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Diversifizierten Trend-Trading Ansatz

by Dr.Hamdi Boukamcha

Grüße-Händler Diversifizierten Trend-Trading Ansatz

Ich habe ein Lurker auf diesem Forum eine ganze Weile und haben uns mit den vor- und Nachteilen des Teilens meine Handelsansatz mit allen hier. Quintessenz ist, dass möchte ich gemeinsam mit der Gemeinschaft, wie ich gesehen habe, dass einige sehr lohnende Beiträge in einige Threads, die ich besucht habe, die insbesondere aus der Trendfolge-Lager, die der Zeit der Jubel zu verbreiten verschont haben, dass der nachhaltige Handel für ein Leben bringen können.

Ich bin besonders begeistert mit der Robustheit der Strategie, die Diversified Trend Trading-Ansatz oder DVB-t, genannt, wie ich im Handel für den größten Teil meines Lebens in den Betrieb eines kleinen Fonds und in Bereichen der Compliance in Bezug auf Fondsmanagement und haben gesehen und erlebt aus erster hand viele falsche Hoffnungen beteiligt gewesen sein. Die Erfahrung lehrt mich zu vermeiden Martingale egal wie sie abgesichert sind (ich war ein letzten Martingale-Süchtigen und sobald du gehörst, ist es unglaublich schwer, sich selbst herausziehen) und ich auch vermeiden, aggressive pyramiding in Trades. Auf Wahrscheinlichkeitstheorie ist der Schlüssel eine regelmäßige Ernte und die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals Handel in Richtung zu ihnen, zuordnen, wie Sie nie wissen, wann oder ob an diesem Tag kommen, egal, wie klug Sie Struktur Ihr Fortschreiten. Der Markt hat diese irritierend Fähigkeit, die Schwächen in deiner Schöpfung erschnüffeln.

Wenn ich gefragt wurde, was sind die Vorteile dieses Ansatzes und warum hat diese Strategie keine Aufmerksamkeit verdient, dann die einfache Antwort ist dies… und Trend-Trader haben alle gehört es vor. Ein einziges Instrument kann nur einige wenige bedeutende Trends über einen bestimmten längeren Zeitraum auftreten. In einem Diagramm D1, vielleicht weniger als 2 – 4 Mal im Jahr… Ein Trend-Trader will auf diese Trends, da dies sein Brot und Butter… aber sie auch wollen zu vermeiden oder zu minimieren Fehlstarts… …so um Ihre Wahrscheinlichkeit Gewinnrate zu erhöhen musst du bestätigt Trends der Substanz im Mittelpunkt, und behalten die Kontrolle der Finger am Abzug… und wenn Ihr Leben Ihren Ansatz abhängig ist, möchten Sie steuern Ihr Verhalten um zu verhindern, sobald Sie einen Trend schnüffeln overtrading. Um Handel Wahrscheinlichkeiten zu verbessern, reduzieren klumpig Cashflow und Risiko diversifizieren, musst du auch wachen über eine große Anzahl von diversifizierte Instrumente, so dass Sie sich leisten können selektiv nur jene Berufe wählen, "Schrei, Ihnen für die Aktion"… und Sie Ihr Risiko wollen um Sie im Spiel zu halten, diese Rechnungen bezahlen und halten Ihre Familie glücklich streng zu kontrollieren. Dieser Ansatz versucht, diese wichtige Themen von Trend Trader konfrontiert.

Achtung!!! WennSie sind neu in das Spiel der Trend-trading, dann empfehle ich dringend, dass Sie verbringen viel Zeit Backtesting, vorwärts Prüfung, Erprobung ein Demo-Konto auf ein einziges Instrument, bevor Sie in mehreren Instrument Handel starten… und bevor man überhaupt denken von going-live… nicht, dass mehrere Instrumente stellen bedeutenderen unterschiedlichen Nuancen… sondern es wichtig ist zu verstehen, wie man Trends zuerst zu handeln, bevor Sie versuchen, zu diversifizieren. Verwaltung von mehreren Instrumenten wird nur Ihre Probleme verschlimmern, wenn Sie nicht bei trading Trends auf ein einziges Instrument fließend sind. Ihre Hände werden überall fliegen, Ihre Bildschirme sind Zeugen Grimassen von Schmerz und Folter… und Ihre Haustiere werden Lenkung klar von Ihnen. Dieser Thread sollte Sie nicht abschrecken Teilnahme aber ich dringend empfehlen, dass Sie den harten Yards und verdienen Ihr Zertifikat… zuerst, denn Sie sehr gut sein bei mir in späteren Beiträge schwören könnte… und immer ich Sie zurück auf diese ursprünglichen Abschnitt des ersten Beitrags, Verweise kann ohne zu sagen, dass ich es Ihnen direkt gesagt.

