四月 17, 2017
發表者: 外匯維基團隊
類別: 維基交易系統

En hommage aux nombreuses idées et des idées que j'ai recueillies de ce forum, je voudrais partager une approche qui me sert bien. Avant d'expliquer l'approche, laissez-moi être clair: même si je l'ai mis au point / code tous les outils nécessaires par moi-même et ils sont facilement disponibles, je ne veux pas partager (ni soutien) eux, donc ne prends pas la peine de me demander pour eux . Je serais entrer dans tous leurs rouages internes pertinents, donc s'il y a quelqu'un intéressé à poursuivre l'approche, il devrait être facile de les reproduire.

Contexte Trading
J'utilise une combinaison de calculs de régression sur les paires de devises et indices connexes pour obtenir un biais directionnel global, où la paire se dirige (= tendance). Je suis bien conscient du caractère non stationnaire des séries chronologiques et la valeur douteuse des statistiques qui en découlent. Néanmoins, il est toujours une perception que nous échangeons, et en tant que tels les canaux de régression me construire moi aider.

Je construit un indicateur pour chacun des 8 indices de change de zéro à 1440 bar sur un tableau de 60 分鐘 (= 3 mois). La formule de l'indice des USD est bien connu: USD = ((美元加元 * * USDJPY USDCHF) / (光榮的 * 英鎊兌美元 * * NZDUSD EURUSD)) ^ 1/8. Pour l'indice aud il est aud = USD * 光榮的, pour cao = USD / 美元加元, ETC.

Il tire encore la « optimale » temporaire (en termes de variance) taille de l'échantillon (de barres) par itération. Cela se fait en exécutant des régressions linéaires et le suivi du coefficient normalisé de variation NCV (c.-à-(stderror / moyenne) / (taille de l'échantillon - 1) ^ 1/2 par rapport à l'ensemble des 1440 échantillons par l'index de départ avec un minimum de 72 (= 3 jours ). le algo collera avec la taille de l'échantillon le plus petit NCV. la conséquence est que chaque indice monétaire se termine par une taille d'échantillon optimisé individuellement plutôt que d'appliquer la même « période rétrospection » à travers tous.

La troisième et dernière étape est ensuite d'exécuter les mêmes itérations de régressions sur les paires de devises négociées et comparer les biais résultant avec celles des indices pertinents - par exemple biais CHFJPY CHF et JPY biais. Si tous alignés, par exemple JPY en hausse (= forte), CHF en baisse (= faible) et CHFJPY vers le bas, je ne cherche à placer des ordres de vente.

voir pièces jointes

Entrées
pour les entrées et les sorties () Je prends un indicateur de pivot droite avant montrant pivot, les niveaux S1-2 et R1-2. Vous pouvez passer vos commandes en attente sur ces niveaux au- dessus (dans le cas d'un biais court) ou au- dessous (dans le cas d'un biais long) prix actuel, mais ils devraient être soit près de la ligne de meilleur ajustement (LBF) ou mieux dans les zones de traction arrière - soit au -dessus LBF pour les courts métrages et vice - versa pour languit. Dans le cas où les niveaux d'entrée ne sont pas espacés régulièrement, je peux suivre manuellement précédente S / R pour y parvenir. Je préfère encore les distributions pour éviter de mettre trop de poids sur un seul niveau dans un canal.

Quitte
semblables aux entrées, je vais choisir les niveaux de pivot pour les sorties, aussi bien. Les objectifs pertinents devraient être au / en dessous du LBF pour les courts métrages et vice - versa pour languit en fonction de vos tripes pour tenir les métiers. Une fois que la position globale (= essaim de commandes) est en bénéfice que vous pouvez placer un stop loss seuil de rentabilité, si vous le souhaitez. Je fais d' habitude cela, quand je dois à l' étape de l'ordinateur. Je ne traîne pas les commandes individuelles et visent à fermer des essaims au cours d' une séance de négociation pour bénéficier des soldes plus élevés pour la prochaine occasion.

Gestion des risques
Les régressions et leurs erreurs types me donnent une jauge raisonnable pour le lot dimensionnement - soit une erreur de std de 15 點數, un capital de 10 000 et un réglage de 0,5% entraînerait 0,33 lots ou 3,30 dollars par pip sur mon compte. Je ne me arrête , mais moyenne avec la même taille du lot, parce que je suis commercial un biais de canaux avec une pertinence statistique temporaire. Il n'y a pas de vérité singulière sur l' orientation, mais la pertinence impair de niveaux de pivot, le prix moyen d'un essaim d'ordre et l' exposition au risque continu. En supposant que la situation improbable d'un 6 mouvement sigma (= l'énorme décalage parallèle de la taille d'un canal entier) de la première entrée avec 5 plus ressaisies, vous seriez face à un flotteur global négatif de 0,5% * (6 * 7) /2=10.5%. Depuis je suivre chaque commande individuellement, c'est quand je fermais cet ordre particulier avec une perte de 3%. À moins d' une Brexit ou BNS unpeg type d'événement avec une durée des changements tectoniques, il est généralement assez volatilité pour se détendre les essaims dans quelques jours au maximum. Je voudrais souligner ici, que je suis délibérément le commerce avec plus de risques que d' autres, parce que je suis à générer des revenus en continu.