Variations of the Hurst Exponent over time

0
(0)
Tên:
Variations of the Hurst Exponent over time
Tác giả: jppoton (2010.05.17 16:30)
Đã tải xuống: 2825
Tải xuống:
Variations of the Hurst Exponent over time 1
Hurst Difference.mq4 (9.4 Kb) Xem
This indicator is based on the assumption that the price variations follow a multi-fractal model. From there, the Hurst exponent H can be easily computed from the fractal dimension (as obtained in http://codebase.mql4.com/5525). The variations of this Hurst exponent can actually be seen as predicting the variations of the volatility, and they therefore provide a time for entering into a trade (whenever this variation is positive), in order to profit from the high volatility period.

It must be noticed however, that this indicator doesn't give any information as to the direction of the trade, for that a directional indicator must be used.

For more details about this indicator, please see my blog: http://fractalfinance.blogspot.com/2010/05/variation-of-hurst-exponent.html

Here is how it looks like, ở cửa sổ phía dưới, on a 1hr EUR/USD chart:

Variations of the Hurst Exponent over time 2

Bài đăng này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!

Đánh giá trung bình 0 / 5. Số phiếu bầu: 0

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Chúng tôi xin lỗi vì bài đăng này không hữu ích cho bạn!

Hãy để chúng tôi cải thiện bài đăng này!

Hãy cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể cải thiện bài đăng này?



Tác giả: Nhóm ngoại hối Wiki
Chúng tôi là một nhóm gồm các Nhà giao dịch ngoại hối giàu kinh nghiệm [2000-2023] những người cống hiến để sống cuộc sống theo cách riêng của chúng ta. Mục tiêu chính của chúng tôi là đạt được sự độc lập và tự do về tài chính, và chúng tôi đã theo đuổi việc tự học và có được nhiều kinh nghiệm trong thị trường ngoại hối như là phương tiện của chúng tôi để đạt được lối sống bền vững.