Beachten Sie bezüglich der Verwendung der Korrelation und Trend Stärke als Filter für die Strategie. Trotz der Leistung dieser Instrumente für Trend trading-Strategien im allgemeinen neige ich dazu, diese Filter außer acht zu lassen, da ihre Aufnahme die Anzahl der verfügbaren Trades reduziert. Ich erkenne die Bedeutung dieser Maßnahmen, wenn eine schmale Strecke der Instrumente zu handeln, aber angesichts der abwechslungsreiche Natur dieser Strategie, meine Backtest kommt zu dem Schluss, dass sie nicht nötig momentan… aber möglicherweise in Zukunft ändern, wie diese Strategie geschliffen ist (wie später erläutert). Was die entscheidende Determinante als Filter für diese Strategie ist unabhängig davon, ob ein Trend mit dem Instrument vorhanden ist.

Ich habe eine sehr geringe Risikotoleranz und um ehrlich zu sein mit euch allen zu sein, ich bin kein sehr guter Trader… aber meine Stärke, meiner Meinung nach zumindest im Risiko-Management und System Design liegt. Ich habe durch viele trading Phasen in meinem Leben Blick auf verschiedenen Systemen einschließlich der Zusammenarbeit mit einem Programmierer in einer Vielzahl von EA, aber unweigerlich feststellen, dass die Marktbedingungen ändern damit rendern diese unterschiedlichen Ansätze in den Mülleimer… was bedeutet, dass diese Ansätze der Robustheitstest fehlgeschlagen ist, dass ein wirklich robustes System allen Marktbedingungen Wetter muss.

Angesichts der Tatsache, dass in den nächsten Jahren ich zurückkehren werden, um Vollzeit Handel für ihren Lebensunterhalt wurde mein Fokus auf der Entwicklung von nachhaltigen Handelssysteme, die sich auf Kapitalerhalt und Einkommen bringen… und hier sind wir heute.

Um deutlich zu machen, haben ich nicht begonnen, diese Handelsstrategie wie mir ausreichendes zur Verfügung stehende Kapital im Moment fehlt, meinen Lebensunterhalt in Richtung dieses Unterfangen zu begehen. Darüber hinaus trotz der relativ geringen Handel Frequenz ist diese Strategie für eine Mannschaft, die bereit sind, 24/5 in Schichten arbeiten. Ich habe mal auf meine Seite zu bekommen, diese alle knacken, wenn diese Strategie zu intensive Durchleuchtung aufsteht.

Was ich getan habe aber im Laufe des vergangenen Jahres oder so ist ausgiebig Backtest und Forward testen Sie es in den vergangenen 688 Kalendertagen beginnend 1. Januar 2013.
Diversifizierten Trend-Trading Ansatz
Einige Leitlinien für die Strategie:

