Canal-a-giro de divisas Enfoque 2017

comerciantes compañeros,

Como un homenaje a las muchas ideas y puntos de vista que recogí de este foro, me gustaría compartir un enfoque que me está sacando bien. Por delante de explicar el enfoque, permítanme ser claro: a pesar de que he desarrollado / codificado todas las herramientas necesarias por mí y que están fácilmente disponibles, no tengo la intención de compartir (ni soporte) de ellos, así que no me molesta pidiendo para ellos . Estaría entrar en todos sus mecanismos internos pertinentes, por lo que si hay alguien interesado en seguir el enfoque, que debe ser fácil de reproducirlos.

Contexto Trading
estoy usando una combinación de cálculos de regresión sobre los pares de divisas e índices relacionados para obtener un sesgo direccional en general, donde el par se dirige (= tendencia). Soy muy consciente del carácter no estacionario de las series de tiempo y el valor cuestionable de estadísticas derivadas de ellos. 然而, siempre es una percepción estamos negociando, y como tal, los canales de regresión me ayudan a construir la mina.

He construido un indicador para cada uno de los 8 índices de divisas de bar cero a 1440 en un gráfico de 60 分鐘 (= 3 meses). La fórmula para el índice USD es bien conocido: USD = ((美元加元 * 美元瑞郎 * 美元日元) / (光榮的 * 英鎊兌美元 * 新西蘭元美元 * 歐元美元)) ^ 1/8. Para el índice de aud es aud = USD * 光榮的, por cad = USD / 美元加元, ETC.

Se deriva aún más la “óptima” temporal (en términos de varianza) tamaño de la muestra (de barras) por iteración. Esto se realiza mediante la ejecución de las regresiones lineales y el seguimiento del coeficiente normalizado de variación NCV (es decir, (estándar de error / media) / (tamaño de la muestra - 1) ^ media sobre todas las 1440 muestras por índice a partir de un mínimo de 72 (= 3 días ). el algo va a seguir con el tamaño de la muestra con la menor velocidad de conducción nerviosa. la consecuencia es que cada índice de la moneda termina con un tamaño de muestra optimizado de forma individual en lugar de aplicar el mismo “look-back periodo” a través de todos ellos.

El tercer y último paso es entonces para ejecutar las mismas iteraciones de regresiones a través de los pares de divisas negociados y comparar los sesgos resultantes con los de los índices pertinentes - por ejemplo, sesgo CHFJPY con CHF y sesgos YEN. Si todos ellos se alinean, por ejemplo JPY subió (= fuerte), CHF abajo (= débil) y CHFJPY abajo, yo sólo se busca colocar órdenes de venta.

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Las entradas
para las entradas y salidas (我) elegir un indicador de pivote recta de avance que muestra los niveles de pivote, S1-2 y R1-2. Puede colocar órdenes pendientes en esos niveles por encima (en el caso de un sesgo hacia el corto) o por debajo (en el caso de un largo sesgo) precio actual, sino que debe ser cerca de la (LBF) la línea de mejor ajuste o mejor en las zonas de retroceso - es decir por encima LBF para pantalones cortos y viceversa para largos. En caso de que los niveles de entrada no están espaciadas uniformemente a cabo, podría seguir manualmente S anterior / R para lograrlo. Yo prefiero incluso distribuciones para evitar poner demasiado peso en un nivel dentro de un canal.

Sale de
forma similar a las entradas, voy a recoger los niveles de pivote para las salidas, también. Los objetivos relevantes deben estar en / por debajo de la LBF para pantalones cortos y viceversa para los largos dependiendo de sus agallas para sostener las operaciones. Una vez que la posición global (= enjambre de órdenes) es en el resultado se puede colocar un punto de equilibrio parada de pérdida, si lo desea. Yo suelo hacer esto, cuando tenga que alejarse de la computadora. No TRAIL pedidos individuales y el objetivo de cerrar enjambres durante una sesión de negociación para beneficiarse de mayores saldos para la próxima oportunidad.

La gestión del riesgo
Las regresiones y sus errores estándar dame un calibre razonable para el lote de tamaño - es decir, un error estándar de 15 點數, un capital de 10.000 y un ajuste del 0,5% daría lugar a 0,33 lotes o 3,30 dólares por pip en mi cuenta. No consumo paradas pero la media-in con el mismo tamaño del lote, porque yo estoy de comercio un sesgo canal con cierta relevancia estadística temporal. No hay verdad singular acerca de la dirección, pero la relevancia impar de los niveles de pivote, el precio medio de un enjambre orden y la exposición al riesgo continuo. Suponiendo la situación improbable de un movimiento 6 sigma (= la enorme desplazamiento paralelo en el tamaño de todo un canal) de la primera entrada con 5 más reentradas, usted se enfrenta a un flotador global negativa de 0,5% * (6 * 7) /2=10.5%. Desde el seguimiento de cada pedido de forma individual, que es cuando me cierro ese orden particular, con una pérdida del 3%. A menos que haya un Brexit o SNB unpeg tipo de evento con los cambios tectónicos que dura, por lo general hay suficiente volatilidad para desenrollar los enjambres dentro de unos días en el máximo. Me gustaría subrayar aquí, que estoy deliberadamente a operar con más riesgo que otros, porque yo estoy en ella para generar ingresos continuos.

Yo estaría encantado de responder a sus preguntas.

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OMG, me veo en el espejo, en algunos de sus pensamientos mostraron aquí! Nunca he pensado que voy a decir que a nadie .
Es la mezcla de pivotes y de regresión y desviaciones - canales paralelos (yo uso Fibo canales de herramientas para extender las desviaciones )
Bueno, de regresión , por lo que lamentablemente subestimado como un sesgo herramienta detector! …¡tontos!
Creo que voy a tener una prueba de sus sys. para una mejor tasa de beneficios, mejor que mis sistemas actuales.
Gracias, sigue así!