Trading approccio diversificato di tendenza

Fornitori e saluti

Sono stato un lurker su questo forum per un po' e sono stato a guardare i pro e i contro del mio approccio commerciale di condivisione con tutti qui. Linea di fondo è che voglio collaborare con la Comunità, come ho visto alcuni contributi molto utili in alcuni thread che ho visitato, in particolare quelli dal trend seguito camp che non hanno risparmiato il tempo di diffondere il giubilo che commercio sostenibile per una vita possono portare.

Sono particolarmente entusiasta con la robustezza della strategia indicata come il diversificato approccio di Trading Trend o DTT, come mi è stato coinvolto nel commercio per la parte migliore della mia vita sia nel funzionamento di un piccolo fondo e nelle aree di conformità relative alla gestione dei fondi e hanno visto e vissuto in prima persona un sacco di false speranze. Esperienza mi ha insegnato a evitare di Martingale non importa come essi sono oggetto di copertura (ero un tossicodipendente di Martingale passato e una volta che sei uno, è incredibilmente difficile tirare se stessi) e anche evitare di scontro aggressivo in compravendite. Il Martingale, la chiave è un raccolto regolare e la necessità di garantire che è allocare solo una piccola percentuale del vostro capitale di commercio verso di loro, come non si sa mai quando o anche se quel giorno arriverà, non importa quanto intelligente si struttura la progressione. Il mercato ha questa capacità snervante per fiutare le debolezze nella vostra creazione.

Se mi è stato chiesto, quali sono i meriti di questo approccio e questa strategia perché merita attenzione, quindi la risposta semplice è questo... e i commercianti tendenza tutti hanno sentito prima. Un unico strumento potrebbe verificarsi solo un piccolo numero di tendenze significative per un periodo esteso definito. In un grafico di D1, forse appena 2 - 4 volte l'anno... Un commerciante di tendenza vuole essere su queste tendenze come questo è il suo pane e burro... ma vogliono anche evitare o ridurre al minimo le false partenze... so per aumentare il vostro tasso di probabilità vincere, è necessario concentrarsi sulle tendenze confermate di sostanza e tenere sotto controllo il tuo dito sul grilletto... e se la vostra vita dipende dal tuo approccio, si desidera controllare il vostro comportamento per evitare che accadano, non appena si annusa una tendenza. Per migliorare le probabilità di commercio, ridurre cashflow grumoso e diversificare il rischio, è inoltre necessario vigilare su un gran numero di strumenti diversificati, così si può permettere di essere selettivi nella scelta solo quei mestieri che 'urlo fuori a voi per l'azione'... e si desidera controllare strettamente il vostro rischio per tenervi nel gioco, pagare le bollette e mantenere la tua famiglia felice. Questo approccio cerca di affrontare questi temi importanti affrontati da un commerciante di tendenza.

Attenzione!!! Se sono nuovi al gioco di trading quindi suggerire spendete molto tempo backtesting, avanti test, sperimentazione un conto demo su un unico strumento prima di lanciare in più strumento di trading tendenza... e prima ancora di pensare di andare in diretta... non quella più posa di strumenti che qualsiasi significativi diverse sfumature... ma piuttosto che è essenziale per capire come il commercio tendenze prima prima di tentare di diversificare. Gestione di molteplici strumenti sta solo ad aggravare i problemi se non sei fluente alle tendenze su un unico strumento di trading. Le mani ovunque volerà, vostri schermi renderà testimonianza smorfie di dolore e tortura... e vostri animali domestici saranno essere sterzo chiara di voi. Questo thread non dovrebbe scoraggiare da partecipazione ma io consiglio vivamente che fare i cantieri duri e guadagnare il vostro certificato prima... potrebbe benissimo essere giurare a me in post successivi... e posso sempre fare riferimento si torna a questa sezione originale del primo post, senza dover dire che te l'avevo detto direttamente.

Nota per quanto riguarda l'uso di misure di forza di correlazione e di tendenza come filtri per la strategia. Nonostante la potenza di questi strumenti per la tendenza di strategie di trading in generale, tendo a ignorare questi filtri come loro inclusione riduce significativamente il numero dei contratti disponibili. Riconosco l'importanza di queste misure, se una ristretta gamma di strumenti di trading, ma data la natura diversificata di questa strategia, mio backtest conclude che essi non sono necessari... al momento, ma può modificare in futuro come questa strategia è affinata (come descritto più avanti). Che cosa è il determinante critico come un filtro per questa strategia è o meno una tendenza esiste con lo strumento.

Ho una tolleranza al rischio molto basso e per essere perfettamente onesti con tutti voi, io non sono un commerciante molto buono... comunque la mia forza, a mio parere almeno, bugie nel design di sistema di gestione e di rischio. Ho passato molte fasi di negoziazione nella mia vita guardando vari sistemi tra cui lavorare con un programmatore in un host di EA, ma inevitabilmente trovare che le condizioni sul mercato cambiano rendendo questi diversi approcci alla pattumiera... che significa che questi approcci fallito il test di robustezza, in quanto un sistema realmente efficace ha bisogno di tempo tutte le condizioni di mercato.

