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渠道至汇价外汇方法2017

渠道至汇价外汇方法2017

by Dr.Hamdi Boukamcha
同行交易员,为了表彰我从这个论坛收集到的许多想法和见解,我想分享一个为我服务的方法。在解释方法之前,让我清楚一点:尽管我自己开发/编码了所有必要的工具,而且随时可用,我不打算分享(也不支持)他们,所以不要打扰我问他们。我会进入所有相关的内部工作,所以如果有任何人有兴趣追求这个方法,应该很容易重现。

交易背景
我使用货币对和相关指数的回归计算的组合来获得整体方向偏差,其中对是标题(=趋势)。我非常清楚时间序列的不稳定特征和从中得出的统计数据的可疑价值。然而,它总是一个我们正在交易的感觉,因此这些回归渠道帮助我建立我的。

我在60分钟的图表(= 3个月)上为8个货币指数中的每一个建立了从零到1440的指标。usd指数的公式是众所周知的:usd =((USDCAD * USDCHF * USDJPY)/(AUDUSD * GBPUSD * NZDUSD * EURUSD))1/8。对于aud索引,它为aud = usd * AUDUSD,对于cad = usd / USDCAD等

它通过迭代进一步得出临时“最优”(以差异方式)样本大小(条)。这是通过运行线性回归和跟踪归一化的变异系数NCV(即(StdError / Mean)/(样本量-1)^ 1/2在所有1440个样本的每个指标开始,最小值为72(= 3天) ),算法将使用最小的NCV样本量,结果是每个货币指数都以单独优化的样本量结尾,而不是在所有这些样本中应用相同的“追溯期”。

然后,第三个也是最后一个步骤是对交易货币对进行相同的回归迭代,并将所得到的偏差与相关指数进行比较,例如CHFJPY偏差与CHF和JPY偏差。如果他们都一致,例如日元上涨(=强),CHF下跌(=弱)和CHFJPY下降,我只会寻找出售订单。

见附件

条目
对于条目(和退出),我选择一个直接的枢轴指示器,显示数据透视,S1-2和R1-2级别。您可以在上述水平(短期偏差)或以下(如果长期偏差)当前价格下方挂单,但应接近于最佳配对线(LBF)或更好在拉回区域 – 即LBF以上短路,反之亦然。如果入门级别不均匀间隔,我可能会手动按照之前的S / R来实现。我更喜欢发行版,以避免在频道内的一个级别上放置太多的重量。

退出
类似于条目,我也将选择退出的枢纽级别。相关目标应在低于/低于LBF的短线,反之亦然,取决于您持有交易的胆量。一旦总体位置(=订单群体)在盈利中,您可以放弃盈亏平衡止损,如果您愿意的话。我通常这样做,当我不得不离开电脑。我不会追踪个别订单,并旨在在一个交易期间关闭群众,以获益于下一次机会的较高余额。

风险管理回归
和标准错误给了我一个合理的规模大小 – 即15点的标准误差,资本10,000,设置为0.5%,将导致我的账户上每0.3点或3.30美元。我不使用止损,而是平均收入相同的大小,因为我正在交易渠道偏见与一些临时的统计相关性。方向没有奇异的真相,但枢纽水平的奇怪相关性,秩序群体的平均价格和持续的风险敞口。假设6西格玛移动(=整个通道的大小平行移动)从第一个入场点还有5个重新进入的情况不大可能会面临0.5%的总体负浮动*(6 * 7)/2=10.5%。由于我单独跟踪每个订单,那是当我关闭那个特定的命令,损失3%。除非有Brexit或SNB unpeg类型的具有持久构造变化的事件,否则通常有足够的波动性在最多几天内解开群集。我想在这里强调,我故意交易的风险比别人更多,因为我在创造持续的收入。

我很乐意回答你的问题。

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下载工具

[optinlocker]OMG,我看到自己在镜子里的一些你的想法在这里显示!我从来没有想过我会对任何人说。
旋转回归偏差的组合 – 并行通道(我使用Fibo通道工具来扩展偏差
好的回归所以不幸被低估偏差检测器工具!傻瓜!
我想我将对你的系统进行测试。为了更好的利润率,比我目前的系统好。
谢谢你,继续吧![/optinlocker]

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