  1. Natürlich verschiedene trading-Strategien passen unterschiedliche Persönlichkeiten. Diese Strategie kann Appell an diejenigen, die einen Trend trading-Strategie mit einem soliden Risikomanagement-Ansatz gesichert.
  2. Ich benutze IG Markets als meine bevorzugte Plattform im Gegensatz zu MT4 aufgrund der ausgezeichneten advanced charting-Paket, vorausgesetzt, dass hilft bei der Verwaltung eines diversifizierten Portfolios sowie die breite Palette von Produkten, die IG bietet von Währungspaaren, Indizes und Rohstoffe gehandelt werden können. Die Strategie ist aktuell so konfiguriert, dass um 24 Produkte aktiv zu überwachen und eine benutzerfreundliche Chart Oberfläche mit umfangreichen Handel Warnungen unverzichtbar. Es kann funktioniert gut auf MT4 aber ein Schmerz im Nacken, wenn Schnelligkeit bei der Ausführung erforderlich ist… aber natürlich es Ihre Wahl ist. Ich dachte, ich würde erwähnen, was ich benutze.
  3. Ich habe nicht erfolgreich einen EA für diese Strategie zu entwickeln, wie die Bestimmung des Trends nicht Zeitrahmen abhängig ist die Programmierung erschwert. Bedeutende Entscheidungen muss auf D1, W1 und M1 Ebene vorgenommen werden, vielleicht gibt es eine talentierte Person gibt, die vielleicht zu sehen, ob sie dies in einem EA umwandeln können.
  4. Infolgedessen, ist Zeit im Trend dein Freund, da jeder Balken des Fortschreitens Ihrer Verlustfaktor verringert. Die Standardabweichung Kanal wird verwendet, um den Handel zu jeder Zeit zu verwalten.
  5. Meine maximale Risikobereitschaft ist 0,5 % Risiko pro Trade, aber dies hindert nicht andere diesen Betrag vergrößern, wenn sie bereit sind, für ein höheres Risiko: Verhältnis zu schlagen. Z. B. 1,0 % Risiko pro Trade Doppel kehrt aber auch erwarten, dass ein damit verbundenen Verdoppelung der zugehörigen Risikoparameter wie die Inanspruchnahme. Ich denke eigentlich, dass dieser Ansatz ein wenig aggressive Risikomanagement basierend auf aktuellen Ergebnissen umgehen konnte, würde ein 1,00 % Risiko pro Trade angesehen werden als durchaus akzeptabel, da es unwahrscheinlich, dass Sie mit kalter Schweiß wach zu halten ist.
  6. Für die DVB-t ich einem Tageschart verwenden, um festzustellen, ob ein Trend mit einer Standardabweichung Kanal (1,0 std dev's ist) der Trend zu bestätigen und zu gehen, Bedeutung, und dann habe ich darauf erneut mit einer Standardabweichung Kanal von 1,0 std Dev H1 Zeitrahmen, den Trend aus dem D1-Beginn neu zu zeichnen, und warten Sie, bis ein Donchian-breakout , oder springen Sie sofort, wenn es gerade geschehen ist mit einem 40 Periode Donchian auf der H1. Ich weiß, dass ich nicht viel Zeit, die Diskussion über Unterstützungs-und Widerstandszonen ist eine wesentliche Voraussetzung für den Handel mit Trend, aber hier kommt der Donchian ins Spiel visuell bestätigen, dass mindestens kurzfristig, nach einer Verletzung, Sie im blauen Himmel gehandelt werden werden. Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandslinien ist ein wichtiger Schritt in Ihrer Analyse auf den D1-Zeitrahmen Einstiegspunkte und Zeiten der Überlastung zu identifizieren, aber ich glaube nicht, dass ich dies viel in diesem Thread eingehen, da gibt es viele andere Threads, die einen besseren Job dies tun müssen.
  7. Nach (oder vor) Ausbruch des Donchian auf H1 Zeitrahmen, sofort neu zeichnen die Standardabweichung Kanal vom Beginn der Entwicklung (an D1) an der Bar unmittelbar vor der Bearbeitungsleiste. Die untere oder obere Standardabweichung Kanal (je nach Trendrichtung) bestimmt Ihren ersten Stop Abstand = R.
  8. Wenn ich 2.5R erzielen Gewinn ich Neuzeichnen den Trend auf den H1 Zeitrahmen mit einer Standardabweichung Kanal von 0,5 Standardabweichungen weiter die Trend-Grenzen zu beschränken und nicht zu viel Gewinn ist die Tabelle vor dem Ausgang abgenommen.
  9. Beachten Sie, dass diese Strategie nicht Sie die Höhen und Tiefen eines Trends wählen und neigt dazu, die ausgeführt werden, wenn der Trend gut etabliert ist und nie maximale Gewinn-Potenzial erreicht.
  10. Mithilfe dieser Regeln stellen Sie sicher, dass Sie immer in die Richtung des täglichen Trends sind.
  11. Beachten Sie, dass ich nicht, Preissignale Aktion wie Pin Bars verwenden, engulfing Muster etc.. Ich verwende einfach den Donchian-Ausbruch auf H1 Dinge einfach für mich zu halten. Dies ist notwendig, da ich ein großes Portfolio zu sehen und nicht leisten, meine Einschätzung der Trend zu detailliert sein.
  12. Auch wie ich bin nicht mit traditionellen Preis Handlungsmuster verwende ich daher ein Balkendiagramm im Gegensatz zu Candlestick-Charts zu halten Dinge sauber, Entscheidungen schnell und vermeiden, dass mein Gehirn die Technik zu überschreiben.
  13. Beachten Sie, dass ich die Standardabweichung Kanal verwenden, um einen Trend zu definieren und Sie nicht die klassischen Trend Definition Methodik aus einer Folge von Hochs oder Tiefs verwenden. Der Grund dafür ist, dass ein Standardabweichung Kanal definiert ist über den gesamten Datensatz im Gegensatz zu sagen 3 oder mehr Punkte in einem Trend. Die Grundlage dieser Methode ist, dass I 'm looking for konsistente Trend Muster über den gesamten Zeitraum, die ich verwende. Das hilft mir, diese Trends Moves regelmäßigere Natur im Gegensatz zu diesen Trend Moves zu validieren, die durch ein paar Takte im Set vorgespannt werden kann. Darüber hinaus entfernt die Nutzung des Kanals Standardabweichung menschlichen Ermessen, die oft bei der Erstellung Trends vorhanden ist. Beispielsweise geben die gleiche Tabelle für verschiedenen Menschen und sie ziehen häufig verschiedene Trendlinien. Dies wird durch die Standardabweichung Kanal Methode vermieden, sofern Sie die Kanäle vom tiefsten Punkt im Trend bis zum höchsten Punkt im Trend zeichnen. Ein weiterer Grund die std Dev-Kanal ist, dass ich es als eine lineare Regressionstool verwenden, um die Neigung des Trends zu definieren.
  14. Wenn Sie in einen Handel neu gezeichnet immer Ihre Standardabweichung Kanal, wenn ein neues hoch (lang) oder ein neuer Tiefpunkt (kurzzeitig) gestellt ist. Es ist wichtig, dass wenn neue Daten hinzugefügt werden, die Standardabweichung Kanal neu gezeichnet wird wie das Risiko für Ihren Handel schafft, wie sie fortschreitet.
  15. Beachten Sie, dass die Nutzung des Kanals Standardabweichung als Trend Volatilität Maßnahme wie eine ATR effektiv wirkt. Zum Beispiel führt eine breite std Dev-Kanal vor der Einreise Volatilität vor der Einreise. Dadurch werden Ihre R Breite reduzieren Ihre Positionsgröße für Ihr Maß an Risikobereitschaft.
  16. Verluste sind eine Tatsache des Lebens so erwarten sie. Zum Glück diese Strategie streng verwaltet diese Verluste und durch Diversifizierung Versuche zur Reduzierung Rückschläge, so lassen Sie die Strategie sie kümmern… nicht versuchen, zweite Vermutung. Denken Sie auch im Kopf, dass Sie nur den Handel starker Tendenzen über einen längeren Zeitraum der Begriff so Schwung von Fundamentalfaktoren sind am ehesten fahren diese Bewegungen im Gegensatz zu zufälligen Marktverhalten. Wir nie die Zukunft vorhersagen und einfach direkt an Bord der täglichen Trend… bis natürlich es verbiegt.

