectamente o sin errores.. Por lo tanto, utilícelo bajo su propio riesgo; Me conformo con no tener responsabilidad legal por daños al sistema, pérdidas monetarias e incluso falta de vida. ; )─
Mi publicación aquí en FF no garantiza la exactitud o integridad de las opiniones expresadas., junto con la puntualidad, idoneidad de cualquier información - p.ej. indicadores, películas, imágenes/gráficos, y documentos publicados o compartidos en este documento. Todo el contenido que publiqué aquí en FF es tema de modificación. (seguro por ForexFactory & Directrices y restricciones del propietario del hilo) y se habrá vuelto poco confiable por varias razones, junto con los ajustes disponibles en las circunstancias del mercado o las circunstancias financieras.
Así como, Recuerde que en todo momento existe la posibilidad de pérdida.. Sus resultados de compra y venta pueden variar. Experiencias distintivas y desempeños previos no aseguran resultados futuros. Por lo tanto, Es muy útil buscar un profesional debidamente autorizado para obtener asesoramiento sobre inversiones, independientemente de si se piensa en una inversión determinada., técnica, los servicios o productos descritos en este documento también podrían ser aceptables para sus circunstancias. Todas las inversiones contienen peligro, junto con la falta de principal.
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6:19 SOY
Martes, Marzo 26, 2019
Tiempo implícito de Greenwich (GMT)