Dato che nei prossimi anni ci torneremo al trading a tempo pieno per vivere su che mi sono concentrato sullo sviluppo di sistemi di trading sostenibile che si concentrano reddito e conservazione del capitale resa... e qui ci troviamo oggi.

Per essere chiari, io non ho iniziata questa strategia di trading, come mi manca sufficiente capitale disponibile al momento per commettere mio sostentamento verso questa impresa. Inoltre, nonostante la frequenza relativamente bassa commercio, questa strategia è per una squadra che sono disposti ad operare 24/5 turni. Ho avuto il tempo dalla mia parte per ottenere questo cracking tutti se questa strategia si alza a scrutinisation intensivo.

Quello che ho fatto tuttavia nel corso dell'ultimo anno o così è stato ampiamente backtest e forward testarlo negli ultimi 688 giorni che inizia 1° gennaio 2013 di calendario.

Alcune linee guida per la strategia:

1. Ovviamente diverse strategie di trading soddisfare diverse personalità. Questa strategia può fare appello a coloro che cercano una tendenza sostenuta con un approccio di gestione del rischio solida strategia di trading.
2. Io uso IG Markets come mia piattaforma preferita al contrario di MT4 dovuto il pacchetto grafici avanzato eccellente condizione che assiste nella gestione di un portafoglio diversificato, oltre la vasta gamma di prodotti che IG offre che possono essere scambiati da coppie di valute a indici e commodities. La strategia è attualmente configurata per monitorare attivamente 24 prodotti e un'interfaccia grafica user friendly con avvisi commerciali completi è essenziale. Funziona bene su MT4, ma può diventare un dolore al collo quando la velocità di esecuzione è necessaria... ma naturalmente è la vostra scelta. Pensavo solo che vorrei citare quello che uso.
3. Non sono riuscito a sviluppare un EA per questa strategia, come la determinazione della tendenza non è dipendente di lasso di tempo che rende difficile la programmazione. Significativo processo decisionale deve essere fatta a livello D1, W1 e M1, forse c'è un individuo di talento là fuori che potrebbe desiderare di vedere se si possono convertire in un EA.
5. Di conseguenza, ora in trend è tuo amico, come ogni barra di progressione riduce il fattore di perdita. Il canale di deviazione standard è utilizzato per gestire il commercio in ogni momento.
6. La mia tolleranza di rischio massimo è 0,5% di rischio per il commercio, ma questo non impedire ad altri di ingrandimento questa quantità se sono pronti a colpire per un più alto rapporto di rischio: ricompensa. Ad esempio, restituisce un rischio di 1,0% per il commercio doppie ma anche aspettarsi un raddoppio associati dei parametri di rischio associati quali il drawdown. Mi sembra che questo approccio potrebbe gestire un po ' di gestione del rischio aggressivo così basato sui risultati attuali, un rischio di 1,00% per il commercio sarebbe stato considerato come perfettamente accettabile come è improbabile per tenervi svegli con sudori freddi.
7. Per il DTT io uso un grafico giornaliero per determinare se una tendenza è in atto con un canale di deviazione standard (di 1,0 std dev) per confermare il trend ed è significato e poi vado al timeframe H1 per ridisegnare l'andamento dall'inizio D1 scegliere nuovamente utilizzando un canale di deviazione standard di 1,0 dev std e quindi attendere un breakout di Donchian , o saltare immediatamente se si è appena verificato utilizzando un 40 Donchian periodo sull'H1. So che non passo molto tempo a discutere di livelli di supporto e resistenza che è un requisito chiave per commercio di tendenza, ma questo è dove il Donchian entra in gioco visivamente confermando che almeno a breve termine, dopo una violazione, saranno negoziazione in cielo blu. Identificazione di supporto e resistenza è un passo fondamentale nell'analisi il lasso di tempo il D1 nell'individuare i punti di ingresso e periodi di congestione, ma non credo che ho bisogno di andare in questo molto in questo thread, ci sono molti altri thread che fare un lavoro migliore di questo.
8. (O appena prima) breakout di Donchian il lasso di tempo di H1, ridisegnare immediatamente il canale di deviazione standard dall'inizio della tendenza (su D1) alla barra immediatamente precedente la barra di immissione. Il canale di deviazione standard inferiore o superiore (dipende dal senso di tendenza) determina la distanza di arresto iniziale = R.
9. Se raggiungo 2.5R profitto io ridisegnare la tendenza sui tempi H1 utilizzando un canale di deviazione standard di 0,5 deviazioni standard per confinare i confini di tendenza e garantire non troppo profitto è preso fuori dal tavolo prima di uscire.
10. Si noti che questa strategia non seleziona gli alti e bassi di una tendenza e tende a eseguire quando la tendenza è ben consolidata e mai raggiunge un potenziale profitto massimo.
11. Usando queste regole garantirà che sei sempre nella direzione del trend giornaliero.
12. Si noti che io non uso segnali di prezzo azione quali bar pin, inghiottendo modelli ecc. Io uso semplicemente il breakout di Donchian su H1 per mantenere le cose semplici per me. Ciò è necessario perché guardo un portafoglio ampio e non può permettersi di essere troppo dettagliata nella mia valutazione di tendenza.
13. Anche perché non sto usando modelli di azione tradizionale prezzo pertanto utilizzare un grafico a barre al contrario di grafici candlestick per mantenere le cose pulite, processo decisionale veloce ed evitare di lasciare che il mio cervello ignorare la tecnica.
14. Nota bene: utilizzare il canale di deviazione standard per definire una tendenza e non utilizzare la metodologia di definizione classica tendenza di una sequenza di alti o bassi. La ragione di questo è che un canale di deviazione standard viene definito mediante l'intero set di dati anziché dire 3 o più punti in una tendenza. La base di questa metodologia è che sto cercando modelli di tendenza coerente attraverso l'intero intervallo di tempo che sto usando. Questo mi aiuta a convalidare quelle mosse di tendenze di carattere più regolare al contrario di quelle mosse di tendenza che può essere prevenuto da poche battute nel set. Inoltre l'utilizzo della deviazione standard scanalatura rimuove discrezione umana che è spesso presente nelle tendenze di disegno. Ad esempio, dare lo stesso grafico a persone diverse e spesso disegnano linee di tendenza diverse. Questo è evitato tramite il metodo di canale di deviazione standard, purché si disegno i canali dal punto più basso nella tendenza al punto più alto nella tendenza. Un altro motivo il canale dev std è che usarlo come uno strumento di regressione lineare per definire la pendenza della tendenza.
15. Quando in un mestiere, sempre ridisegnare il tuo canale di deviazione standard, quando un nuovo alto viene effettuato (per un lungo tempo) o un nuovo minimo è fatto (per un breve). È essenziale che, quando vengono aggiunti nuovi dati, il canale di deviazione standard viene ridisegnato come questo gestisce il rischio sul vostro commercio mentre progredisce.
16. Si noti che il canale di deviazione standard agisce efficacemente come una misura di volatilità di tendenza come un ATR. Ad esempio la volatilità prima dell'entrata si tradurrà in un ampio canale dev std prima dell'entrata. Di conseguenza il vostro R sarà ampia riducendo la dimensione della posizione per il vostro livello di tolleranza al rischio.
17. Le perdite sono un fatto della vita, così li aspetti. Fortunatamente questa strategia gestisce rigorosamente tali perdite e attraverso tentativi di diversificazione per ridurre i prelievi, quindi lasciate che la strategia di prendersi cura di loro... non tentare di indovinare secondo. Basta tenere a mente che è solo commercio forti tendenze su un timeframe più lungo termine, così lo slancio da fattori fondamentali sono molto probabilmente questi movimenti in contrasto con il comportamento del mercato casuale di guida. Abbiamo mai predire il futuro e semplicemente saltare a bordo l'attuale andamento giornaliero... fino a quando naturalmente si piega.