Wenn dieser Ansatz interessant für Sie klingt begrüße ich Sie auf diesen Thread. Da dies mit standard Warnhinweise auf andere Threads, interessiert nur für Mitglieder ist, wollen lernen oder einen positiven Beitrag leisten.

Ich werde nicht Backtest Ergebnisse Posten (ok ich habe gelogen… beziehen sich auf Post 13) da es eine sinnlose Übung gegeben, keine live-trading ist aufgetreten. Dies wird eine Aufgabe für diejenigen, die diese Strategie selbst tauschen willst. Trotz dieser jedoch aus meiner eigenen Testergebnisse, ich könnte nicht glücklicher sein und ich denke, dass diejenigen, die sich auch zu diesem Schluss kommen.

Was ich Ihnen sagen kann, ist jedoch dies. In den letzten Kalendertagen 688 wurden es nur 450 Handelsmöglichkeiten über das Portfolio gibt Ihnen eine Idee, die die Strategie relativ selektiv in ihrer Einträge nämlich aufgrund des Zustands ist, ein gute Qualität täglichen Trend muss sein, bevor ein Handel Eintrag signalisiert wird. Für diejenigen, die die Geduld zu warten, bis diese Möglichkeiten fehlen, kann diese Strategie nicht für Sie sein.

Wenn Sie alle damit einverstanden sind dann beginne kurz ich posting ein paar Charts um Dinge zu knacken.

Grüße

Kopernikus
Diversifizierten Trend-Trading Ansatz
Hinweis für die Leser
Im Verlauf dieses Threads, die der Ansatz dynamisch eingestellt hat auf den Markt reagieren Bedingungen und Strategie Ergänzungen wurden Leistungsergebnisse zu steigern. Dieser Ansatz beschrieben, oberhalb derer ich als die Diversified Trend Trading Ansatz DVB-t bezeichnen, steht für das Core-Modul auf diese Technik und es ist eine notwendige Voraussetzung zu verstehen, diesen Ansatz vor seinem Umzug auf Aufladung Trend-trading Ergänzungen, die später in dem Thread gefunden werden können.

  1. Beiträge 1 bis 230 beziehen sich auf die grundlegenden DDT-Ansatz;
  2. 231 Beiträge ab beziehen sich auf eine aufgeladene Variante namens den Enhanced Diversified Trend Trading Ansatz der EDTT. Umfassende Details zu den EDTT entnehmen Sie bitte Post 231.
  3. Besonderes Augenmerk auf post 360 ab in Bezug auf einen methodischen Rückblick auf die EDTTI.

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