Se questo approccio sembra interessa per voi allora vi accolgo in questo thread. Come con avvertenze standard su altri thread, questo è interessati solo per i soci, che desiderano imparare o contribuire positivamente.

Non ho intenzione di pubblicare risultati di backtest (ok ho mentito... Vedi Post 13) si è verificato quanto è un esercizio inutile non dato nessun trading dal vivo. Questo sarà un compito per coloro che desiderano scambiare questa strategia se stessi. Nonostante questo, tuttavia, dai miei risultati della prova, non potrei essere più felice e penso anche chi coinvolgere arriverà a questa conclusione.

Tuttavia quello che posso dirti è questo. Negli ultimi giorni 688 calendario, ci sono stati soltanto opportunità commerciali 450 in tutto il portafoglio che ti dà un'idea che la strategia è abbastanza selettiva nelle sue voci vale a dire a causa della condizione che un trend giornaliero di buona qualità deve essere posto prima che una voce di commercio viene segnalata. Per coloro che non hanno la pazienza di aspettare per queste opportunità, questa strategia non può essere per voi.

Se sei felice con tutto questo quindi poco inizierò postando alcuni grafici per ottenere le cose di cracking.

Per quanto riguarda

Niccolò Copernico

Nota ai lettori
Nel corso di questo thread, che l'approccio è stato regolando dinamicamente per rispondere al mercato condizioni e strategia aggiunte sono state apportate sovralimentare i risultati delle prestazioni. Questo approccio descritto sopra che mi riferisco a come il diversificato DTT approccio Trading Trend rappresenta il modulo principale di questa tecnica ed è un prerequisito necessario per comprendere appieno questo approccio prima di trasferirsi sulla sovralimentazione aggiunte che possono essere trovate più tardi nel thread di trading tendenza.

1. Post 1 a 230 riguardano l'approccio base di DDT;
2. Post 231 in poi si riferiscono a una variante sovralimentata chiamata l'approccio Enhanced diversificati Trading Trend di EDTT. I dettagli completi per quanto riguarda il EDTT si trovano sul post 231.
3. Prestare particolare attenzione a postare 360 in poi relativi a una ricapitolazione metodologica della EDTTI.